Prevedere il futuro con le trasformate di Fourier - pagina 3

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m_keeper:

Ora sto cercando di identificare i segni di false previsioni

Le false previsioni possono essere identificate da un aumento dell'errore RMS sulle ultime barre "finali". Prendere il primo periodo disponibile ed estrapolarlo in avanti non è una previsione. È semplicemente un'estensione della componente periodica che era - in avanti. Un po' come avere metà della parte posteriore disegnata sulla parte anteriore di un'auto in movimento.

Per cercare di fare una previsione, è necessario trovare una serie di risonanze in un passato non troppo lontano. In altre parole, viene eseguita una certa quantità di barre nel passato e ogni volta si tira avanti, e l'errore di previsione viene calcolato in base ai dati storici già noti. Poi il periodo viene cambiato e la corsa viene ripetuta di nuovo. Anche in questo caso viene calcolato l'errore di previsione. I periodi con un errore minimo sono considerati periodi di previsione di lavoro. Alla comparsa di nuovi dati, l'errore viene nuovamente calcolato. A seconda dell'errore, il periodo viene nuovamente adattato alla previsione attuale. Sto solo cercando di spiegarlo in cifre.

Per farla breve. Eseguiamo diversi periodi con certi passi su un campione relativamente piccolo di dati del passato. Per tutto il tempo viene calcolato l'RMS dell'estrapolazione. Troviamo il periodo che si è correlato meglio in un passato non troppo lontano ed è allora che lo prendiamo come periodo di lavoro. Questo è il primo passo per fare una previsione. Poi c'è tutta una serie di passi...


Ecco una delle risonanze nella figura qui sopra. Ma questo non significa ancora nulla.

Bisogna fare tutta una serie di prognosi, e per minimo RMS scegliere quella più ben correlata.

In generale, senza le non linearità dello spaziotempo, cioè le loro curvature costanti (il tempo è compresso e l'ampiezza aumenta, l'ampiezza è compressa e il tempo aumenta - come di notte per esempio), è quasi impossibile ricevere una previsione decente.


 

Ha eseguito il tester per marzo su M15

n=10

InPast=300

Futur=300

Gladkost=1

Nella maggior parte dei casi possiamo credere almeno per un giorno


Aggiunta la pre-elaborazione RC con filtraggio a livello variabile per attenuare le alte frequenze

in coda alla finestra. Questo non ha cambiato nulla in linea di principio, ma in teoria era meglio (cos'è - si può vedere con Gladkost=0)


La prognosi cambia bruscamente se c'è un brusco calo o aumento all'inizio o alla fine della finestra.

Diciamo che si forma un gradino - il filtro lo vede come una bassa frequenza,

quando in 10 barre si forma un passo opposto e questo cambiamento di mercato sarà filtrato come uno ad alta frequenza

Penso che questo possa essere affrontato lavorando non direttamente con i prezzi ma con una media mobile

diciamo con la MA(20) e poi basta prevedere le 10 barre di ritardo che la MA darà


Per quanto riguarda l'SCR, l'idea è corretta

Potete eseguire due indicatori, uno predice le ultime 100 barre conosciute, e il secondo predice 100 barre nel futuro

e misurare l'RMS tra gli indicatori sulle ultime 100 barre, dobbiamo provare.

Le "non linearità dello spazio-tempo" - le barre equi-colonna non dovrebbero risolvere questo problema?

Non ho mai lavorato con loro prima. Pensi che possa essere d'aiuto?

File:
fft_and_future_2.mq4  6 kb
 
m_keeper:

Le "non linearità dello spazio-tempo" - le barre di equi-capacità non dovrebbero risolvere questo problema?

Non ho mai lavorato con loro prima. Pensi che possa essere d'aiuto?

Gli Equi-bar sono più o meno "caldi", ma non ancora del tutto. Qui nel grafico che ho citato, la semionda gialla sinistra si sta muovendo intensamente, l'ampiezza è grande, ma in poco tempo. La parte verde a destra è dovuta all'aumento della resistenza - il percorso è lungo e il tempo impiegato è maggiore, e l'ampiezza è ridotta. Quindi non sono simmetrici nel tempo. Infatti, perché ci sia una migliore corrispondenza, il periodo sul lato sinistro dovrebbe essere più corto, e il periodo sul lato destro dovrebbe essere più lungo. Cioè, dobbiamo anche tener conto della lunghezza di tutti gli incrementi di prezzo, come la lunghezza di una corda, e questa corda è piegata in molti punti.

E infatti la lunghezza della parte di previsione rossa e blu dipende da come sarà piegata o allungata. L'inversione è probabile, ma il punto esatto, cioè il tempo e soprattutto la posizione del prezzo saranno molto diversi. E disegniamo quello che già avevamo.


E un'altra cosa. Diciamo che ci sono periodi in cui i grandi "pesci" commerciano, come le banche e altri "duri". Non fanno trading su timeframe a 15 minuti, ma di solito considerano dati minimi giornalieri e prendono decisioni in base ad essi. E i piccoli come noi fanno trading sulle ore, fino ai tick. Quindi, un tale meschino polverone nel tentativo di guadagnare almeno 3 copechi. Se nel recente passato ci sono stati picchi di grandi "pesci", cioè armoniche di frequenza inferiore, allora quando iniziano a comparire di nuovo, nonostante le previsioni in un breve intervallo - una grande onda può semplicemente soffiare via quelle piccole. Quindi in effetti bisogna considerare molte frequenze della loro coincidenza di fase o della loro contraddizione di fase, e questo più le pendenze, le resistenze, la compressione-allungamento. In effetti, questo è per la tecnica del futuro, dove si immagina ciò che si deve calcolare e un computer lo farà tutto in una volta. Ora dovremo stipare tutto con le dita, premendo pulsanti e muovendoci più lentamente di una tartaruga, usando un sacco di energia... E i ragazzi di questo 666 - forex, non faranno altro che ridere e riempire le loro tasche. Sei gira, gira, gira, vuoi decollare, fare soldi e bam, e sei partito. Il sei mostra la traiettoria del movimento. Nel Forex, non costa nulla perdere 3 volte, quindi si ottiene 666. Personalmente sono stato giù anche più di una volta. E quelli che hanno raggiunto e si sono affermati come Bettera, sono al 7, e queste persone che hanno organizzato il 666 hanno paura di loro.

 
m_keeper:

Ha eseguito il tester per marzo su M15

Il più delle volte ci si può fidare per almeno un giorno.

Questo è forte.

E cosa succede se alimentiamo il segnale dell'indicatore (o piuttosto la differenza tra la lettura e il prezzo corrente) all'ingresso del NS?

 

Dimmi cosa c'è che non va.

Ecco il codice della libreria

#include <windows.h>
#define EXPORT extern "C" __declspec(dllexport) 

// Прототип экспортной функции...
EXPORT int __stdcall my_func(int i);

BOOL APIENTRY DllMain(HINSTANCE hInst, DWORD dwReason, LPVOID lpReserved)
{
return TRUE;
}

EXPORT int __stdcall my_func(int i)
{
return i;
}

nell'indicatore che scrivo

#importare "tmp3.dll" int my_func(int i);

и
int ghh=1;
int ggg=my_func(ghh);

dà un errore

FFT_and_Future EURUSD,M30: impossibile chiamare la funzione 'my_func' dalla dll 'tmp3.dll'(errore 127)


Forse c'è qualche trucco qui?

Ho già provato diverse cose.

 
goldtrader:
m_keeper:

Ha eseguito il tester per marzo su M15

Il più delle volte ci si può fidare per almeno un giorno.

Questo è forte.

E cosa succede se si alimenta il segnale dell'indicatore (più precisamente, la differenza tra l'indicatore e il prezzo corrente) all'ingresso VS?

Posso rispondere alla domanda, anche se non è stata posta a me, visto che sto navigando in questa pagina.

In realtà, la domanda non è molto corretta, perché ci sono diverse reti con diverso numero di ingressi e uscite.

Ci sono quelli approssimativi, classificatori e associativi. Con o senza insegnante.

Ma se si presuppone ciò che l'autore intendeva, si può fare. Ma il risultato sarà soddisfacente?

 
m_keeper:

Dimmi cosa c'è che non va.

Ecco il codice della libreria

Vuoi rendere questa libreria __lib_FFT.mq4 come una DLL? O qualcos'altro?

 

No, voglio collegare l'altro, ma tutto è scritto in classi, quindi riscrivere per mq4 non è un'opzione

Ho provato a compilare esempi dal forum, ma non funzionano.

Ho Visual studio 6

 
goldtrader: Cosa succede se si alimenta il segnale dell'indicatore (o piuttosto la differenza tra la lettura e il prezzo corrente) all'ingresso NS?

Penso che le reti neurali dovrebbero essere usate dove non è possibile trarre conclusioni utilizzando l'analisi matematica, statistica, differenziale o qualsiasi altra analisi.

Non fare ancora nulla del mio indicatore, è troppo incompleto.

 
m_keeper:

No, voglio collegare l'altro, ma tutto è scritto in classi, quindi riscrivere per mq4 non è un'opzione

Ho provato a compilare esempi dal forum, ma non funzionano.

Ho Visual studio 6

L'opzione "Allow use of DLL" è abilitata, ovviamente? Lì in MT4, c'è un esempio di come collegare la DLL, solo per VC++6.

Ma se si tratta di trasformazione di Fourier, perché preoccuparsi di una cosa così complicata? Ho citato il codice nella pagina precedente. Anche se non è FFT, è una variante classica, ma che fretta c'è, se la domanda non è molto sensata finora?

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