Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 100
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Ho tutti i sistemi che funzionano sempre. Perché cambiarli?
L'obiettivo della Lega TC è di avere un "pool di sistemi" da cui scegliere. Purtroppo la questione della scelta, ripeto, è più intuitiva per me. Se qualcuno ha qualche idea su quali sistemi scegliere, ho già detto che - per investimento o per monitoraggio - sono pronto a fornire un modulo EX4 che funziona sul sistema selezionato.
1). Ma, alla fine, per la stessa PAMM non metterai tutta la grande lega. Stai cercando di scegliere un solo TS (massima stabilità), anche se su due coppie. Roman ha seguito la stessa strada - un TS (equilibrio massimo). Propongo di non limitarci a uno solo, il migliore per caratteristiche, ma di creare conti demo separati e lasciare che i migliori cinque o dieci TS facciano trading su di essi ogni settimana. Su uno di essi - il migliore per stabilità; sull'altro - il migliore per equilibrio. Naturalmente non c'è bisogno di creare tali conti, tutti commerciano comunque, basta ordinare i risultati settimanali secondo questo principio. In altre parole, è possibile creare un conto demo di questo tipo. Almeno sarà più facile da analizzare.
2). Stai ottimizzando su una storia di due anni, indietro=avanti=1 anno. Se non facessi la genetica, ma il pieno overshoot, quanti passaggi dovresti fare? (Ho una genetica di solito 10.000, con un superamento completo di 3,5 milioni).
3). Alla questione della selezione. Finora ci sono solo lontani accenni di un'idea... In questo momento il 442420 è in testa. Tra un po' il mercato cambierà e lei mostrerà un colpo di prova e andrà in sovraottimizzazione. Avresti qualche problema a farlo funzionare con le impostazioni attuali su tutta la cronologia disponibile? Per 15-20 anni. E vedere sul grafico del bilancio se non ci sono trame di, diciamo, alcuni mesi in cui mostrava un buon trading stabile? Non siamo interessati agli ultimi due anni perché i suoi parametri sono stati ottimizzati. Inoltre, se non ti dispiace, con lo stesso scopo esegui un paio di altri TS su tutta la storia disponibile che ha mostrato buoni risultati in certi momenti.
1). Ma alla fine, non metterete l'intera lega maggiore sullo stesso PAMM. Si sta cercando di selezionare un TS (massima stabilità), anche a due coppie. Roman ha seguito la stessa strada - un TS (equilibrio massimo). Propongo di non limitarci a uno solo, il migliore per caratteristiche, ma di creare conti demo separati e lasciare che i migliori cinque o dieci TS facciano trading su di essi ogni settimana. Su uno di essi - il migliore per stabilità; sull'altro - il migliore per equilibrio. Naturalmente non c'è bisogno di creare tali conti, tutti commerciano comunque, basta ordinare i risultati settimanali secondo questo principio. In altre parole, potete creare un conto demo di questo tipo. Almeno gli spettatori saranno più facili da analizzare.
2). Stai ottimizzando su una storia di due anni, indietro=avanti=1 anno. Se non facessi la genetica, ma il pieno overshoot, quanti passaggi dovresti fare? (Ho una genetica di solito 10.000, con un superamento completo di 3,5 milioni).
3). Alla questione della selezione. Finora ci sono solo lontani accenni di un'idea... In questo momento il 442420 è in testa. Tra un po' il mercato cambierà e lei mostrerà un colpo di prova e andrà in sovraottimizzazione. Avresti qualche problema a farlo funzionare con le impostazioni attuali su tutta la cronologia disponibile? Per 15-20 anni. E vedere sul grafico del bilancio se non ci sono trame di, diciamo, alcuni mesi in cui mostrava un buon trading stabile? Non siamo interessati agli ultimi due anni perché i suoi parametri sono stati ottimizzati. Inoltre, se non vi dispiace, eseguire con lo stesso scopo su tutta la storia disponibile un paio di altri TP che hanno mostrato buoni risultati in un certo momento.
Il tester mt5 modella il mercato al 98-100%. Pensi che se il TS perde nel tester, mostrerà qualcosa di diverso sulla demo?
Il tester mt5 simula il mercato al 98-100%. Pensi che se il TS perde nel tester, mostrerà qualcosa di diverso sulla demo?
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1). Ma alla fine, non metterete l'intera lega maggiore sullo stesso PAMM. Si sta cercando di selezionare un TS (massima stabilità), anche a due coppie. Roman ha seguito la stessa strada - un TS (equilibrio massimo). Propongo di non limitarci a uno solo, il migliore per caratteristiche, ma di creare conti demo separati e lasciare che i migliori cinque o dieci TS facciano trading su di essi ogni settimana. Su uno di essi - il migliore per stabilità; sull'altro - il migliore per equilibrio. Naturalmente non c'è bisogno di creare tali conti, tutti commerciano comunque, basta ordinare i risultati settimanali secondo questo principio. In altre parole, è possibile creare un tale conto demo. Almeno sarà più facile da analizzare.
2). Stai ottimizzando su una storia di due anni, indietro=avanti=1 anno. Se non facessi la genetica, ma il pieno overshoot, quanti passaggi dovresti fare? (Ho una genetica di solito 10.000, con un superamento completo di 3,5 milioni).
3). Alla questione della selezione. Finora ci sono solo lontani accenni di un'idea... In questo momento il 442420 è in testa. Tra un po' il mercato cambierà e lei mostrerà un colpo di prova e andrà in sovraottimizzazione. Avresti qualche problema a farlo funzionare con le impostazioni attuali su tutta la cronologia disponibile? Da 15 a 20 anni. E vedere sul grafico del bilancio se non ci sono trame di, diciamo, alcuni mesi in cui mostrava un buon trading stabile? Non siamo interessati agli ultimi due anni perché i suoi parametri sono stati ottimizzati. Inoltre, se non vi dispiace, con lo stesso scopo su tutta la storia disponibile eseguite uno o due altri TS che hanno mostrato buoni risultati in certi momenti.
1. No, non mi limito a una sola TS. Ho un altro conto, pre-reale, sul quale ho messo il più promettente, dal mio punto di vista, TS - ma è stato lì che mi sono convinto dell'instabilità del miglior TS.
Se qualcuno ha un desiderio - le condizioni sono le stesse, password di investimento, o meglio - monitoraggio pubblico - e fornirò EX4-modulo, lavorando sul TS desiderato.
2. Dipende dal TS. Hanno da quattro a otto parametri, rispettivamente, e l'overshoot totale varia considerevolmente. Qual è il senso di questo valore?
3. Che senso ha eseguire il TS su tutta la storia disponibile? Ho scritto che, a mio avviso, qualsiasi TS ha periodi di profitto e periodi di perdita, inoltre, i periodi di perdita sono più lunghi. Vuoi essere sicuro di questo?
Da qualche parte ho delle citazioni del giorno del pounddollar che risalgono al 1975. E ricordo che il più semplice TS inverso per incrocio di EMA e prezzo su 70-80s ha funzionato perfettamente su quasi tutti i periodi di EMA. Ma dopo di che il periodo EMA doveva essere aggiustato, e a partire dalla metà degli anni '90, qualsiasi periodo abbia usato, ho avuto più perdite che guadagni.
Non ho vecchie versioni delle impostazioni, ce ne sono troppe. Ma - di nuovo, chi vuole, può salvare il vecchio modulo EX4 ed eseguirlo su qualsiasi periodo.
1. No, non mi limito a una sola TS. Ho un altro conto, pre-reale, dove ho messo i TC più promettenti, a mio avviso - ma è lì che mi sono convinto dell'instabilità dei migliori TC.
Capisco. Posso chiedervi di postare il rapporto pre-reale insieme ai rapporti settimanali?
Se avete un desiderio, le condizioni sono le stesse, investire-password, o meglio - monitoraggio pubblico - e io fornirò il modulo EX4, lavorando sul TS desiderato.
Il desiderio c'è, ma secondo la mia idea dovrebbero essere 5-10 TS, che dovrebbero essere cambiati quasi settimanalmente. Ti stancherai delle modifiche settimanali del modulo per adattarlo ai miei desideri. E oltre a questo, non conosco i parametri del "comportamento inaccettabile".
2. Dipende dal TS. Hanno da quattro a otto parametri, rispettivamente, e l'overshoot totale varia considerevolmente. Qual è il senso di questo valore?
IMHO. Quello che lei chiama artefatto statistico, io lo chiamo adattamento della storia. Per prima cosa c'è un adattamento back to back. Poi il 25% superiore viene preso e montato su un pezzo di storia che abbiamo impostato come attaccante. Infatti, c'è anche un montaggio sull'attaccante, solo con meno passaggi. E infine c'è una selezione del meglio di entrambi secondo alcuni criteri. Il mio criterio è la stessa redditività in avanti e indietro, il più possibile. Dato un numero molto grande di passaggi (milioni, decine di milioni di combinazioni) possiamo quasi sempre trovare set di parametri che forniscono risultati accettabili (anche buoni) sia per l'indietro che per l'avanti. Ma questo è solo un artefatto statistico formato dalla sovrapposizione di altri due artefatti statistici. Il significato del valore della ricerca completa - maggiore è il suo valore, minore è l'affidabilità del risultato ottenuto. Esclusivamente IMHO.
3. Che senso ha eseguire TC su tutta la storia disponibile? Ho scritto, secondo la mia convinzione, qualsiasi TS ha periodi di profitto e periodi di perdita, inoltre, i periodi di perdita più lunghi. Vuoi essere sicuro di questo?
È comprensibile. L'idea era di guardare la distribuzione nel tempo dei periodi di guadagno. Per diversi TS. E per vedere se c'è qualche modello generale nella distribuzione di questi periodi.
Da qualche parte ho delle citazioni del giorno del pounddollar dal lontano 1975. E ricordo che il semplice TS inverso per incrocio di EMA e prezzo su 70-80s ha funzionato perfettamente su quasi tutti i periodi di EMA. Ma in seguito sono dovuto passare a un periodo migliore di EMA e dalla metà degli anni 90 - non importa quale periodo ho usato - ho avuto più perdite che guadagni.
Non ho memorizzato le vecchie impostazioni, ce ne sono troppe. Ma - di nuovo, chi vuole, può salvare il vecchio modulo EX4 ed eseguirlo su qualsiasi periodo.
Un paio di domande puramente tecniche:
1). Il mio tester mostra il 25% delle migliori opzioni per l'ottimizzazione in avanti, comprese quelle che hanno la redditività posteriore inferiore a uno. È vero anche per voi? E che senso ha perdere tempo e risorse nel calcolo di opzioni palesemente inadatte?
2). Lei dice che non ci sono bagarini nella TC League. Quali sono i suoi criteri per classificare una strategia come scalping? (Per esempio, un TR inferiore a 50 con un SL superiore a 1000 per quotazioni a cinque cifre).
3). Non capisco cosa sia il reverse trailing (take profit trailing). Cercherò di mostrarvi un esempio, per favore correggete dove sbaglio: abbiamo aperto Buy, impostato TP=200. a) Il prezzo è salito, il TP rimane in posizione fino a quando non si innesca. b) Il prezzo è sceso, il TP ha iniziato il trailing dopo di esso a 200 pips. Se il prezzo si inverte e si muove all'indietro, il TP scatterà, ma questo potrebbe essere sia in un'area sopra il prezzo aperto che sotto il prezzo aperto.
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
I migliori 20 TS per equilibrio:
I migliori cinque per equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque in termini di qualità del commercio:
Un paio di domande puramente tecniche:
1). Il mio tester ha inviato il top 25% delle varianti per l'ottimizzazione in avanti, comprese quelle con redditività posteriore inferiore a uno. È vero anche per voi? E che senso ha perdere tempo e risorse nel calcolo di opzioni palesemente inadatte?
2). Lei dice che non ci sono bagarini nella TC League. Quali sono i suoi criteri per classificare una strategia come scalping? (Per esempio, un TR inferiore a 50 con un SL superiore a 1000 per quotazioni a cinque cifre).
3). Non capisco cosa sia il reverse trailing (take profit trailing). Cercherò di mostrarvi un esempio, per favore correggete dove sbaglio: abbiamo aperto Buy, impostato TP=200. a) Il prezzo è salito, il TP rimane in posizione fino a quando non si innesca. b) Il prezzo è sceso, il TP ha iniziato il trailing dopo di esso a 200 pips. In caso di inversione e movimento all'indietro del prezzo, si innescherà ТР, ma può accadere sia nella zona sopra il prezzo aperto, o nella zona sotto il prezzo aperto.
1. Quando ottimizzo il TS, procedo dal parametro "qualità degli scambi". Questo è un indice integrale che include una serie di caratteristiche, la principale delle quali è il rapporto di Sharpe. Poiché ho pagato per l'idea di questo parametro - non voglio renderlo pubblico. Basti dire che questo indicatore riflette abbastanza bene la "qualità" intuitiva, come penso si possa vedere dai miei rapporti. TC passa attraverso la procedura di test standard per la massima qualità. E dopo questo set "massimo" di parametri di input è selezionato, cioè un set tale, in cui la qualità minima tra i periodi di input e di output sarebbe massima.
Per quanto riguarda il "senso di sprecare risorse su opzioni deliberatamente inaccettabili" - ho già detto che vedo la forza della Lega TC nella "completezza di copertura". Ha sempre non solo i TC promettenti, ma anche i peggiori. La qualità di alcuni TC nella lega è inferiore al 20% (spazzatura dalla spazzatura), ma, secondo me, il lavoro di questi TC permette solo di vedere quali varianti di sistemi sul simbolo non funzionano con nessun pretesto. Inoltre, un TS "cattivo" aumenta la probabilità che il TS opposto sia sostenibile. Per esempio - il sistema di rottura del canale con un semplice trailing stop. Il sistema funziona molto bene finché ci sono tendenze sul simbolo. Ma prima di metterlo in commercio - è meglio "chiedere il sostegno" del suo antipodo. Se l'antipodo di questo sistema non funziona - bene. L'antipodo in questo caso - è il sistema di rimbalzo del canale con trailing inverso. Qui, se questo TS non funziona - allora aumenta le possibilità di stabilità del nostro sistema di ripartizione del canale con trailing in avanti.
Ecco perché penso che sia necessario continuare a riottimizzare anche quei sistemi che ripetutamente mostrano cattivi risultati. A proposito, permette anche di non perdere i momenti di cambiamento del mercato. Per esempio, circa un anno fa, TS per una rottura del canale con TP-SL fisso su GBPUSD funzionava perfettamente. E poi - bam... è successo qualcosa, e per mezzo anno questo sistema non si muove al di sopra della divisione media, a volte anche andando alla divisione inferiore.
2. A mio parere, uno scalper è un TS progettato per prendere unità di punti su ogni trade, il cui numero è molto grande, e la durata è breve. Nella Lega, i sistemi hanno una media di 5-50 scambi al mese, e la durata media di uno scambio è di solito più di un giorno. Il TP minimo che ho è il 10% dell'ATR(25) giornaliero. Rapporto TP / SL - la maggior parte dei TC varia da 3/1 a 1/5
3 L'idea del trailing nella Lega (sia TP che SL) è che il trailing è garantito per chiudere il trade dopo un certo numero di barre. Per fare questo, lo stop (o TP o SL) viene ogni volta spostato al prezzo corrente della frazione rimanente. Cioè, se vogliamo il trailing stop per cinque barre, allora sulla prima barra diminuiamo il trailing stop di un quinto, poi di un quarto, poi di un terzo, poi della metà, poi chiudiamo il trade.
Nel tuo caso - nella prima variante il prezzo è salito - lascia perdere. Ma diminuiamo ancora il TP della parte corrispondente ad ogni barra. Nella seconda variante - la stessa cosa. Lascia che il prezzo scenda. Ogni volta diminuiamo il TP della parte successiva. Questo metodo ci permette di garantire la chiusura di un affare nel numero necessario di barre e la velocità di questa chiusura sarà bassa se il prezzo va "verso di noi" e grande se il prezzo va "lontano da noi".
1. Quando ottimizzo il TS, mi baso sul parametro "qualità del commercio". Questo è un indicatore integrale che include una serie di caratteristiche, la principale delle quali è il rapporto di Sharpe. Dato che ho pagato per l'idea di questo indicatore - non voglio renderlo disponibile pubblicamente. Basti dire che questo indicatore riflette abbastanza bene la "qualità" intuitiva, come penso si possa vedere dai miei rapporti. TC passa attraverso la procedura di test standard per la massima qualità. E dopo questo set "massimo" di parametri di input è selezionato, cioè un set tale, in cui la qualità minima tra i periodi di input e di output sarebbe massima.
Per quanto riguarda il "senso di sprecare risorse su opzioni deliberatamente inaccettabili" - ho già detto che vedo la forza della Lega TC nella "completezza della copertura". Ha sempre non solo i TC promettenti, ma anche i peggiori. La qualità di alcuni TC nella lega è inferiore al 20%, ma, secondo me, il lavoro di questi TC permette solo di vedere quali varianti di sistemi sul simbolo non funzionano con nessun pretesto. Inoltre, un TS "cattivo" aumenta la probabilità che il TS opposto sia stabile. Per esempio - il sistema di rottura del canale con un semplice trailing stop. Il sistema funziona molto bene finché ci sono tendenze sul simbolo. Ma prima di metterlo in commercio - è meglio "chiedere il sostegno" del suo antipodo. Se l'antipodo di questo sistema non funziona - bene. L'antipodo in questo caso - è il sistema di rimbalzo del canale con trailing inverso. Qui, se questo TS non funziona - allora aumenta le possibilità di stabilità del nostro sistema di ripartizione del canale con trailing in avanti.
Ecco perché penso che sia necessario continuare a riottimizzare anche quei sistemi che ripetutamente mostrano cattivi risultati. A proposito, permette anche di non perdere i momenti di cambiamento del mercato. Per esempio, circa mezzo anno fa, TS per una rottura del canale con TP-SL fisso su GBPUSD funzionava bene. E poi - bam... è successo qualcosa, e per mezzo anno questo sistema non si muove al di sopra della divisione media, a volte anche andando alla divisione inferiore.
2. A mio parere, uno scalper è un TS progettato per prendere unità di punti su ogni trade, il cui numero è molto grande, e la durata è breve. Nella Lega, i sistemi hanno una media di 5-50 scambi al mese, e la durata media di uno scambio è di solito più di un giorno. Il TP minimo che ho è il 10% dell'ATR(25) giornaliero. Rapporto TP / SL - la maggior parte dei TC varia da 3/1 a 1/5
3 L'idea del trailing nella Lega (sia TP che SL) è che il trailing è garantito per chiudere il trade dopo un certo numero di barre. Per fare questo, lo stop (o TP o SL) viene ogni volta spostato al prezzo corrente della frazione rimanente. Cioè, se vogliamo il trailing stop per cinque barre, allora sulla prima barra diminuiamo il trailing stop di un quinto, poi di un quarto, poi di un terzo, poi della metà, poi chiudiamo il trade.
Nel tuo caso - nella prima variante il prezzo è salito - lascia perdere. Ma diminuiamo ancora il TP del valore corrispondente per ogni barra. Nella seconda variante - la stessa cosa. Lascia che il prezzo scenda. Ogni volta diminuiamo il TP della parte successiva. Questo metodo ci permette di garantire la chiusura di un affare nel numero necessario di barre e la velocità di questa chiusura sarà bassa se il prezzo va "verso di noi" e grande se il prezzo va "lontano da noi".
1. La domanda non riguardava la Lega, ma le caratteristiche del tester MT5: perché il tester manda le opzioni in posizione avanti quando c'è una perdita sul retro? Proverò a chiederlo a MQ.
2. Tutto ha un senso.
3. Metodo davvero molto interessante. Non l'ho mai visto prima. È necessario provarlo.
1. La domanda non riguardava la Lega, ma le caratteristiche del tester MT5: perché il tester invia opzioni in avanti, che hanno avuto una perdita sul retro. Proverò a chiederlo a MQ.
2. Tutto ha un senso.
3. Metodo davvero molto interessante. Non l'ho mai visto prima. Devo provarlo.
1. Il 25% delle migliori opzioni dovrebbe andare in avanti. Se tutti stanno perdendo, allora è naturale che i migliori vadano avanti, anche se stanno perdendo. Ma, ora non c'è un gran problema - c'è una funzione di stop testing per passare, che permette di non testare fino alla fine.
3. Sì, mi è piaciuto quando l'ho scoperto. Se il prezzo sta fermo - allora il trailing risulta essere pari. Diciamo che per il caso di 200 pips e cinque barre - la prima volta togliamo un quinto. è 40 pips. Questo ci lascia con 160 punti. Poi rimuoviamo un quarto. Questo è un altro 40 punti. Siamo rimasti con 120 punti. Poi togliamo un terzo, e di nuovo abbiamo 40 punti. Ne rimangono 80. Poi togliamo il secondo ed è di nuovo 40 punti. Finalmente, chiudiamo completamente gli ultimi 40 punti.
Se il prezzo si muove da qualche parte, la velocità di trailing aumenta o diminuisce di conseguenza.
1. Il miglior 25% delle opzioni dovrebbe andare in avanti. Se c'è una perdita su tutti - allora è naturale che i migliori vadano avanti, anche se in perdita. Ma, ora non c'è un gran problema - c'è una funzione per fermare i test per un passaggio, che permette di non testare fino alla fine.
Può dirci di più su questo, per favore.