L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3228
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A cosa servono questi grafici?
Mostrano l'OOS su 20 set presi accanto a diversi picchi della funzione target. Ciò significa che se ci sono 19 picchi falsi (fit) e un picco positivo (pattern), lo vedremo immediatamente. E non ci preoccuperemo di tutti gli altri risultati.
Supponiamo di trovare alcuni pattern su HISTORY e di imparare a generarne di simili.
Perché?
Rispondiamo a questa domanda qui.
Abbiamo bisogno di questi grafici ripetitivi, dopo i quali segue una sezione ben definita e legale. Esattamente DOPO, nel FUTURO. Tutta la scienza economica può essere divisa in due parti: analisi e previsione. Ma la previsione non deriva dall'analisi perché tutti i dati finanziari non sono stazionari.
Senza offesa, ma non capisco il tentativo di una persona puramente teorica di influenzare le decisioni di un professionista esperto. Anche nella fase zero della scelta dei dati iniziali (le quotazioni) sono fondamentalmente in disaccordo con lei.
I ricercatori di MO, di norma, utilizzano l'ipotesi che esista un pattern nella serie iniziale, che può essere scambiato in plus. Si tratta di un'ipotesi, che non è confermata da nulla.
E poi io fornisco una serie in cui al 99,9% c'è un pattern. Mi aspetto che i metodi di generazione più avanzati non la rompano affatto.
Se riuscite a creare una generazione di questo tipo con GARCH, onore e lode.
Mostrano gli OOS su 20 set presi accanto a diversi picchi della funzione target. Ciò significa che se ci sono 19 picchi falsi (fit) e un picco positivo (pattern), lo vedremo immediatamente. E non ci preoccuperemo di tutti gli altri risultati.
Rispondete a questa domanda qui.
Senza offesa, ma non capisco il tentativo di una persona puramente teorica di influenzare le decisioni di un professionista esperto. Anche nella fase zero della selezione dei dati iniziali (citazioni) sono fondamentalmente in disaccordo con lei.
I ricercatori di MO, di norma, utilizzano l'ipotesi che esista un pattern nella serie iniziale, che può essere scambiato in plus. Si tratta di un'ipotesi, non confermata da nulla.
E poi fornisco una serie che ha un pattern il 99,9% delle volte. Mi aspetto che i metodi di generazione più avanzati non la rompano affatto.
Se riuscite a creare una generazione di questo tipo con GARCH, onore e lode.
Non generalizzare la tua ignoranza in materia di conferme.
Questo è esattamente il motivo per cui non state rispondendo in modo sostanziale: l'IO sta cercando modelli che prevedano il futuro, non solo modelli.
Domanda teorica.
Condizione.
Il risultato è una certa storia, che ha sicuramente una regolarità. Questa storia può essere di qualsiasi lunghezza desiderata.
Domanda.
Domanda teorica.
Condizione.
Il risultato è una certa storia, che ha sicuramente una regolarità. Questa storia può essere di qualsiasi lunghezza desiderata.
Domanda.
Anche Random Forest genera molti alberi (a ogni albero vengono date diverse schede casuali) e poi fa una media dei risultati di tutti gli alberi. Se ci sono schemi nella maggior parte delle schede, il risultato sarà buono e stabile. Se c'è un modello comune in tutte le schede, il risultato sarà buono e stabile.
Se ci sono solo 1-3 schede buone, verranno mediate con alberi che contengono solo schede rumorose e il risultato sarà rumoroso. Nel trading, tutte le fiches possono essere considerate rumore.
Se avete solo 1000 trade su 6 milioni di ticks (attivati da qualche vostra condizione), questo è lo 0,017% di tutti i dati. Il MO non troverà mai una cosa del genere, troverà qualcosa di comune e cercherà di operare sul 50% dei tick, voi potete stringere le condizioni e operare sull'1% (solo sulle foglie migliori), ma avrete ancora meno.
In pratica, ogni foglia è una strategia separata come la vostra. Ma un albero può essere diviso in 100 foglie o 1000 o 10000.... E negozia tutte queste 10000 strategie allo stesso tempo (o meglio quelle che scegliete voi, ad esempio potete negoziare solo foglie con il 90% o addirittura il 99% di probabilità di vincita su Traine, ma su OOS una foglia così pulita (magari riqualificata) non garantisce nulla).
Se avete solo 1000 trade su 6 milioni di tick (attivati da qualche vostra condizione), si tratta dello 0,017% di tutti i dati. Il MO non troverà mai una cosa del genere, troverà qualcosa di comune e cercherà di fare trading sul 50% dei tick, voi potrete stringere le condizioni e fare trading sull'1% (solo sulle foglie migliori), ma avrete ancora meno.
1000 scambi in sei mesi sono un trading molto attivo. Se non è sufficiente, allora cosa cercate nel MO quando vi alimentate in molti anni? Distribuzione della durata citata.
Forum sul trading, sui sistemi di trading automatizzati e sulla verifica delle strategie di trading.
Machine learning nel trading: teoria, modelli, pratica e algo trading
fxsaber, 2023.09.10 07:15 AM
Onestamente, molto raramente visto più mestieri. E non significativo - volte due solo. Ma lì sul bordo della stabilità.
Domanda.
È una domanda molto strana...
E se ci pensiamo logicamente?
Se ci sono infinite possibilità di calcolo, allora tutto il denaro confluirà in questi portafogli computazionali.
Chi li lascerà fare se altre potenze computazionali vorranno sottrarli alla prima.
Pensateci a vostro piacimento. È bene usare la logica.))
Forum sul trading, sui sistemi di trading automatizzati e sulla verifica delle strategie di trading
Machine learning nel trading: teoria, modelli, pratica e trading algoritmico
Renat Fatkhullin, 2023.09.10 10:44
Abbiamo intenzione di lanciare un altro campionato volto a promuovere le reti neurali:1000 scambi in sei mesi sono un'attività molto attiva. Se questo non è sufficiente, allora cosa cercate nel MO quando vi alimentate in molti anni? La distribuzione della durata è stata data.
Ad essere onesti, molto raramente ho visto più scambi. E non significativi - solo due volte. Ma al limite della stabilità.
Beh, manualmente ho fatto 100 operazioni al giorno su 8 strumenti, probabilmente per noia e adrenalina)). Su 1 strumento ne ho fatte probabilmente 10 al giorno in media - sarà più o meno come la vostra. Ho fatto una media e ovviamente ho perso. Ecco perché sono passato all'algo-trading e poi al MO. Più precisamente algo-testing, perché nessun modello mi interessava per metterci dei soldi.
Mi limito a fare una previsione per ogni barra, ora è M5 (288 barre al giorno) e se la previsione è buona - si può fare trading. Se prendiamo la probabilità di successo 0,5, allora in media 144 operazioni al giorno. Se 0,9, allora meno, se 0,99, può rimanere inattivo per un anno e poi operare attivamente per una settimana (White Swan Catcher).
Per analogia con le barre, è possibile prevedere ogni tick, e ce ne sono 6 milioni - ecco perché ho detto "solo 1000". Sui tick probabilmente non dovreste prevedere ogni linea/tick, ma filtrarli in qualche modo. Lo avete fatto con il vostro algoritmo rilevato manualmente e avete ottenuto 6-7 operazioni al giorno.