Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 8
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Beh, non ci conto molto. TC League è improbabile che abbia una grande redditività - troppo spesso i sistemi "muoiono" ... E i clienti vogliono un minimo del 30% mensile senza drawdown, o del 100% con drawdown... E l'ordine di selezione, come ho detto, non è stato ancora definito.
Infatti, l'idea di questo thread è che il numero di EAs, può essere tradotto nella qualità del trading, è come mettere insieme una lega di 9 donne incinte per partorire in 1 mese.
Secondo l'autore, prima di lanciarlo sul reale, il suo problema finale è di fissare il criterio di affidabilità e stabilità della lega di TS sulle fluttuazioni del mercato.
Ma in realtà lo stesso problema, è quello di stabilire un criterio di affidabilità e stabilità nella sequenza BUY o SELL sulle fluttuazioni del mercato o definire i segnali di trading, che in realtà è l'inizio per la creazione di qualsiasi strategia di trading.
Quindi da questo viene fuori che creare un sacco di TS e rendere il modello più complesso, permette solo di salire nella spirale, ma poi tutto torna a zero:)
Infatti, l'idea di questo thread è che il numero di EAs, può essere tradotto nella qualità del trading, è come mettere insieme una lega di 9 donne incinte che avrebbero partorito in 1 mese.
Secondo l'autore, prima di lanciarlo sul reale, il suo problema finale è di fissare il criterio di affidabilità e stabilità della lega di TS sulle fluttuazioni del mercato.
Ma in realtà lo stesso problema, è quello di impostare il criterio di affidabilità e stabilità nelle sequenze di ACQUISTO o VENDITA sulle fluttuazioni del mercato o definire i segnali di trading, che è essenzialmente l'inizio per la creazione di qualsiasi strategia di trading.
Così viene fuori che creare un sacco di TC e rendere il modello più complesso permette solo di salire nella spirale, ma poi tutto risulta essere di nuovo a zero :)
No, la differenza è sostanziale.
L'essenza del mercato è che le tecniche che una minoranza di partecipanti al mercato sta usando attualmente funzionano. L'esperienza di TC League mi mostra che su qualsiasi simbolo ci sono sistemi che a qualsiasi parametro di input danno una bassa qualità di trading (cioè troppi partecipanti li stanno usando ora). Allora che senso ha definire la stabilità per questi sistemi? Bene, scegliamo la bassa qualità instabile... O scegliere una qualità bassa stabile. In entrambi i casi la ST non è adatta all'uso.
Quindi, dobbiamo prendere molti diversi ST che lavorano su diversi principi - poi ci saranno sempre ST che stanno lavorando al momento. Allo stesso tempo, tutte queste ST avranno ancora periodi di perdita più lunghi dei periodi di redditività. E la chiave del successo è passare costantemente da un sistema all'altro, per cui questi due criteri sono necessari. Il criterio della "qualità" del commercio. E il criterio della "stabilità del comportamento".
Non so se la seguente azione ha senso:
ogni grafico di sistema può essere ponderato e farne uno solo.
Per esempio, qualità del commercio - 5 punti, redditività - 7 punti. Moltiplicate le linee con lo stesso nome per il coefficiente, sommate e avrete un grafico per ogni sistema.
Tutti insieme danno una visione d'insieme del campionato.
Non so se la seguente azione ha senso:
ogni grafico di sistema può essere ponderato e farne uno solo.
Per esempio, qualità del commercio - 5 punti, redditività - 7 punti. Moltiplichiamo le linee omonime per il coefficiente, sommiamo e abbiamo un grafico per ogni sistema.
Tutto ci dà un'idea generale del campionato.
Questo è il passo successivo secondo il TS selezionato per il commercio reale. Infatti, lo sviluppo del sistema di gestione del denaro.
Ho tali piani, come lei suggerisce.
Detto questo, non ho nemmeno bisogno di guardare le linee. C'è un parametro "qualità" che è abbastanza buono per mostrare la scorrevolezza della linea di equilibrio. Quindi, è possibile utilizzare questi parametri come "scale" per calcolare i lotti.
Ecco un altro del pre-tempo reale (guidato dal segnale), un TS di inversione su un incrocio EMA-C - ha strappato uno SL protettivo, mostrando un comportamento inaccettabile.
Sgraziatamente, ha fatto 25 scambi sulla demo, e ha guadagnato con un lotto minimo di 32 dollari (compreso l'ultimo SL), mostrando una qualità di trading molto buona. Ma, non appena l'ho selezionata per il pre-reale - è andata bruscamente in perdita, e ha tirato fuori uno SL protettivo, che non è permesso tirare fuori nel TS di inversione. Naturalmente, questo ha influenzato anche la qualità del commercio, che è sceso immediatamente al 79%.
Ricordo quanto mi sarei sentita triste se avessi avuto questo TS da sola. Dopo tutto, era stato testato prima... Su demo - ha mostrato buoni risultati... Ma ora - ecco, ha messo fuori uso lo SL, cosa che non era mai successa prima, e cosa fare?
Ora è solo un'altra seccatura. CU è fuori dal campionato. Oggi riottimizzo questo TS e lo mando su un conto demo. E metterò un altro TS sul pre-reale, che funziona abbastanza bene in questo momento.
sembra che dobbiamo rimuovere la tattica di ipercorrezione, assomiglia molto a uno scalper, piccole vittorie e grandi perdite, sul reale lo spread e lo slippage uccideranno il TS ancora più velocemente
Cosa vuoi dire? Non ho una seduta eccessiva. C'è sempre uno SL e non viene mai aumentato. Lo SL è di solito 2-3 range giornalieri. Le piccole vincite sono Breakeven, e di solito sono più grandi dello spread. Ma, comprensibilmente, sono abbastanza piccoli - di solito il 20-30% del range di un giorno. Ho anche impostato il TP, e come regola, è dal 70% al 150% dello SL.
Il TS fallito - ha raggiunto solo la metà del drawdown storico, e fino al 75% delle perdite di fila. Nel test, ha avuto il massimo drawdown e il massimo numero di perdite più. Ma, nel test, non ha mai preso un SL protettivo, ma per un TS inverso questo è un comportamento inaccettabile. Quindi viene tolto dal commercio e si punta all'iperottimizzazione.
Ecco un altro del pre-tempo reale (guidato dal segnale), un TS di inversione su un incrocio EMA-C - ha strappato uno SL protettivo, mostrando un comportamento inaccettabile.
Sgraziatamente, ha fatto 25 scambi sulla demo, e ha guadagnato con un lotto minimo di 32 dollari (compreso l'ultimo SL), mostrando una qualità di trading molto buona. Ma, non appena l'ho selezionata per il pre-reale - è andata bruscamente in perdita, e ha tirato fuori uno SL protettivo, che non è permesso tirare fuori nel TS di inversione. Naturalmente, questo ha influito anche sulla qualità del commercio, che è sceso immediatamente al 79%.
Ricordo quanto mi sarei sentita triste se avessi avuto questo TS da sola. Dopo tutto, era stato testato prima... Su demo - ha mostrato buoni risultati... E ora - ecco, ha messo fuori uso lo SL, cosa che non era mai successa prima, e cosa fare?
Ora è solo un'altra seccatura. CU è fuori dal campionato.Oggi riottimizzerò questo TS e lo invierò su un conto demo . Userò un altro sistema di trading forex, che ora funziona bene.
Qual è il punto, perché è già un circolo vizioso, il sistema non è redditizio e non è indipendente?
meno + più = 0 o meno di 0 => nessun profitto
il sistema finanziario funziona solo correttamente:
meno + più = più di 0.
Qual è il punto, è già un circolo vizioso?
No. Il punto è vedere quali TC non funzionano ancora. Non si usano nemmeno per il pre-reale (per il reale - fuori questione), sono un indicatore di comportamento "non funzionale" sul simbolo.
Diciamo che vedo che i sistemi di tendenza mostrano buoni risultati sul simbolo (alcuni sono migliori, altri peggiori, ma tutti non sono male), e i sistemi piatti mostrano cattivi risultati. Questa situazione persiste per qualche tempo, e su questo simbolo userò solo sistemi di tendenza. Tuttavia, prima o poi i sistemi cominceranno a fallire, a morire, a mostrare un comportamento inaccettabile. E qui sorge la domanda - si tratta di una situazione accidentale temporanea in questo TS, o il simbolo ha davvero cambiato il suo comportamento?
Per rispondere a questa domanda - tutti i trend e i flat TS - devono essere sempre "aggiornati". Una volta che il sistema di tendenza ha mostrato un risultato inaccettabile - è necessario guardare altri TS di questo simbolo. Supponendo che non abbiano cambiato la qualità degli scambi fino ad ora, quelli di tendenza stanno ancora performando meglio di quelli piatti. Significa che il simbolo non ha cambiato il comportamento e se uso altri TP di tendenza di questo simbolo, dovrei continuare ad usarli fino a quando non mostrano un comportamento inaccettabile.
Ma se improvvisamente si scopre che altri TS di trend-following hanno abbassato la qualità del commercio, mentre quelli floppy, al contrario, l'hanno migliorata, e un sistema floppy è addirittura entrato nei primi venti, è la ragione per rimuovere immediatamente tutti i sistemi di trend-following dal commercio (usando questo simbolo).
Infine, c'è spesso una situazione "intermedia" - quando i sistemi di tendenza hanno iniziato a lavorare male, mentre i sistemi piatti stanno ancora lavorando male (beh, forse la qualità degli scambi è leggermente migliorata). Questo è un motivo per non fare trading su questo simbolo.
Quindi, è necessaria una continua riottimizzazione di tutti i TS che hanno mostrato un comportamento inaccettabile.
Ora ce l'ho in modalità semi-automatica. C'è uno script che, quando viene avviato, mostra una lista di tutti i TP che hanno mostrato un comportamento non valido ieri. Poi vengono lanciati speciali Expert Advisors tester, che selezionano i migliori passaggi in base ai risultati di ottimizzazione e formano direttamente un testo di funzioni per ogni TC, che dovrebbe essere semplicemente trasferito nel codice di Expert Advisor, avviare tutto per la ricompilazione e continuare a lavorare.