L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1471
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Beh, è più o meno quello che sto cercando di fare. Segno ogni barra 1 se il TP e 0 se lo SL viene attivato. Non marco il confine destro, guardo solo 10.000 barre avanti - di sicuro un TP o SL scatterà.
E cosa (quale TS) viene scambiato inizialmente? Rispetto a cosa è il TP/SL?
Voglio dire, abbiamo cercato di prevedere non le caratteristiche della TAC, ma diverse proprietà derivate delle strategie basate sull'ipotesi della loro maggiore persistenza rispetto alle caratteristiche di base della TAC, ma non abbiamo ottenuto alcun risultato. La prima cosa che mi viene in mente è la previsione delle dinamiche azionarie da parte del TS, ma l'equità non è così buona come la direzione dei prezzi o il cambiamento di tendenza/piatto.
E inizialmente cosa (quale TS) viene scambiato? Che cos'è il TP\SL in relazione a.
Penso che la foresta/NS coprirà tutte le strategie possibili. Nell'idea, ogni foglia dell'albero è una strategia separata con i suoi propri parametri.
La prima cosa che viene fuori su questo argomento è prevedere le dinamiche azionarie del TS, ma l'equity fa schifo anche nel prevedere la direzione dei prezzi o il cambiamento di tendenza/flat.
Relativo ad ogni barra. Se si apre un trade su di esso.
Dove aprire, come prendere una decisione?
Quindi i TOSL sono anche secondari, hanno senso solo all'interno di una particolare strategia, per esempio, si può prendere una macchina con certi parametri e insegnare alla foresta a impostare il TOSL, a seconda, per esempio, degli ultimi 50 valori della macchina selezionata e ATP, ecc la strategia cambia TOSL "volerà via"
PS In generale, c'è un'opinione tra gli algotraders che TP/CL è solo per l'improvvisazione manuale, specialmente per TP, il MO dice che il mercato toro è in long, mercato orso - in short, cambio - flip, TP/CL è quando non c'è possibilità di monitorare il mercato e la posizione viene aperta quando non sappiamo quale sia la situazione del mercato, mentre il robot ne è sempre consapevole, quindi non c'è bisogno di TP/CL.Un altro esempio di meta markup. Beh, fanno tutto secondo le regole, sono copisti insomma
C'è un tipo divertente che ha deciso di creare un fondo hedge di tipo aperto secondo il libro )))) ma nel 2018 tutto si è bloccato
https://www.quantopian.com/posts/meta-labeling-advances-in-financial-machine-learning-ch-3-pg-50
Dove aprire, come prendere una decisione?
Quindi, i TOSL sono anche secondari, hanno senso solo all'interno di una particolare strategia, per esempio, si può prendere una macchina con certi parametri e insegnare alla foresta a impostare il TOSL, a seconda, per esempio, degli ultimi 50 valori della macchina selezionata e ATP, ecc. la strategia cambia, il TOSL "vola via".
PS In generale, c'è un'opinione tra gli algotraders che TP/STL è solo per l'improvvisazione manuale, specialmente per TP, il MO dice che il mercato toro è in long, mercato orso - in short, cambio - flip, TP/STL è quando non c'è possibilità di seguire il mercato e aprire posizioni quando è già sconosciuto quale sia la situazione del mercato, e il robot sa sempre, quindi TP/STL è inutile per esso.Sto allenando 2 modelli separati.
1 per comprare con i parametri TP/SL
2 per vendere con i parametri TP/SL
I modelli con 3 o più classi (dove ci sarà acquisto/attesa/vendita) penso che saranno meno efficaci.
Sto ancora cercando di risolvere un semplice problema - calcolare la percentuale di trade vincenti con TP/SL fisso all'apertura del trade. Seguire il mercato e gli scambi aperti è molto più complicato e di nuovo secondario, inizialmente è necessario trovare le entrate giuste. E il tracciamento può essere aggiunto con il normale trailing.
E in generale, ai modelli piacciono le soluzioni semplici. Sto allenando il 2017 ed è stato in aumento. Ci sono modelli che dicono che avrebbero dovuto comprare su ogni bar per tutto l'anno)). Con profitti nell'ordine delle decine di migliaia di pip per l'anno. Ma i drawdowns lì sono altrettanto enormi fino a 2-3 mesi.
Ma il problema è che non sanno quando la tendenza globale finirà.
In generale, credo che dovremmo guardare ai grandi TF e ai movimenti globali. Stavo cercando di insegnare lo scalping su M1, ma c'è il 50% +-5%.
Costruiscono un primo modello, che raggruppa regimi/progetti di mercato globale
allora il secondo modello è adattato a regimi specifici. Un sacco di confusione, ma è l'unica opzione normale
Sono interessato all'ARIMA e ad altre caratteristiche simili. Sto convertendo la citazione in modo intelligente per essere più stazionaria ma senza perdere livelli, sopra l'autoregressione, in blu - valori predetti sopra quelli reali, a destra - previsione pura. Finora quest'ultimo aumento ha previsto la normalità, ora dice di vendere. Voglio usarlo sopra il MoD per vedere cosa succede.
È come rimuovere la tendenza? Possiamo sottrarre alla citazione il MA con un periodo più grande? E ottenere una strategia di scalping?
Beh, non gli AM, ma forse qualcosa di più sofisticato...Un commercio così puramente scalper. Anche se in H4 dice che cadrà ancora. Beh, i piccoli TF saranno sempre un po' in eccesso di impulsi
Non so come algoritmizzarlo correttamente. Non so se posso algoritmizzarlo correttamente.
Ho passato mezza giornata a riscrivere la mia libreria rl troppo cresciuta per l'oversampling, ma finalmente l'ho fatto... la prima volta (l'oversampling è automatico), mentre prima dovevo scegliere da una lista di modelli
Non sono riuscito a ottenere niente di buono con il meta markup, probabilmente è solo altra merda di libro, o sono le mie cattive mani/pensieri...
Ma, naturalmente, tale bel tipo di curve di formazione in un mese e poi alcuni anni ottenendo profitti sfrenati, come è stato dimostrato qui di recente, non ha funzionato ancora