Dalla teoria alla pratica - pagina 764
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Hai ragione, ci sono state abbastanza speculazioni.
Ancora una volta, ti suggerisco di postare qui i futuri incarichi di ricerca. Solo non dal campo di MM! Non mi interessa affatto. È in un thread separato, per favore. Solo fisica e matematica.
Dopo tutto, una ricerca separata non farà male al vostro TS, vero? E lasciare che chiunque non sia pigro usi i risultati.
Guarda il processo di fissione del nucleo dell'atomo di uranio. Almeno il processo è molto simile alla formazione del prezzo con la sola differenza che il prezzo non è diviso in due, e un "colpo" inizia in una direzione.
Fate un'analogia e forse potrete indovinare cosa è cosa, specialmente sulla forza di repulsione di Coulomb e sulla barriera potenziale. Solo dal punto di vista del diagramma di principio.
Non è un'esposizione, è un'accozzaglia senza senso. È una completa assurdità. L'autore di questo "miracolo" non capisce l'essenza del fenomeno.
Non c'è separazione dei processi. Tutto è ammucchiato in un mucchio di statistiche. Quindi non è sorprendente che si ottenga un tale "risultato".
E riguardo ai suoi risultati. Hai davvero un risultato, buono o cattivo che sia, chi se ne frega? L'hai preso e sei andato avanti per la tua strada. Sono arrivato alla verità. E spero che tu ottenga il tuo. La verità è che il tuo percorso è molto più difficile. I tuoi commenti categorici suggeriscono che ti basi su risultati che sono anche reali e calcolati, ma se riflettono pienamente la realtà è una domanda a cui devi rispondere, non per me e non per nessun altro ma per te stesso. Sarà più difficile per te stesso. Quindi tieni duro, sono tutto per te e per i tuoi progetti. Lei cerca di andare oltre, a differenza di molti altri. Quindi vi auguro successo e seguirò periodicamente i vostri risultati. Personalmente penso che il tuo attrattore funzionerà sui dati di tick.
Se si inizia a rispondere a questo commento con la vecchia battuta sui p@r@zits... allora avrai un periodo ancora più difficile di quello che pensavo. Questo è tutto.In primo luogo, la cifra di Hearst è quasi il 51,6% per gli ultimi 10 anni (nota - la cifra di Hearst è inutile in piccole aree, può essere applicata solo all'intera area, non di più)
In secondo luogo, i movimenti netti del mercato - cioè scoperto = 0,05%.
L'indice Hurst è un proverbio, perché non può essere basato su nulla, nessuno lo ha dimostrato corretto, ma nessuno lo ha nemmeno smentito :-) Tuttavia, la pratica dell'inondazione del Nilo prima della costruzione della diga di Assuan lo ha confermato...
Per riassumere - Hearst lo sa :-)
Che cosa è "pulito, cioè sbloccato, i movimenti di mercato", questo probabilmente dipende anche da Hearst...
Guarda il processo di fissione del nucleo di un atomo di uranio. Almeno il processo è molto simile alla formazione del prezzo con l'unica differenza che il prezzo non è diviso in due, ma l'"espulsione" inizia in una direzione.
Fate un'analogia e forse potrete indovinare cosa è cosa, specialmente sulla forza di repulsione di Coulomb e sulla barriera potenziale. Solo in termini di schema di principio.
Le tendenze sono abbondanti nei movimenti dei prezzi. Uno spostamento elementare del prezzo sui tick è già una tendenza. "Gettare fuori in una direzione". Cos'è una tendenza "elementare"? Si tratta di uno squilibrio nei "desideri" dei compratori e dei venditori. Sugli strumenti a bassa liquidità ci sono enormi spostamenti, fino ai gap, perché il venditore ha messo la sua grande offerta sul tavolo e il compratore non si è presentato affatto. È allora che il prezzo scende bruscamente. Sugli strumenti liquidi, al contrario, sempre più consenso. E maggiore è il consenso, maggiore è la soddisfazione :), minori sono le deviazioni. Tutto si risolve rapidamente. La frequenza del desiderio di cambiare è alta. Tutto è sempre più piatto. Cioè la base della tendenza è l'insoddisfazione del venditore o dell'acquirente. È possibile tracciare approssimativamente i processi di consenso con l'indicatore Stocastico. Ma. Kazen Stochastic (5,3,3) mostra le tendenze nella sua leva, su quasi tutti i timeframe, scelti da un trader, senza forti distorsioni. Quindi c'è una frequenza su M1, figurativamente parlando (5,3,3), e su H1 (5,3,3) e su Montly (5,3,3) . Cioè, su M1, lo sviluppo del tasso secondo lo stocastico H1 (5,3,3,3), è percepito come una grande e prolungata tendenza. Un "grande fanatico" si siede sulla H1 e piazza i suoi enormi lotti allo stocastico, e ci chiediamo nei minuti, qual è la ragione di questa tendenza improvvisa? Cos'è questo scoppio secondo le nostre statistiche. O la folla. Ci sono milioni di MT4/5 e altri terminali. Ci sono milioni di indicatori stocastici in uso al giorno moltiplicati per il numero di timeframes. Un milione di "spettatori" per un rublo - sarebbe... Sarebbero... soldi pazzi. Tutti, diciamo, guardando l'indicatore crescente, comprano. Quale sciocco venderebbe, tuttavia, ci sono sciocchi o una tale strategia - contro la tendenza. Ma ce ne sono di meno. Questo è lo squilibrio nella soddisfazione della domanda, questa è la tendenza. Dalla micro-soddisfazione alla macro-soddisfazione. Ho (troppo) finito. :)
Fate passare un'onda sinusoidale nel vostro tritacarne. E vedere qual è il risultato. E mostra questa foto qui.
Se lo strato funziona, per esempio nel mercato azionario, puoi rovinare il trading di una persona con i tuoi trade contro di lui.
Ho incontrato questo quando stavo dando un segnale, quindi hanno iniziato a calcolare i miei trade e a guardarmi mentre facevo trading.
Naturalmente nessuno me ne ha parlato direttamente, ma un mio buon amico, che lavora in una società di intermediazione, mi ha detto che era facile da fare e nessuno ne aveva paura.
È improbabile, dato che è facilmente riconducibile ad altri broker...
Il thread sarà presto di ottocento pagine - e tutte della stessa cosa. Forse l'autore dovrebbe prima provare la pratica grezza, e poi, sulla base dell'esperienza acquisita, costruire un modello teorico? C'è un ramo sulle tendenze, le previsioni e le conseguenze. Taglia il suo cappotto in un modo che ti farebbe raggrinzire il collo. Forse avrebbe senso fare un apprendistato con lui per 5-6 anni per fare esperienza e poi provare a fare delle conclusioni teoriche. Nel frattempo, non è altro che graffomania.
Ahem... Beh, ho già dimostrato questa pratica mille volte. Ho passato mezzo anno nel mondo reale intorno al +-0% di profitto al mese.
Stanco, ho cambiato la mia tattica e ho perso i miei soldi in un giorno :))).
Ho capito che non c'è niente da fare senza il parametro trend/float e mi sono calmato.
Ma ha usato con successo il suggerimento di Pako in quel thread. Non sto dicendo nulla - buon per lui. Ma, ovviamente, bisogna imparare da Pako stesso, e lui non è più sul forum da 100 anni :(((.
Come misura della deviazione della distribuzione reale di ritorno dalla distribuzione di Laplace.
L'analogo della non-entropia è il rapporto tra l'entropia differenziale reale e l'entropia differenziale della distribuzione di Laplace.
E se (non so per quale scopo) si confronta la serie attuale con la serie di riferimento? o si confronta la serie attuale con quella trasformata .... ?
E se (non so perché) si confronta la serie attuale con una serie di riferimento? O si confronta la serie attuale con quella serie trasformata .... ?
Questo è quello che si fa quando si calcola la non-entropia - si confronta la distribuzione attuale con la distribuzione normale. Il problema è che è incredibilmente difficile da fare...
Ma ho quasi rinunciato, e tu, Eugene?
Sto sfruttando la mia ultima possibilità - ho convertito completamente il mio TS in zecche. Che gli intervalli di tempo tra gli eventi siano quelli che sono realmente, e non inventati artificialmente M1 o esponenziali, come i miei.
Ultima possibilità... Se fallisco prima del nuovo anno, sputerò di sicuro.