Articoli sul Test strategy in MQL5
Come si sviluppa, si scrive e si testa una strategia di trading, quali sono i migliori parametri del sistema e come si analizzano i risultati? La piattaforma MetaTrader offre agli sviluppatori di robot di trading numerose funzionalità per testare velocemente e in modo accurato le idee di trading. Leggi questi articoli per imparare a testare i robot multi-valuta e scopri come ottimizzarli con MQL5 Cloud Network.
Raccomandiamo agli sviluppatori di sistemi di trading automatizzati di iniziare nel tester di strategia con i test di base e gli algoritmi di generazione 'tick'.
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Algoritmi di ottimizzazione della popolazione: Semina e Crescita degli Alberelli (Saplings Sowing and Growing up - SSG)
L'algoritmo Saplings Sowing and Growing up (SSG) si ispira a uno degli organismi più resistenti del pianeta, che dimostra un'eccezionale capacità di sopravvivenza in un'ampia varietà di condizioni.
Algoritmi di ottimizzazione della popolazione: Algoritmo della scimmia (MA)
In questo articolo prenderò in considerazione l'algoritmo di ottimizzazione Monkey Algorithm (MA). La capacità di questi animali di superare ostacoli difficili e di raggiungere le cime degli alberi più inaccessibili ha costituito la base dell'idea dell'algoritmo MA.
Manuale MQL5: La cronologia delle offerte e la libreria di funzioni per ottenere proprietà di posizione
È il momento di riassumere brevemente le informazioni fornite nei precedenti articoli sulle proprietà della posizione. In questo articolo creeremo alcune funzioni aggiuntive per ottenere le proprietà che possono essere ottenute solo dopo aver effettuato l'accesso alla cronologia delle offerte. Acquisiremo anche familiarità con le strutture dati che ci consentiranno di accedere alle proprietà di posizione e simbolo in modo più comodo.
Manuale MQL5: Scrittura della cronologia delle offerte in un file e creazione di grafici di bilanciamento per ogni simbolo in Excel
Quando comunicavo in vari forum, usavo spesso esempi dei risultati dei miei test visualizzati come schermate di grafici di Microsoft Excel. Molte volte mi è stato chiesto di spiegare come tali grafici possono essere creati. Infine, ora ho un po 'di tempo per spiegare tutto in questo articolo.
Manuale MQL5: Sviluppo di un framework per un sistema di trading basato sulla strategia a triplo schermo
In questo articolo, svilupperemo un framework per un sistema di trading basato sulla strategia Triple Screen in MQL5. L'Expert Advisor non sarà sviluppato da zero. Invece, modificheremo semplicemente il programma dal precedente articolo "Manuale MQL5: Utilizzo di indicatori per impostare le condizioni di trading in Expert Advisors" che già sostanzialmente serve al nostro scopo. Quindi l'articolo dimostrerà anche come è possibile modificare facilmente i modelli di programmi già pronti.
Testare i diversi tipi di media mobile per vedere quanto sono efficaci
Conosciamo tutti l'importanza per molti trader dell'indicatore Media Mobile. Esistono altri tipi di Media Mobile che possono essere utili nel trading; in questo articolo le identificheremo e faremo un semplice confronto tra ognuno di loro e il tipo di media mobile semplice più popolare per vedere quale può mostrare i risultati migliori.
Valutazione dei Sistemi di Trading - l'Efficacia dell'Entrata, dell'Uscita e dei Trade in Generale
Ci sono molte misure che consentono di determinare l'efficacia e la redditività di un sistema di trading. Tuttavia, i trader sono sempre pronti a sottoporre qualsiasi sistema a un nuovo crash test. L'articolo spiega come le statistiche basate su misure di efficacia possono essere utilizzate per la piattaforma MetaTrader 5. Esso include la classe per la trasformazione dell'interpretazione delle statistiche dalle posizioni a quella che non contraddice la descrizione fornita nel libro "Statistika dlya traderov" ("Statistiche per i Trader") di S.V. Bulashev. Include anche un esempio di funzione personalizzata per l'ottimizzazione.
Approccio quantitativo alla gestione del rischio: Applicazione del modello VaR per ottimizzare un portafoglio multi valuta utilizzando Python e MetaTrader 5
Questo articolo esplora le potenzialità del modello Value at Risk (VaR) per l'ottimizzazione di portafogli multi valuta. Utilizzando la potenza di Python e le funzionalità di MetaTrader 5, dimostriamo come implementare l'analisi VaR per un'efficiente allocazione del capitale e gestione delle posizioni. Dalle basi teoriche all'implementazione pratica, l'articolo copre tutti gli aspetti dell'applicazione di uno dei più robusti sistemi di calcolo del rischio - il VaR - nel trading algoritmico.
I metodi di William Gann (parte II): Creazione dell'indicatore Quadrato di Gann
Creeremo un indicatore basato sul Quadrato del 9 di Gann, costruito squadrando tempo e prezzo. Prepareremo il codice e testeremo l'indicatore nella piattaforma su differenti intervalli di tempo.