Trixter LOF
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Andrei Samokhin
Welcome to my seller page. I develop applications in the fields of AI and machine learning, and I am also passionate about trading systems. My products are based on various machine learning techniques. I research and apply state-of-the-art algorithms for time series analysis and am constantly - Version: 1.0
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Algorithme Local Outlier Factor (LOF) est une méthode d'apprentissage automatique pour trouver des anomalies dans des données qui ne peuvent pas être détectées à l'aide de seuils globaux. Contrairement aux méthodes simples, LOF recherche des valeurs aberrantes locales en comparant la densité des points dans leur voisinage immédiat.
Comment cela fonctionne
L'idée principale de LOF est simple : une anomalie est un point dont la densité d'objets autour est significativement inférieure à la densité autour de ses voisins.
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Sélection du voisinage. Pour chaque point, l'algorithme trouve les k voisins les plus proches.
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Calcul de la densité locale. Il calcule à quel point le point est "étroitement" entouré par ses voisins.
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Comparaison avec les voisins. L'algorithme compare la densité autour du point avec la densité moyenne autour de ses voisins.
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Score final. La valeur finale de LOF indique combien de fois la densité autour du point est inférieure à celle autour de ses voisins.
À quoi cela sert
LOF est largement utilisé dans les problèmes où les anomalies peuvent exister au sein de groupes de données individuels, et pas seulement par rapport au contexte global.
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Détection d'anomalies en général : Identification de transactions suspectes, de pannes d'équipement ou de comportements utilisateur anormaux.
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Industrie et énergie : Analyse des modèles de consommation d'énergie anormaux pour prévenir les pertes et passer à la maintenance prédictive des équipements.
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Séries temporelles : Recherche de points anormaux ou de segments entiers (sous-séquences) dans les données temporelles (par exemple, à l'aide d'une version adaptée).
Le bot Trixter LOF est construit en appliquant cette approche.
L'algorithme Trixter LOF implémente la recherche de motifs en utilisant le Local Outlier Factor (LOF en abrégé). Nous partons du principe que le marché de l'or est suffisamment efficace et que la plupart des fluctuations des prix constituent un bruit de marché qui ne peut pas être prédit. Mais nous pouvons identifier des fragments du graphique de l'or (les soi-disant anomalies) dans lesquels il est le plus prévisible. De cette manière, j'ai isolé 30 % des segments du graphique qui sont bien prévisibles.
Principes clés
- Analyse de la volatilité de l'or sur plusieurs périodes et indicateurs temporels.
- Regroupement de la volatilité pour rechercher des motifs efficaces (de 100 à 3000).
- Vérification statistique : espérance mathématique de gain élevée et significativité statistique.
- Les motifs qui ne réussissent pas la vérification sont marqués comme bruit — dans ces situations, aucune transaction n'est ouverte.
- Test forward obligatoire de 2 ans avant d'être autorisé sur un compte réel.
Caractéristiques de la logique de trading
- Ouverture de transactions avec des ordres limités à une distance choisie du prix — glissement minimum.
- Si l'ordre limité n'est pas déclenché (le prix ne touche pas le niveau) et que le signal disparaît — l'ordre est supprimé.
- Les positions ouvertes sont accompagnées de stop-loss et take-profit, et sont clôturées au prix du marché en cas de signal contraire.
- Le robot n'utilise pas le martingale, l'arbitrage ou d'autres stratégies à haut risque.
- Périodes recommandées : de M5 à H1. La période optimale est H1 XAUUSD.
- Un ajustement flexible de l'activité de trading est prévu (paramètres ci-dessous).
Paramètres principaux
- Autoriser les signaux d'ACHAT, Autoriser les signaux de VENTE — autorisent ou interdisent les achats/ventes lorsque la direction du marché est jugée fiable.
- Sensibilité des signaux, Sensibilité du filtre — seuil de sensibilité des signaux et de filtrage du bruit. Valeur par défaut : 0.5. Peut être augmentée jusqu'à 0.7–0.9 pour des signaux plus propres.
- Filtrer par horaires de trading — restriction des horaires de trading. Par défaut — 24/7.
Paramètres de gestion de capital
- Distance en points pour l'ordre limité — distance du prix à l'ordre limité. Par défaut : 250. Plus faible → plus de transactions, plus élevé → plus conservateur.
- Nombre maximal de positions + ordres — nombre maximal de positions ouvertes simultanément (sans moyenne). Par défaut : 3.
- Paramètres supplémentaires configurables : délai entre les ouvertures, contrôle du spread maximal, niveaux de stop-loss et take-profit.
