10points 3.mq4 - page 275
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Modifications
Merci les gars,
J'apprécie vraiment vos efforts pour que ce projet soit à la hauteur de son potentiel. Cette discussion a eu lieu alors que j'étais loin de mon PC et je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec David. Je n'ai aucune compétence en matière de codage mais j'ai l'habitude d'échanger des idées avec David et je reprendrai contact avec lui par Yahoo Messenger dès mon retour.
J'en étais arrivé à la conclusion que la grande perte finale était inévitable, mais vous avez ravivé mon enthousiasme et j'attends avec impatience les développements futurs. Vous pouvez compter sur mon soutien pour les tests à venir. Je m'intéresse à sa compatibilité avec IBFX Mini et j'aimerais pouvoir le tester sur cette plateforme.
John
J'ai mis à jour le code selon les suggestions ci-dessus mais dans les tests, il n'est pas très réussi.
J'ai essayé avec le délai de David et cela ne fonctionne pas en backtesting, cela peut fonctionner correctement en forward testing mais il y a toujours un problème inhérent que je vais mentionner dans une minute.
Michel, j'ai également essayé votre suggestion qui résout le problème de backtesting dans le code fourni par David, mais le problème que je rencontre est que nous créons une valeur fixe pour le délai entre le dernier ordre. Ce n'est pas bon pour les périodes moins volatiles où les ordres peuvent encore être proches les uns des autres mais où le délai forcé fait manquer des transactions.
J'essaie toujours de réfléchir à la meilleure façon de procéder, mais le temps entre les entrées ne peut pas être fixé. Ou si elle est fixée, elle ne devrait s'appliquer qu'aux périodes de forte volatilité, lorsque plus d'une ou deux transactions peuvent se produire par bougie.
Je réfléchis encore... Des suggestions ?
C'est bon de vous revoir ici yeoeleven, je pense que nous pouvons faire ce travail, votre test en avant sera d'une grande aide.
FXA0 - 10points3v0.03.mq4
Voici le code tel que mis à jour avec tous les ajouts de davidke20, Michel et moi. J'ai actuellement commenté le délai de temporisation jusqu'à ce que nous décidions de la meilleure façon de le faire.
jusqu'à ce que nous décidions de la meilleure façon de le faire. En attendant, voici le code.
J'ai nettoyé beaucoup de choses et j'en ai aussi raccourci certaines.
J'ai aussi ajouté une fonction supplémentaire à la fin qui servira à limiter les dégâts.
Selon le type d'entrée dans la fonction entryDirection(), j'ai ajouté une autre fonction auditTrade() qui vérifie s'il y a eu une divergence importante par rapport à l'indicateur d'entrée.
considérablement divergé de l'indicateur d'entrée.
Si nous avons été long selon la fonction entryDirection(), à chaque itération la fonction auditTrade() vérifie l'indicateur courant et s'il est à un certain niveau
que nous décidons, elle fermera tous les ordres longs au prix du marché. Ce serait l'inverse si nous commencions à vendre.
À la prochaine itération, il n'y aura pas d'ordre ouvert et il cherchera à nouveau des ordres selon la fonction entryDirection().
En fait, il s'agit du même 10points3 mais avec le pouvoir d'acheter et de fermer des positions en fonction d'indicateurs au lieu d'une foi aveugle.
Désolé si c'est confus, mais il est difficile de traduire le code en mots. Je voulais juste vous fournir l'enveloppe.
car nous pouvons ajouter autant de critères que nous le souhaitons aux fonctions entryDirection() et auditTrade().
Avec ce nouveau code, nous pourrions spécifier plusieurs critères d'entrée et de sortie différents.
Continuons sur cette voie.
EDIT : J'ai oublié d'ajouter la pièce jointe
, j'ai des choses à faire aujourd'hui, je vais faire un peu de brainstorming et revenir ici plus tard.
EDIT2 : Actuellement, les critères d'entrée et de sortie ne sont pas très intelligents. En gros, si le RSI est inférieur à 50 et que le RSI actuel est inférieur au RSI de la dernière barre, il faut être short. Si le RSI est supérieur à 50 et que le RSI actuel est supérieur au RSI de la dernière barre, il faut être long. Il se ferme ensuite si le profit est réalisé ou si le RSI revient à un certain nombre pour la protection en cas de changement de direction.
Pour l'instant, c'est très statique. Si nous voulons que cela fonctionne, nous devons le rendre plus dynamique. Voici pourquoi. Si nous étions en position longue et que le RSI a franchi 50, pas de problème, nous sommes en position longue et nous pouvons réaliser des profits rapidement. Bien, maintenant le RSI est peut-être à 62 et en hausse. Nous entrons pour une autre entrée longue, nous travaillons notre chemin vers le haut en utilisant la martingale, mais maintenant nous sommes à un plus grand risque parce que nous sommes plus éloignés de notre clôture auditTrade(). Rappelez-vous, il est actuellement statique à 49. Donc si nous sommes entrés en dépassant 50, pas de problème, mais maintenant nous sommes à 62 et c'est beaucoup plus loin de notre protection de 49. Nous serons frappés plus durement si nous nous éloignons de notre protection. Cela devra être ajusté en fonction de l'entrée. C'est une partie de mes futures pensées de développement en plus d'obtenir le code pour ne pas acheter plus de deux fois par bougie comme mentionné précédemment.
...mais le problème que je rencontre est que nous créons essentiellement une valeur fixe pour le délai entre le dernier ordre. Ce n'est pas bon pour les périodes moins volatiles où les ordres peuvent encore être proches les uns des autres mais où le délai forcé fait manquer des transactions.
J'essaie toujours de trouver la meilleure façon de procéder, mais en gros, le temps entre les entrées ne peut pas être fixé. Ou si elle est fixée, elle ne devrait s'appliquer qu'aux périodes de forte volatilité, lorsque plus d'une ou deux transactions peuvent avoir lieu par bougie.
Désolé pour mon mauvais anglais, mais je ne veux pas dire d'avoir un intervalle de temps fixe entre les entrées. Ce que je veux dire c'est ceci : en supposant que votre pipstep est de 10 et que votre intervalle de temps est de 3 min, si un ordre de vente est ouvert au temps t, vérifiez le bid au temps t+3*60 et ajoutez 10 pips à la valeur : ce sera le niveau d'entrée pour le prochain ordre de vente.
Dans un marché lent, le résultat sera plus ou moins équivalent à l'entrée standard (dernier prix + 10 pips) ; mais dans un marché rapide, si le prix augmente de 15 pips pendant ces 3 minutes, alors votre véritable pas de pips sera de 15 + 10.
Tout ceci fonctionne très bien avec les ordres à cours limité, mais peut également être mis en œuvre avec les ordres à exécution instantanée.
Bien sûr, vous n'ouvrez pas une autre vente pendant ces 3 minutes mais vous devez quand même vous occuper des autres ordres ouverts.
LOL, et bien il semble que la plupart des changements que nous avons fait jusqu'à présent ont mis à jour notre 10points3 vers DLMv1.4-MQL4Contest.mq4 disponible chez l'auteur du 10points3 original elcactus.com
J'abandonne notre 10points3v0.03 original mis à jour et je mets maintenant à jour le DLMv1.4 discuté ci-dessus. Il semble que le code soit plus propre. Je vais travailler à sa mise à jour.
Je vais bientôt poster mon test de retour
Bonjour à tous
je vais backtester le nouveau 10point3 et je vais vous donner les derniers tests fantastiques avec les meilleurs paramètres et résultats.
maintenant je trouve que le 1m, pips20, tp20, maxtrades9. est le meilleur et le plus sûr,
donc nous recherchons la sécurité, la sécurité et la sécurité et pas seulement le profit total, c'est notre objectif.
Merci beaucoup pour nos hommes de développement,
Michel
et j'espère que je peux vous aider,
sourour
bon travail mr neta1o
Voici le code tel qu'il a été mis à jour avec tous les ajouts de davidke20, Michel et moi. J'ai pour l'instant commenté le délai de temporisation jusqu'à ce que nous soyons en mesure d'effectuer des tests.
décider de la meilleure façon de le faire. En attendant, voici le code.
J'ai nettoyé beaucoup de choses et j'ai raccourci certaines choses aussi.
J'ai aussi ajouté une fonction supplémentaire à la fin qui servira à limiter les dégâts.
Selon le type d'entrée dans la fonction entryDirection(), j'ai ajouté une autre fonction auditTrade() qui vérifie s'il y a eu une divergence importante par rapport à l'indicateur d'entrée.
considérablement divergé de l'indicateur d'entrée.
Si nous avons été long selon la fonction entryDirection(), à chaque itération la fonction auditTrade() vérifie l'indicateur courant et s'il est à un certain niveau
que nous décidons, elle fermera tous les ordres longs au prix du marché. Ce serait l'inverse si nous commencions à vendre.
À la prochaine itération, il n'y aura pas d'ordre ouvert et il cherchera à nouveau des ordres selon la fonction entryDirection().
En fait, il s'agit du même 10points3 mais avec le pouvoir d'acheter et de fermer des positions en fonction d'indicateurs au lieu d'une foi aveugle.
Désolé si c'est confus, mais il est difficile de traduire le code en mots. Je voulais juste vous fournir l'enveloppe.
car nous pouvons ajouter autant de critères que nous le souhaitons aux fonctions entryDirection() et auditTrade().
Avec ce nouveau code, nous pourrions spécifier plusieurs critères d'entrée et de sortie différents.
Continuons sur cette voie.
EDIT : J'ai oublié d'ajouter la pièce jointe
, j'ai des choses à faire aujourd'hui, je vais faire un peu de brainstorming et revenir ici plus tard.
EDIT2 : Actuellement, les critères d'entrée et de sortie ne sont pas très intelligents. En gros, si le RSI est inférieur à 50 et que le RSI actuel est inférieur au RSI de la dernière barre, il faut être short. Si le RSI est supérieur à 50 et que le RSI actuel est supérieur au RSI de la dernière barre, il faut être long. Il se ferme ensuite si le profit est réalisé ou si le RSI revient à un certain nombre pour une protection en cas de changement de direction.
Pour l'instant, c'est très statique. Si nous voulons que cela fonctionne, nous devons le rendre plus dynamique. Voici pourquoi. Si nous étions en position longue et que l'IFR a franchi la barre des 50, pas de problème, nous sommes en position longue et pouvons réaliser des profits rapidement. Bien, maintenant le RSI est peut-être à 62 et en hausse. Nous entrons pour une autre entrée longue, nous travaillons notre chemin vers le haut en utilisant la martingale, mais maintenant nous sommes à un plus grand risque parce que nous sommes plus éloignés de notre clôture auditTrade(). Rappelez-vous, il est actuellement statique à 49. Donc si nous sommes entrés en dépassant 50, pas de problème, mais maintenant nous sommes à 62 et c'est beaucoup plus loin de notre protection de 49. Plus nous nous éloignons de notre protection, plus nous serons touchés. Cela devra être ajusté en fonction de l'entrée. C'est une partie de mes futures pensées de développement en plus d'obtenir le code pour ne pas acheter plus de deux fois par bougie comme mentionné précédemment.Très très bon travail,
allons tester
sourour
Très bien !
Salut les gars..... Je suis là, et je suis prêt !
N2
Mise à jour
Voici le programme entièrement réécrit. NE FAITES PAS DE COMMERCE AVEC CE PROGRAMME EN DIRECT.
Vous pouvez faire une démo si vous le souhaitez. Fondamentalement, j'ai réécrit le code de 10points3 à partir de zéro. J'ai supprimé beaucoup de choses et nettoyé le code de 10points3. J'ai également ajouté une nouvelle fonction appelée marketQuality. C'est la base de l'entrée et de la sortie du programme.
Pour l'instant, j'ai un simple script RSI dedans, mais il est clair qu'il ne réussit pas. Si une grande course se produit, il échouera.
Je prévois d'ajouter beaucoup d'intelligence à ce programme.
Testez la démo si vous le souhaitez. Faites-moi savoir ce que nous pouvons ajouter ou soustraire.
Quels sont les bons indicateurs qui sont fidèles à la direction en temps réel ?
EDIT : Il n'y a pas de T/P ou de S/L car il utilise des indicateurs pour ouvrir et fermer les ordres.
Je pense que pour faire un EA vraiment réussi, nous devrons rendre plus de variables dynamiques. Il doit s'adapter au marché, sinon il échouera toujours. Le TakeProfit et le PipStep devront peut-être être dynamiques en fonction du volume du marché et de la volatilité des transactions. Il serait aussi probablement judicieux de programmer un money management conservateur afin d'éviter que tout le monde ait à manipuler la variable maxtrade. La variable maxtrade peut alors être dynamique en fonction du solde du compte.
Quelques tests
Muahahahaha.... c'est la déclaration la plus folle que j'ai vu jusqu'à présent. Muahahahaha
Salutations
DavidJe peux presque entendre le Muuhahhhahah ici à Montréal !
Bon sang, il y a beaucoup d'entre nous qui restent assis à tester ces autres EA qui ne font rien d'aussi bien que le V12, ça craint !!! J'aimerais bien être de la partie !
J'ai plusieurs variations du 10pt3 en ce moment mais aucune n'est très bonne et oui, certaines des vôtres à David. J'ai joint celui-ci qui est sur le 5min, j'ai commencé à le tester hier. Paramètres max trades 7- pips15-takeprofit-15 trailing stop10 macdtf 30