Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - страница 47
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Че-то уважаемый Решетов вспомнился: "ветку можно закрывать... да и сайт тоже" // пардон, если не точно процитировал.
Там тоже... к стационарности приводилось. Мдя...
===
Мне кажется, это - навсегда. Мыши и кактус.
===
2 Алексей:
Про "догонку" помню - намек (какой намек? - просто и понятно!))) понял. Не знаю когда. Есть кое-какие проблемы по теме. Техн. характера.
насчет "выдуманного", конечно вычитание(исключение,элиминирование) MA из значений котировок это не наилучшее приведение
к стационарности, но вот авто корреляционная функция для EURUSD((O+H+L+C)/4)-MA(5) дает некоторые обнадеживающие результаты:
как видно АКФ быстро убывает и после 6,7 отсчета ее знач можно считать равным нулю и это быстрое
убывание как раз и говорит о стационарности, по крайней мере указывает что приведенное преобр.
не безнадежно для поисков на предмет более значимой стационарности
А та "стационарность", о которой говорит TheVilkas, выдумана им самим. Вычитание машки из котировок аннулирует тренды, но стационарным ряд не делает.
Именно такой ответ я и хотел получить :) Спасибо!
Временной ряд полезно в общем случае рассматривать ряд как смесь четырех компонент:
1. тренда или долгосрочного движения;
2. более или менее регулярных колебаний относительно тренда;
3. сезонной компоненты;
4. остатка или несистематический случайный эффект, белый шум.
То что ты "видишь" тренд на истории не означает, что тренд был. Человеческий мозг так устроен, что пытается найти упорядоченность даже там где её гаратированно нет. Чтобы выделить тренд во временном ряде надо знать почему ты ожидаешь, что тренд есть. Объяснение типа "я его вижу" или "вот зиг-заг нарисовал" не канают, т.к. ничего не объясняют.
Нарисуй случайное блуждание, ты увидишь начало тренда, его конец, начало нового тренда. Набрось на него зиг-заг - получишь пачку трендов. Но ведь их там нет по определению, все эти тренды глюки воображения.
насчет "выдуманного", конечно вычитание(исключение,элиминирование) MA из значений котировок это не наилучшее приведение
к стационарности, но вот авто корреляционная функция для EURUSD((O+H+L+C)/4)-MA(5) дает некоторые обнадеживающие результаты:
как видно АКФ быстро убывает и после 6,7 отсчета ее знач можно считать равным нулю и это быстрое
убывание как раз и говорит о стационарности, по крайней мере указывает что приведенное преобр.
не безнадежно для поисков на предмет более значимой стационарности
Вот "это" можно применить в торговле или нет? :)
Че-то уважаемый Решетов вспомнился: "ветку можно закрывать... да и сайт тоже" // пардон, если не точно процитировал.
Там тоже... к стационарности приводилось. Мдя...
===
Мне кажется, это - навсегда. Мыши и кактус.
Вот "это" можно применить в торговле или нет? :)
вам скорее всего нет:умного учить, только портить.
Так что можете не принимать во внимание. :)
вам скорее всего нет:умного учить, только портить.
Так что можете не принимать во внимание. :)
Ну я обхожусь, спасибо. А как насчёт вас? :) Вы можете это применить?
как видно АКФ быстро убывает и после 6,7 отсчета ее знач можно считать равным нулю и это быстрое
убывание как раз и говорит о стационарности, по крайней мере указывает что приведенное преобр.
не безнадежно для поисков на предмет более значимой стационарности
Оно убыло после 6-го отсчёта потому, что ты взял МА(5). Возьми первую разность цен и автокорреляция умрёт после первого отсчёта. Первая разность может условно считаться стационарной. Ну и что ты будешь делать с этой стационарностью, ведь торговать её нельзя? И о чём она говорит? О том, что цена - случайное блуждание и никаких трендов там нет.