Les réseaux neuronaux, comment les maîtriser, par où commencer ? - page 10

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Le plus drôle, c'est que toutes ces mathématiques n'ont pas grand-chose à voir avec les bénéfices. J'ai vu quelques CT, ou plutôt j'en ai fait moi-même, mais ils ont très bien prédit le marché et n'ont pas pu faire de bénéfices. Si nous parlons d'obtenir des bénéfices, c'est-à-dire d'augmenter les fonds propres, nous ne devons pas seulement tenir compte des résultats de la formation, des paramètres, des erreurs du réseau lui-même, mais aussi des conditions qui forment le signal qui, à son tour, peut et doit être optimisé. Peut-être que je ne comprends pas ce que je fais ici. Peut-être que pour vous le profit n'est pas la chose la plus importante, mais la chose la plus importante sont les meilleurs résultats de formation.... corrigez-moi si quoi.....
 
Eh bien, c'est juste moi.... pour continuer la conversation :)
 
Oui, c'est la dure vérité de la vie...
Cher budimir, considérez-vous ce troisième paramètre dans votre travail ---> le facteur de saisonnalité ?
 
le facteur de saisonnalité est présent s'il existe des schémas cycliques de BP, pour cela
il est nécessaire d'effectuer une analyse préliminaire ACF de la BP, et pour les 2 premiers facteurs
- Les coefficients de la formule de régression linéaire (écrite en langage mql) peuvent être pris ici.
 
budimir писал(а) >>
le facteur de saisonnalité est présent s'il existe des schémas cycliques de BP, pour cela
il est nécessaire d'effectuer une analyse préliminaire ACF de la BP, et pour les 2 premiers facteurs
- Les coefficients de la formule de régression linéaire (écrite en langage mql) peuvent être pris ici.

Et ACF peut être pris ici"fonction d'autocorrélation".

budimir pouvez-vous expliquer sur cet exemple (il y a une image), comment vous enlevez la saisonnalité (formule si elle n'est pas trop compliquée) ?

 
Prival >> :

Et l'ACF peut être considéré comme la"fonction d'autocorrélation".

budimir, pouvez-vous expliquer par cet exemple (il y a une image là), comment on enlève la saisonnalité (formule, si ce n'est pas trop difficile) ?

Le fait est que je n'effectue pas d'analyse ACF de la BP en mql-langue, mais je la fais

dans StatPlus (ce module complémentaire dans Excel), pour ne pas être infondé, donne

capture d'écran :

Comme vous pouvez le voir sur la figure, dans le module complémentaire StatPlus installé dans Exel, dans la liste SmoothingFactor

ce troisième paramètre n'est pas défini ie zéro, mais il peut être calculé avec la fonction

Option ACF de cet add-in, voici une capture d'écran de cette option :


Je suis désolé, mais ma version de StatPlus n'est pas à jour.

 
budimir писал(а) >>
le facteur de saisonnalité est présent s'il existe des schémas cycliques de BP

budimir , à votre avis, est-ce une direction prometteuse ? Quel pourcentage de bénéfice peut-on espérer, hors commissions de courtage, de l'exploitation de la composante saisonnière sur les marchés financiers ?

 
Que quelqu'un réponde à mon message de la page 9 ! !!
 
Neutron >> :

budimir, à votre avis, est-ce une direction prometteuse ? Quel pourcentage de bénéfice peut-on espérer sans tenir compte des commissions de courtage provenant de l'exploitation de la composante saisonnière sur les marchés financiers ?

Je ne pense pas qu'il soit utile de prendre en compte la composante saisonnière, c'est pourquoi j'annule le troisième facteur.

 
Andrey4-min писал(а) >>

Ai-je raison de supposer que les données d'entrée sont les variables des paramètres externes de l'EA, avec lesquelles les coefficients seront comparés ?

Voici comment je vois les coefficients d'un simple conseiller expert basé sur les fractales :

Qu'est-ce que je dois faire avec tout ça ?

Les données d'entrée pour l'Expert Advisor (extern ...) sont les coefficients nets, les retards de l'indicateur Per 1, 2, 3, les niveaux de classification u,v, Take Profit et Stop Loss. L'indicateur (j'ai choisi WPR comme exemple) est calculé à l'intérieur du Conseiller Expert en utilisant iWPR.

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