Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 54
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S'il y a cointégration à deux paires, alors seulement à un petit intervalle de temps. De plus, dans la plupart des cas, le synthétique résultant est presque le même que le croisement entre ces majors (la différence est insignifiante). Existe-t-il une croix suspendue dans un appartement stable pendant 3 ans ?
Vous avez vérifié. En principe, ce petit intervalle de temps pourrait être tout à fait suffisant pour retirer les miettes de la table. Le synthétique et le croisé ne sont pas exactement la même chose en raison des facteurs de pondération.
Là encore, les tests préliminaires montrent qu'il y a une part de vérité. Jusqu'à présent, il s'agit de formuler les conditions à remplir par le synthétique. La tâche principale est de trouver un algorithme permettant de déterminer le nombre optimal de barres sur lequel ce synthétique est construit. De manière purement logique, il est nécessaire de choisir les paires et les coefficients de leur participation au synthétique, de sorte que la régression linéaire du synthétique ait un angle de pente nul et que la dispersion ait une valeur minimale. Et, bien sûr, tambourin pour conserver les coefficients synthétiques jusqu'au moment d'obtenir un signal pour fermer la position.
ivandurak:
Viande
Vous avez vérifié. En principe, ce petit intervalle de temps pourrait être tout à fait suffisant pour retirer les miettes de la table. Le synthétique et le croisé ne sont pas exactement la même chose en raison des facteurs de pondération.
Là encore, les tests préliminaires montrent qu'il y a une part de vérité. Jusqu'à présent, il s'agit de formuler les conditions à remplir par le synthétique. La tâche principale est de trouver un algorithme permettant de déterminer le nombre optimal de barres sur lequel ce synthétique est construit. De manière purement logique, il est nécessaire de choisir les paires et les coefficients de leur participation au synthétique, de sorte que la régression linéaire du synthétique ait un angle de pente nul et que la dispersion ait une valeur minimale. Et bien sûr un tambourin pour maintenir les coefficients synthétiques jusqu'au moment de recevoir un signal pour fermer une position.
Viande
Je ne pourrais pas être plus d'accord. Je pense que dans mon fil de discussion sur la cointégration, j'ai donné des tests de racine unitaire pour 6700 bougies H1. Ce n'est qu'occasionnellement que le résidu n'était pas stationnaire. Je peux réessayer si vous voulez.
ivandurak:
la sélection du nombre de décalages se fait automatiquement, et il existe un choix assez large d'algorithmes pour déterminer le nombre de décalages.
Le nombre de décalages est sélectionné automatiquement, et il existe un large éventail d'algorithmes pour déterminer le nombre de décalages.
Si ça ne vous dérange pas, donnez un coup de pied magique dans cette direction.
Citations initiales, H1 6736 barres, année.
Graphique des résidus de la régression de la cointégration
Test de non-stationnarité. Les chiffres à gauche sont, en gros, la probabilité que le résidu soit non stationnaire.
L'une des valeurs aberrantes = 2,4% est la probabilité que le résidu soit non stationnaire.
Exactement, nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse nulle que la série est stationnaire à presque 100% !
Vous avez vérifié. En principe, ce petit intervalle de temps pourrait être tout à fait suffisant pour retirer les miettes de la table. Le synthétique et le cross ne sont pas exactement la même chose à cause des poids.
Mais quel est le rapport avec les "miettes de la table" si le graphique montre une augmentation constante des fonds propres sur 3 ans ? C'est-à-dire, comme s'il y avait une cointégration stable. Mais cela ne peut pas être vrai si nous ne traitons que deux paires de devises. Vous ne devriez pas croire aux contes de fées. Ou avez-vous oublié que le forex est le marché le plus efficace ? Même sur un groupe de paires, il est peu probable que quelque chose fonctionne.
Il y avait un homme ici avant sous le surnom de hrenfx (maintenant banni). Il a étudié tout cela très profondément pendant quelques années, a essayé de créer un processus stationnaire à partir de beaucoup d'instruments (et pas seulement le Forex), ainsi il a trouvé des corrélations entre eux et a créé l'indicateur Recycle. J'ai réussi à trouver des coefficients tels que tout cela paraît très impressionnant, comme si l'ensemble du marché était rangé dans des dossiers. Mais en réalité, ce n'est pas si brillant, car les coefficients changent constamment. Son compte pamm ouvert par la suite, bien que généralement rentable, a été extrêmement instable.
...
Précisément, nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse nulle selon laquelle la série est stationnaire à près de 100% !
Et quels ratios aviez-vous pour l'EURUSD et le GBPUSD ? Essayez de vérifier de la même manière les racines pour l'EURGBP. Essayez également d'avancer ou de reculer l'intervalle en question de quelques mesures - y aura-t-il des différences ?
Les graphiques ont été obtenus en déplaçant la fenêtre de 236 barres (deux semaines) le long d'un échantillon de 6 736 barres. Les valeurs du test de racine unitaire ont été enregistrées dans la dernière barre de la fenêtre de décalage. C'est ainsi que l'on obtient de nombreuses valeurs de test.
Les quotients eux-mêmes ne sont pas stationnaires. C'est là tout l'intérêt de la cointégration : la combinaison de deux citations non stationnaires est stationnaire.
Meat:
А какие коэффициенты у вас были к EURUSD и GBPUSD?
De la régression. Il y a des subtilités. La méthode utilisée pour les indicateurs de trading de paires ne fonctionne pas. Le résidu ne sera pas stationnaire et personne ne le contrôle.
Et quels sont les coefficients à cet intervalle ? Nous nous intéressons à des valeurs spécifiques car nous n'échangeons pas une régression mais des paires de devises.
Hmm.
Qu'est-ce qu'une régression ?
Par exemple, EURUSD = a+ b*GBPUSD
sont évaluées par a et b - ce sont les coefficients pour vous. La régression a donc beaucoup à voir avec ça.
Regardez ici. Il y a beaucoup d'autres choses sur ce sujet.