Sujet intéressant pour beaucoup : les nouveautés de MetaTrader 4 et MQL4 - de grands changements en perspective - page 34
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De quoi vous parlez, les gars ? !
Quelle histoire étalée, s'ils ne peuvent même pas comprendre l'histoire normale. Je viens de télécharger le graphique EURUSD M30 à partir du MetaTrader officiel (NordFX) :
2008, septembre. À gauche, les barres quotidiennes et à droite, les barres horaires. Tous ces éléments sont sur le M30. Le conseiller expert ne peut pas être sûr des données qu'il traite au moment présent, et vous parlez de l'historique de certains spreads. La situation n'est pas meilleure dans le segment des échanges. Il n'existe pas de colle à terme normale, même pour les comptes réels. La position suspendue après expiration est suspendue sur mon compte de démonstration depuis six mois maintenant, je ne peux pas la fermer. Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, avec tout le respect que je dois à MQ et à son travail, je ne peux tout simplement pas utiliser le testeur MT. Et certains écarts n'ont rien à voir avec tout ça.
Et tout cela pourrait être résolu si l'on avait la possibilité de personnaliser l'historique. Et sans elle, nous, les algos, avons les mains liées, il n'y a plus rien à faire. Quel paradoxe, Renat est en colère contre nous parce que nous ne faisons que mendier : "Donnez, donnez !!!", tout en coupant soigneusement toute possibilité de travailler de manière indépendante et sans dépendre des fournisseurs de données et des conditions commerciales.
De quoi vous parlez, les gars ? !
Quelle histoire étalée, s'ils ne peuvent même pas comprendre l'histoire normale. Je viens de télécharger le graphique EURUSD M30 à partir du MetaTrader officiel (NordFX) :
2008, septembre. À gauche, les barres quotidiennes et à droite, les barres horaires. Tous ces éléments sont sur le M30. Le conseiller expert ne peut pas être sûr des données qu'il traite au moment présent, et vous parlez de l'historique de certains spreads. La situation n'est pas meilleure dans le segment des échanges. Il n'existe pas de colle à terme normale, même pour les comptes réels. La position suspendue après expiration est suspendue sur mon compte de démonstration depuis six mois maintenant, je ne peux pas la fermer. Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, avec tout le respect dû à MQ et à son travail, je ne peux tout simplement pas utiliser le testeur MT. Et certains écarts n'ont rien à voir avec tout cela.
Est-ce une offre ou une demande ?
Dissocions nous un instant de la notion de vente et d'achat (il s'agit simplement du sens de l'opération d'une partie).
Introduisons les concepts de trader et de client (nous mettrons les points sur les i et les barres sur les t).
Si vous tradez avec des limites, vous êtes un trader, et vos ordres seront affichés dans le DOM.
Si vous négociez avec des stops ou sur le marché, vous êtes le client (vous regardez en quelque sorte l'"offre" actuelle et l'acceptez, "offre" dans le sens de ce qui est actuellement disponible).
Ainsi, les ordres des clients n'apparaissent pas sur le marché car ils sont exécutés immédiatement. Elles sont exécutées avec une petite différence (commission du fournisseur), mais le dernier prix indique le prix du client, tandis que le prix du négociant est légèrement différent pour le pire.
Dissocions nous un instant de la notion de vente et d'achat (il s'agit simplement du sens de l'opération d'une partie).
Introduisons les concepts de trader et de client (nous mettrons les points sur les i et les barres sur les t).
Si vous tradez avec des limites, vous êtes un trader, et vos ordres seront affichés dans le DOM.
Si vous négociez des stops ou le marché, vous êtes le client (vous regardez en quelque sorte quelle est l'"offre" et vous l'acceptez, "offre" dans le sens de quels sont les ordres actuels).
Ainsi, les ordres du client sur le marché ne sont pas visibles dans la pile car ils sont exécutés immédiatement. Elles sont exécutées avec une petite différence (commission du fournisseur), mais le prix affiché par le client est le prix du client, tandis que le prix du négociant est légèrement différent pour le pire.
Dissocions nous un instant de la notion de vente et d'achat (il s'agit simplement du sens de l'opération d'une partie).
Introduisons les concepts de trader et de client (nous mettrons les points sur les i et les barres sur les t).
Si vous tradez avec des limites, vous êtes un trader, et vos ordres seront affichés dans le DOM.
Si vous négociez des stops ou le marché, vous êtes le client (vous regardez en quelque sorte quelle est l'"offre" et vous l'acceptez, "offre" dans le sens de quels sont les ordres actuels).
Ainsi, les ordres du client sur le marché ne sont pas visibles dans la pile car ils sont exécutés immédiatement. Elles sont exécutées avec une petite différence (commission du fournisseur), mais le prix affiché par le client est le prix du client, tandis que le prix du négociant est légèrement différent pour le pire.
C'est un joli rebondissement. Oui, il y a des offres dans la coupe et je sais que les prix en haut sont les prix du marché pour moi et que ceux en bas sont les prix limites. Et vice versa. 2 commandes différentes, 2 prix différents, et le résultat est une seule nageoire. Je m'en fiche un peu - je l'ai expliqué à l'homme, et vous essayez de me l'expliquer).
Non, ça ne l'est pas. C'est tout le contraire. Si sans Ask le TS est rentable - alors la probabilité que le TS continue à être rentable - sera plus élevée que si avec Ask - il y a un profit, et sans Ask - il n'y a pas de profit. En tout cas, la stabilité et la robustesse de ces TS seront hors de question...
C'est absurde ! L'exactitude des tests est le résultat le plus proche de celui qui a été obtenu lors d'une transaction réelle (s'il y a eu une transaction), ou qui aurait pu l'être (s'il n'y a pas eu de transaction).
Lorsque vous écrivez un TS et que vous l'exécutez sur un compte réel, vous avez juste besoin que ce TS se comporte exactement comme il l'a fait dans le testeur. Parce que si elle se comporte différemment (voire plus rentable) sur le terrain - alors ce n'est pas votre TS, c'est une chance.
Pourquoi diable avons-nous besoin d'un testeur, s'il ne peut même pas se rapprocher d'un vrai robot de trading ? Avec de tels outils, même étudier le marché relève de l'auto-restriction et de la dérision.
Eh bien, en théorie, oui, vous pourriez probablement mettre en place un tel TS STABLE et rentable. Bien que j'aie des doutes quant à la stabilité des systèmes tick - les slippages et les requotes feront leur œuvre maléfique. J'ai tendance à ne pas utiliser les données d'horizons temporels inférieurs à H1, précisément en raison de leur extrême instabilité.
Eh bien, l'écart d'une minute et plus est en quelque sorte là, utilisez-le selon vos besoins.
Je veux dire, ça ne me dérange pas que "ce serait bien d'avoir des informations... "Mais je n'y vois pas beaucoup de sens, et je ne pense pas que les développeurs s'en donneront la peine.
Quelle est la propagation des tiques ? Comprenez-vous seulement qu'il ne devrait pas y avoir d'écart dans le testeur ? Et les 99% de tiques sont inutiles.
Vous devez avoir seulement HighBid et LowAsk. Pas de tiques ni de propagation. Arrêtez de dire n'importe quoi.
Pourquoi diable avons-nous besoin d'un testeur s'il ne peut même pas se rapprocher de la réalité ? J'ai remarqué une tendance sur le marché qui a disparu dans le passé.
Testez-le dans le monde réel, c'est la façon la plus sûre de le faire.
ZS : J'ai remarqué que les motifs disparaissent dès que je les remarque).
Conneries ! Le test de précision est le résultat le plus proche de ce qui était en temps réel (s'il y a eu une transaction) ou de ce qui aurait pu être (s'il n'y a pas eu de transaction).
Lorsque vous écrivez un TS et que vous l'exécutez sur un compte réel, vous avez juste besoin que ce TS se comporte exactement comme il l'a fait dans le testeur. Car s'il se comporte différemment (voire plus rentable) en situation réelle - alors ce n'est pas votre TS, mais la chance.
Pourquoi diable avons-nous besoin d'un testeur, s'il ne peut même pas se rapprocher d'un vrai robot de trading ? Avec de tels outils, même étudier le marché relève de l'auto-restriction et de la dérision.
Ce que vous écrivez ici est déjà un plus pour cette boîte à outils). Le réel et le testeur ne coïncideront jamais. Vous pouvez définir un décalage sur le spread et simuler différents résultats de votre stratégie de trading. Dites-moi quelle boîte à outils vous permet de le faire sans aucune limitation ? Et pourquoi votre courtier ne vous donne-t-il pas cette information, si c'est ce que vous voulez, puisque les outils de ce produit de simulation vous permettent de le faire (MT5) ?