L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1502
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Ceci est pour Asaulenko et le reste des radioamateurs.
))))
Ce Max est une réalité objective.
1) Le marché a une structure en vagues, non ?
2) Les vagues ont une hauteur (amplitude), peut-être 10 points et peut-être 210 points.
3) Les vagues ont une largeur (période ou fréquence) différente, l'une a 10 barres et l'autre 210, l'indicateur à paramètres fixes sera-t-il utile pour récupérer ces vagues ?
4) Les vagues du marché ne se répètent jamais dans leurs paramètres, n'est-ce pas ? n'est-ce pas !
Alors quel genre de crétin faut-il être pour chercher des modèles dans des indicateurs avec des paramètres fixes ? Probablement un crétin rond, je suis comme ça depuis de nombreuses années ( ?).
Solution : Vous devez apprendre au réseau à trouver les bons paramètres pour l'indicateur à tout moment en utilisant les "paramètres du marché" - AFR.
On ne peut que chercher des modèles après ça.
Ou qui veut se disputer à ce sujet ?
Solution : apprendre au réseau à trouver les bons paramètres de l'indicateur à chaque instant en utilisant les "paramètres du marché" - AFR
Hmmm, intéressant, je connais quelqu'un qui a choisi cette voie...
Je me demande, l'avez-vous fait vous-même ou l'avez-vous lu quelque part ?
2) une somme d'hormones peut décrire une fonction de n'importe quelle complexité
Correction - toute complexité peut être décrite par elle, MAIS à condition qu'elle soit périodique. C'est-à-dire qu'il se répète après un certain temps 1 sur 1. Mais rien ne se répète 1 à 1 sur le marché.
))))
C'est Max une réalité objective.
1) le marché a une structure en vagues donc ? donc !
une structure ondulatoire, mais toutes les ondes connues ont une structure périodique ou l'addition de plusieurs harmoniques, mais personne n'a été capable de réaliser une décomposition du prix en utilisant des Fourier ou des ondelettes sur l'histoire et de la reproduire ensuite avec une précision suffisante dans le futur... cela signifie que le marché n'a pas de structure d'onde ;)))
il existe également une histoire selon laquelle l'analyse des vagues ne fonctionne pas sur le forex, elle ne fonctionne que sur les actions, pas sur les indices, non..... sur l'histoire ! ))))
Il y a beaucoup de légendes et de lectures intéressantes sur Internet, les physiciens citent même Gann, tout cela est devenu une religion, et la religion, comme vous le savez, apparaît par manque d'information - hélas, les gens sont comme ça ;))).
Hmmm, intéressant, je connais quelqu'un qui vient de choisir cette voie...
Je me demande si vous l'avez inventé tout seul ou si vous l'avez appris ailleurs.
On pourrait dire 50/50.
Les filtres adaptatifs (filtres qui modifient leurs paramètres en fonction des caractéristiques du signal) sont utilisés depuis des décennies, je pense que nous devons également utiliser des filtres similaires sur le marché, mais l'AF conventionnel ne fonctionnera pas car, outre les caractéristiques du signal, il faut également tenir compte des niveaux de pp. Voici un filtre qui prend tout cela en compte et qui, je pense, fonctionnera, mais je ne comprends pas comment le mettre en œuvre(( jusqu'à présent
Correction - toute complexité peut être décrite, MAIS à condition qu'elle soit périodique. C'est-à-dire qu'il se répète après un certain temps 1 sur 1. Mais rien ne se répète 1 à 1 sur le marché.
Oui, je suis d'accord, vous pouvez PCA.
la structure des ondes, mais toutes les ondes connues ont une structure périodique ou l'addition de plusieurs harmoniques, mais personne n'a été capable de réaliser la décomposition des prix en utilisant des Fourier ou des ondelettes sur l'histoire et ensuite de la reproduire avec une précision suffisante dans le futur... cela signifie que le marché n'a pas de structure d'onde ;)))
Nous n'avons pas besoin de prédire les vagues et le futur, nous avons juste besoin d'utiliser l'analyse spectrale pour obtenir les caractéristiques objectives des vagues présentes sur le marché en ce moment - comprenez-vous la différence, Igorek ?
Après tout, tous vos indicateurs sont construits en fonction du prix, de ces vagues et l'indicateur s'en fout si vous croyez en ces vagues, vous pouvez mesurer les caractéristiques par un zigzag, cela ne fait aucune différence s'il fonctionne et est objectif.
Mais si vous devez identifier les ondes dominantes à partir de données bruyantes et mesurer leurs caractéristiques, vous devez utiliser l'analyse spectrale, le monde entier le fait, je ne sais pas pourquoi))) Peut-être savez-vous comment le faire mieux ?)
Nous n'avons pas besoin de prédire les vagues et le futur, nous devons juste utiliser l'analyse spectrale pour prendre les caractéristiques objectives des vagues qui sont présentes sur le marché en ce moment - comprenez-vous la différence, Igor ?
Après tout, tous vos indicateurs sont construits en fonction du prix, de ces vagues et l'indicateur s'en fout si vous croyez en ces vagues, vous pouvez mesurer les caractéristiques par un zigzag, cela ne fait aucune différence s'il fonctionne et est objectif.
Mais il se trouve que si l'on a besoin d'isoler les ondes dominantes à partir de données bruyantes et de mesurer leurs caractéristiques, on utilise l'analyse spectrale, le monde entier le fait, je ne sais pas pourquoi)))). Peut-être savez-vous comment mieux le faire ?)
J'ai cherché sur le forum et c'est la première chose que j'ai trouvée :
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
l'auteur de cet article est l'un des rares dont je me souvienne.
il y a quelques bons analyseurs de spectre dans la base de données Kodobase en anglais.
Lorsque je regarde les statistiques, je ne vois pas de différence entre les résultats des études ci-dessus et l'utilisation en temps réel de l'analyseur.
SZZY : il ya un des rares conseils de gourou de négociation qui fonctionne vraiment, il ressemble à ceci : après avoir trouvé votre TS, ne cherchez pas d'autres, et d'améliorer constamment votre propre - quelque chose en elle, capable TS indicateur ou des exemples publiés par Maxim dans ses articles, en principe, assez pour le commerce avec une espérance positive, mais surtout de calculer les risques : Max Gunther "Axiomes stock spéculateur" : "axiome auxiliaire numéro 3. Décidez à l'avance du profit que vous voulez réaliser sur une transaction, et une fois que vous l'avez obtenu, fermez la position immédiatement."
une recherche sur le forum, la première chose que j'ai trouvée :
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
Merci mais je n'en ai pas besoin, je peux le faire moi-même, je ne voulais même pas parler d'analyse spectrale pour réduire la quantité d'informations inutiles.
J'ai posé une question précise à laquelle je ne connaissais pas la réponse, nous avons discuté de tout pour rien, mais pas de la question(((.
une recherche sur le forum, la première chose que j'ai trouvée :
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
J'ai déjà vérifié ces codes, l'article est très bon et l'auteur est l'un des rares dont je me souvienne des articles.
il y a quelques bons analyseurs de spectre dans la base kodobase anglaise.
Lorsque je regarde les statistiques, je ne vois pas de différence entre les résultats des études ci-dessus et les résultats en temps réel.
SZZY : il ya un des rares conseils de gourou de négociation qui fonctionne vraiment, il ressemble à ceci : après avoir trouvé votre TS, ne cherchez pas d'autres, et d'améliorer constamment votre propre - quelque chose en elle, capable TS indicateur ou des exemples publiés par Maxim dans ses articles, en principe, assez pour le commerce avec une espérance positive, mais surtout de calculer les risques : Max Gunther "Axiomes stock spéculateur" : "axiome auxiliaire numéro 3. Décidez à l'avance du profit que vous voulez réaliser sur une transaction, et une fois que vous l'avez obtenu, fermez la position immédiatement".
La sortie sera constituée de 8 amplitudes de fréquences différentes - qui peuvent être alimentées dans la forêt/NS. Cela permettra de perdre une partie des informations.
Ou vous pouvez simplement introduire les 60 dernières barres. Aucune information ne sera perdue.
J'ai posé une question précise à laquelle je ne connais pas la réponse, nous avons discuté de tout sauf de la question((((
Votre question n'est pas formalisée et ne correspond pas du tout aux informations que peuvent donner les barres du graphiquehttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1499#comment_12044235.
1. La période de barres en question a de l'importance, mais à chacun son point de vue, je considère une période égale du début à la fin de la journée, du début du mois à la fin du mois, mais pas 24 barres ou 31 barres (mois), avez-vous une limite ?
2. malheureusement nous n'avons que des barres disponibles, comment dessiner la largeur, la hauteur... est-ce que c'est plus probablement une analyse graphique ?
3. la transaction idéale dépend du temps de maintien de la position sur le marché, si vous tradez sur le H1, alors la transaction idéale est de la barre haute à la barre basse, mais pas plus d'une heure, imho, mais si le M1, un tel TS idéal perdra sur le spread, OK, donc encore une fois ZigZag ? ....
4. Lorsque vous utilisez la MA, il y aura peu de transactions avec de longues périodes de MA, avec de petites périodes de MA il y aura beaucoup de transactions, et pour être honnête la MA ne caractérise pas le marché, dessinez 2 lignes quelconques et tradez en les touchant ou en les croisant par le prix, effet sera un de la même manière que de la MA, il ya une certaine illusion que la MA suit le prix et que quelque chose là décrit, mais imho, MA suit simplement le prix, tout algorithme qui se déplace 2 lignes (ce que j'ai mentionné) sera sur la rentabilité, et MA, mais à des points différents dans le temps que MA (c'est-à-dire, le puis MA dans les bénéfices, et ainsi de suite.c'est-à-dire que la MA est du côté des bénéfices, les lignes sont du côté des bénéfices)
quant à vos questions, il n'y a pas de réponses définitives, bien que je puisse me tromper, vous devrez attendre que quelqu'un qui sait répondre.
J'ai regardé le code du spectromètre. Le spectre est construit sur la base des 60 dernières mesures.
La sortie sera constituée de 8 amplitudes de fréquences différentes - qui peuvent être alimentées dans la forêt/NS. Cela permettra de perdre une partie des informations.
Ou vous pouvez simplement introduire les 60 dernières barres. Aucune information ne sera perdue.
Si vous ne savez pas quoi faire et à quoi vous attendre, alors vous pouvez simplement choisir le RSI standard, le stochastique, je trouve cela plus facile et l'effet sera à peu près le même, imho.
J'ai lu cet article il y a longtempshttps://habr.com/ru/post/197606/ , je pense que c'est la même chose pourquoi ces spectres et transformées de Fourier ne fonctionnent pas, mais je n'aime pas du tout les maths ces derniers temps, sauf que j'ai pris l'habitude de faire des travaux scolaires le soir ;)))