Recherche de modèles de marché - page 146
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Eh bien oui, c'est ce dont je parle. Mais voici le malentendu (qui a conduit les courtiers en forex de détail à être ABSOLUMENT convaincus qu'il est impossible de gagner sur le forex POUR LES TRADEURS DE MASSE) :
Pendant que vous (pas vous en particulier, Yusuf, mais le trader en général) faites un calcul sur des barres de prix de disons 500 points, le marché élabore le prochain rebondissement qui a commencé il y a disons 50 barres. Et votre prévision (votre algorithme numérique) est basée sur le mouvement du marché dans son ensemble pour les 500 dernières barres et ne prend pas en compte ces 50 dernières barres de torsion. Une contradiction profonde apparaît entre la vitesse d'un changement fondamental sur le marché (il y a seulement 50 barres, mais il définit le marché 450 barres plus loin) et le pouvoir de résolution de votre algorithme d'analyse du marché. Par exemple, l'algorithme spectral de Quinn-Fernandes nécessite au moins 800 points (sur M15) pour fonctionner correctement, tandis que les algorithmes d'autocorrélation nécessitent environ 2200 points (sur M15). Pendant ce temps, le verdict rendu par l'algorithme est déjà dépassé, ce qui permet aux courtiers forex de détail de considérer en toute confiance la prédiction de prix de masse et le gain impossible.
À propos, quelle est votre base de calcul - de combien de points votre algorithme a-t-il besoin ?Nous continuons à chercher des modèles.
De nombreuses personnes suggèrent d'essayer de ne pas prêter autant d'attention au facteur "temps" que nous le faisons maintenant. Eh bien, essayons de ne pas du tout prendre ce facteur en considération et présentons le résultat des variations de prix comme le résultat de deux côtés opposés - les haussiers et les baissiers. Ils tirent inlassablement sur la corde et le mouvement du prix d'un côté ou de l'autre dépend de qui obtient de l'aide à ce moment-là, et si l'aide ne vient pas, ils tiennent la défense avec les forces disponibles, qui sont caractérisées par la dernière valeur de l'aide entrante. C'est un peu décousu, mais je pense que je pourrai faire passer le message en discutant plus avant des bons résultats de recherche obtenus dans cette direction.
Je vais essayer d'expliquer ma pensée à l'aide de chiffres : supposons qu'à la suite du soutien haussier de +0,00035 points reçu au dernier tick, le prix a atteint la valeur С=1,38345. Mais dans la foulée, il y a eu un fort soutien pour les ours avec trois ticks à la fois : -0.00020 ; -0.00043 ; -0.00011. Le prix a atteint la valeur C= 1.38345 - 0.00020 - 0.00043 - 0.00011 = 1.38271. Maintenant, si nous voulons décrire la variation du prix de la force des haussiers et des baissiers par l'équation Y = Y0 + a + bB + cM, où B représente les haussiers et M les baissiers, alors Y1 = Y0 + a + bB1 + cM1 ; Y2 = Y0 + a + bB1 + cM2 ; Y3 = Y0 + a + bB1 + cM3 et nous avons un ensemble de systèmes d'équations pour estimer les coefficients a, b et c. En suivant continuellement cette procédure, nous ré-estimerons ces coefficients à chaque coche. Nous devrions obtenir la ligne de prix calculée servant d'indicateur définitif de sa direction future. Je tiens à vous informer que je pourrais être en mesure de construire un indicateur similaire à l'avance, pour plusieurs ticks. Pendant que vous réfléchissez à ce que j'ai décrit, je vais poster les résultats obtenus et nous en discuterons. Il s'est avéré être très intéressant.
J'ai obtenu les valeurs de prix calculées suivantes selon l'équation Yr = 1.2208 + 0.000049 + 0.4369B + 0.6795M, j'espère que la ligne marron est l'indicateur :
La "force" relative des haussiers et des baissiers du 03. 02. 13 au 18. 04. 13 sur D1, dernier état de la paire C = 1.327841 + 0.0088 + 0.58963B - 1.08552M (les baissiers sont clairement forts, car les haussiers ont besoin de presque deux fois l'effort en points pour dominer les baissiers), ici B est les points des haussiers, M est les points des baissiers :
A. L'aîné est mort ?
Consultez l'indicateur KVO
Il n'y a pas de modèle de marché. C'est n'importe quoi.
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