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Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution de Fisher non-centraleMathMomentsNoncentralF 

MathMomentsNoncentralF

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution de Fisher non-centrale avec les paramètres nu1, nu2 et sigma.

double  MathMomentsNoncentralF(
   const double  nu1,            // le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  nu2,            // le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  sigma,          // paramètre de noncentralité
   double&       mean,           // variable pour la moyenne
   double&       variance,       // variable pour la variance  
   double&       skewness,       // variable pour le coefficient de dissymétrie (skewness en anglais) 
   double&       kurtosis,       // variable pour le kurtosis
   int&          error_code      // variable pour le code d'erreur
   );

Paramètres

nu1

[in]  Le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

nu2

[in]  Le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

sigma

[in]  Paramètre de noncentralité.

mean

[out]  Variable pour récupérer la valeur moyenne.

variance

[out]  Variable pour récupérer la variance.

skewness

[out]  Variable pour récuperer le coefficient de dissymétrie (skewness en anglais).

kurtosis

[out]  Variable pour récupérer le kurtosis.

error_code

[out]  Variable pour récupérer le code d'erreur.

Valeur de Retour

Retourne true si le calcul des moments a été réalisé avec succès, sinon false.