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Este artículo es la continuación del anterior. En él veremos cómo se implementará el Asesor Experto, centrándonos principalmente en cómo debe hacerse el código del servidor. El código del artículo anterior no es suficiente para que las cosas funcionen como deberían, por lo que es necesario profundizar en él. Por esta razón, es necesario que leas ambos artículos para comprender mejor lo que ocurrirá.

Un enfoque innovador para recopilar información de indicadores en MQL5 que permite un análisis de datos más flexible y optimizado, al permitir a los desarrolladores pasar entradas personalizadas a los indicadores para realizar cálculos inmediatos. Este enfoque resulta especialmente útil para el trading algorítmico, ya que proporciona un mayor control sobre la información procesada por los indicadores, superando las limitaciones tradicionales.

En este artículo hablaremos de las funciones de Rademacher y Walsh. Asimismo, exploraremos formas de aplicar estas funciones para analizar series temporales financieras y estudiaremos diversas aplicaciones en el comercio.

Continuamos nuestra introducción al innovador framework Chimera, un modelo bidimensional de espacio de estados que utiliza tecnologías de redes neuronales para analizar series temporales multidimensionales. Este método proporciona una gran precisión de predicción con un bajo costo computacional.

¿Qué te parece si creamos algo práctico con sockets? Bien, en este artículo empezaremos a crear un minichat. Acompáñanos y descubre cómo se hace, porque será algo bastante interesante. Recuerda que el código que se mostrará aquí tiene un objetivo puramente didáctico. En realidad, no deberías utilizar este código con fines comerciales ni en una aplicación finalizada, ya que no cuenta con ningún tipo de seguridad en la transmisión de datos y es posible ver el contenido que se está transportando a través del socket.

Este artículo explora una nueva dimensión del análisis utilizando librerías externas diseñadas específicamente para análisis avanzados. Estas librerías, como pandas, proporcionan potentes herramientas para procesar e interpretar datos complejos, lo que permite a los operadores obtener una visión más profunda de la dinámica del mercado. Al integrar estas tecnologías, podemos salvar la brecha entre los datos brutos y las estrategias viables. Únase a nosotros para sentar las bases de este enfoque innovador y liberar el potencial de combinar la tecnología con la experiencia en el comercio.

Sockets. ¿Sabes para qué sirven o cómo usarlos en MetaTrader 5? Si la respuesta es no, comencemos aprendiendo un poco sobre ellos. Este artículo trata de lo más básico. Pero, como existen diversas maneras de hacer lo mismo, y lo que realmente nos interesa es siempre el resultado, quiero mostrar que sí, existe una forma sencilla de pasar datos desde MetaTrader 5 hacia otros programas, como, por ejemplo, Excel. Sin embargo, la idea principal no es transferir datos de MetaTrader 5 a Excel, sino hacer lo contrario. Es decir, transferir datos desde Excel, o desde cualquier otro programa, hacia MetaTrader 5.

Descubra el innovador framework Chimera, un modelo bidimensional de espacio de estados que utiliza redes neuronales para analizar series temporales multivariantes. Este método ofrece una gran precisión con un bajo coste computacional, superando a los enfoques tradicionales y a las arquitecturas de Transformer.

Aprenda a completar la creación del módulo final en la librería History Manager EX5, centrándose en las funciones responsables de gestionar la orden pendiente cancelada más recientemente. Esto le proporcionará las herramientas necesarias para recuperar y almacenar de manera eficiente los detalles clave relacionados con las órdenes pendientes canceladas con MQL5.

Si hemos empezado a automatizar la optimización periódica, también deberíamos ocuparnos de la actualización automática de los ajustes de los asesores expertos que ya están trabajando en la cuenta comercial. También deberíamos permitirle ejecutar un asesor experto en el simulador de estrategias y cambiar su configuración en una sola pasada.

A muchas personas, especialmente a los no programadores, les resulta muy difícil transferir información entre MetaTrader 5 y otros programas. Uno de esos programas es Excel. Muchos utilizan Excel para gestionar y controlar sus riesgos, ya que es un programa muy bueno y fácil de aprender, incluso para quienes no son programadores de VBA. A continuación, voy a mostrar cómo establecer la comunicación entre MetaTrader 5 y Excel (un método muy sencillo).

En este artículo, explicaré cómo Chart Trade, junto con el asesor experto, gestionará la solicitud de cierre de todas las posiciones abiertas del usuario. Parece sencillo, pero hay algunos factores que complican la situación y que es necesario saber gestionar.

Como una de las herramientas de análisis de la acción del precio más potentes, el panel de métricas está diseñado para optimizar el análisis del mercado al proporcionar instantáneamente métricas esenciales del mercado con solo hacer clic en un botón. Cada botón tiene una función específica, ya sea analizar tendencias altas/bajas, volumen u otros indicadores clave. Esta herramienta proporciona datos precisos y en tiempo real cuando más los necesita. Profundicemos en sus características en este artículo.

Este trabajo presenta un nuevo algoritmo metaheurístico de optimización CSA (Circle Search Algorithm) basado en las propiedades geométricas del círculo. El algoritmo usa el principio de desplazamiento de puntos por tangentes para encontrar la solución óptima combinando fases de exploración global y explotación local.

En este artículo, analizaremos el proceso de publicación de diferentes tipos de programas para el terminal en la biblioteca de código fuente MQL5 usando ejemplos reales.

En este artículo, analizaremos la implementación de MQL5 en colaboración con Python para realizar operaciones relacionadas con los brókers. Imagina tener un asesor experto (Expert Advisor, EA) funcionando continuamente alojado en un VPS, ejecutando operaciones en tu nombre. En algún momento, la capacidad de la EA para gestionar fondos se vuelve primordial. Esto incluye operaciones como recargar su cuenta de trading e iniciar retiradas. En este debate, analizaremos las ventajas y la aplicación práctica de estas funciones, garantizando una integración perfecta de la gestión de fondos en su estrategia comercial. ¡Estén atentos!

¿Cómo se desplaza el mercado por una relación basada en los números de Fibonacci? Esta secuencia, en la que cada número sucesivo es igual a la suma de los dos anteriores (1, 1, 2, 3, 3, 5, 8, 13, 21...), no solo describe el crecimiento de la población de conejos. Hoy vamos a analizar la hipótesis de Pitágoras de que todo en el mundo obedece a ciertas relaciones de números....

Seguimos intentando descifrar los movimientos de los precios.... ¿Qué tal un análisis lingüístico del "diccionario de mercado" que obtendríamos convirtiendo el código binario de precios en BIP39? En el presente artículo, nos adentramos en un enfoque innovador del análisis de los datos bursátiles y exploramos cómo pueden aplicarse las modernas técnicas de procesamiento del lenguaje natural al lenguaje del mercado.

Continuamos nuestra exploración del framework de aprendizaje multitarea basado en ResNeXt, que destaca por su modularidad, su alta eficiencia desde el punto de vista computacional y su capacidad de identificar patrones consistentes en los datos. El uso de un único codificador y de "cabezas" especializadas reduce el riesgo de sobreentrenamiento del modelo y mejora la calidad de las predicciones.

La volatilidad tiende a alcanzar su punto máximo alrededor de eventos noticiosos de alto impacto, lo que crea oportunidades de ruptura significativas. En este artículo, describiremos el proceso de implementación de una estrategia de ruptura basada en el calendario. Cubriremos todo, desde la creación de una clase para interpretar y almacenar datos del calendario, el desarrollo de backtests realistas utilizando estos datos y, finalmente, la implementación del código de ejecución para operaciones en vivo.

La creación de integraciones de intercambio de criptomonedas sin DLL ha sido durante mucho tiempo un reto, pero esta solución proporciona un marco completo para la conectividad directa con el mercado.

El marco de aprendizaje multitarea basado en ResNeXt optimiza el análisis de datos financieros considerando su alta dimensionalidad, la no linealidad y las dependencias temporales. El uso de la convolución grupal y cabezas especializadas permite al modelo extraer eficazmente características clave de los datos de origen.

El artículo relata la experiencia del desarrollo de un sistema comercial híbrido que combine el análisis técnico clásico con las redes neuronales. El autor describe detalladamente la arquitectura del sistema, desde el análisis básico de patrones y la estructura de la red neuronal hasta los mecanismos de toma de decisiones comerciales, compartiendo código real y observaciones de carácter práctico.

La estrategia de negociación basada en la captura de liquidez es un componente clave de Smart Money Concepts (SMC), que busca identificar y aprovechar las acciones de los actores institucionales en el mercado. Implica apuntar a áreas de alta liquidez, como zonas de soporte o resistencia, donde las órdenes grandes pueden desencadenar movimientos de precios antes de que el mercado reanude su tendencia. Este artículo explica en detalle el concepto de «liquidity grab» (captura de liquidez) y describe el proceso de desarrollo de la estrategia de negociación basada en la captura de liquidez en MQL5.

En este artículo se desarrolla una clase para gestionar cierres parciales en MQL5 y se integra dentro de un EA de order blocks. Además, se presentan pruebas de backtest comparando la estrategia con y sin parciales, analizando en qué condiciones su uso puede maximizar y asegurar beneficios. Concluimos que especialmente en estilos de trading orientados a movimientos más amplios, el uso de parciales podría ser beneficioso.

En este artículo, exploraremos el concepto de controladores en la librería de registro, comprenderemos cómo funcionan y crearemos tres implementaciones iniciales: Console, Database y File. Cubriremos todo, desde la estructura básica de los controladores hasta las pruebas prácticas, preparando el terreno para su plena funcionalidad en futuros artículos.

Los modelos ocultos de Markov (Hidden Markov Models, HMM) son potentes herramientas estadísticas que identifican los estados subyacentes del mercado mediante el análisis de los movimientos observables de los precios. En el ámbito bursátil, los HMM mejoran la predicción de la volatilidad y proporcionan información para las estrategias de seguimiento de tendencias mediante la modelización y la anticipación de los cambios en los regímenes de mercado. En este artículo, presentaremos el procedimiento completo para desarrollar una estrategia de seguimiento de tendencias que utiliza HMM para predecir la volatilidad como filtro.

Aproveche todo el potencial del análisis multitemporal con «Signal Pulse», un asesor experto MQL5 que integra las bandas de Bollinger y el oscilador estocástico para ofrecer señales de trading precisas y de alta probabilidad. Descubra cómo implementar esta estrategia y visualizar eficazmente las oportunidades de compra y venta utilizando flechas personalizadas. Ideal para operadores que buscan mejorar su capacidad de juicio mediante análisis automatizados en múltiples marcos temporales.

Aprenda a crear un módulo EX5 de funciones exportables que consultan y guardan datos de forma fluida para el pedido pendiente completado más recientemente. En esta guía paso a paso, mejoraremos la librería History Management EX5 desarrollando funciones específicas y compartimentadas para recuperar las propiedades esenciales de la última orden pendiente completada. Estas propiedades incluyen el tipo de orden, el tiempo de configuración, el tiempo de ejecución, el tipo de ejecución y otros detalles críticos necesarios para la gestión y el análisis eficaces del historial de operaciones de las órdenes pendientes.

El Accelerator Oscillator es otro indicador de Bill Williams que sigue la aceleración del impulso del precio y no solo su ritmo. Aunque es muy similar al oscilador Awesome que analizamos en un artículo reciente, busca evitar los efectos de retraso centrándose más en la aceleración que en la velocidad. Como siempre, examinamos qué patrones podemos obtener de esto y también qué importancia podría tener cada uno de ellos en el trading a través de un asesor experto creado por el Asistente MQL5 (MQL5 Wizard).

Continuaremos el desarrollo del proyecto Simple Candles y Adwizard describiendo los matices del uso del sistema de control de versiones y el repositorio MQL5 Algo Forge.

En este artículo, exploraremos cómo crear y aplicar formateadores de registros en la biblioteca. Veremos todo, desde la estructura básica de un formateador hasta ejemplos de implementación práctica. Al finalizar, tendrás el conocimiento necesario para formatear registros dentro de la biblioteca y comprenderás cómo funciona todo detrás de escena.

En este artículo, presentamos la implementación de varios clasificadores de conjunto en MQL5 y analizamos su eficacia en diferentes situaciones.

Los mercados financieros suelen clasificarse en dos tipos: los que se mueven dentro de un rango y los que siguen una tendencia. Esta visión estática del mercado puede facilitarnos las operaciones a corto plazo. Sin embargo, está desconectado de la realidad del mercado. En este artículo, buscamos comprender mejor cómo se mueven exactamente los mercados financieros entre estos dos modos posibles y cómo podemos utilizar nuestra nueva comprensión del comportamiento del mercado para ganar confianza en nuestras estrategias de negociación algorítmica.

En este artículo se implementará la filtración de noticias para eventos de noticias individuales basándose en sus identificadores. Además, se mejorarán las consultas SQL anteriores para proporcionar información adicional o reducir el tiempo de ejecución de la consulta. Además, se hará funcional el código creado en los artículos anteriores.

Los cruces de medias móviles son ampliamente conocidos por los operadores de nuestra comunidad y, sin embargo, la esencia de la estrategia ha cambiado muy poco desde su creación. En este artículo, le presentaremos un ligero ajuste a la estrategia original, cuyo objetivo es minimizar el retraso presente en la estrategia de trading. Todos los seguidores de la estrategia original podrían considerar revisar la estrategia de acuerdo con las ideas que discutiremos hoy. Al utilizar dos medias móviles con el mismo periodo, reducimos considerablemente el retraso en la estrategia de trading, sin violar los principios fundamentales de la estrategia.

En este artículo, creamos un sistema (un EA) de recuperación de zona RSI en MQL5, utilizando señales RSI para lanzar operaciones y una estrategia de recuperación para gestionar las pérdidas. Implementamos una clase «ZoneRecovery» para automatizar las entradas de operaciones, la lógica de recuperación y la gestión de posiciones. El artículo concluye con información sobre backtesting para optimizar el rendimiento y mejorar la eficacia del EA.

El algoritmo Royal Flush Optimization del autor ofrece una nueva perspectiva en la resolución de problemas de optimización sustituyendo la clásica codificación binaria de los algoritmos genéticos por un enfoque basado en sectores e inspirado en los principios del póquer. El RFO demuestra cómo la simplificación de los principios básicos puede dar lugar a un método de optimización eficaz y práctico. El artículo presenta un análisis detallado del algoritmo y los resultados de las pruebas.

Aunque algunos conceptos pueden parecer sencillos a primera vista, ponerlos en práctica puede resultar bastante complicado. En el siguiente artículo, le guiaremos a través de nuestro innovador enfoque para automatizar un Asesor Experto (Expert Advisor, EA) que analiza hábilmente el mercado utilizando una estrategia de reversión a la media. Acompáñenos mientras desentrañamos las complejidades de este apasionante proceso de automatización.