Axiom Alpha

Axiom Alpha — Algorithmic Cross-Currency Strategy

Axiom Alpha es un sistema de trading algorítmico multidivisa que combina una ventaja estadística comprobada, un estricto control de correlación cruzada y una desescalada dinámica del riesgo a medida que crece el capital.

1. Indicadores Clave de Rendimiento (Estadísticas Verificadas en MQL5)

• Factor de Recuperación (Recovery Factor): 19.38 (el beneficio neto generado supera en 19.38 veces el drawdown pico de toda la historia).

• Factor de Beneficio (Profit Factor): 2.78

• Tasa de Acierto (Win Rate): 72.22% (182 operaciones ganadoras de 252).

• Esperanza Matemática (Expected Payoff): $1.31 por operación.

• Ratio Beneficio/Pérdida Anómalamente Positivo: El beneficio medio ($2.83) supera la pérdida media (-$2.65). A diferencia del 95% de los sistemas de cuadrícula o promediación, este algoritmo genera ganancias gracias a la precisión puntual de sus entradas y no al "aguantar" posiciones en flotante negativo.

• Control de Drawdown: El drawdown máximo en equidad durante todo el periodo fue de solo el 16.93%(drawdown en balance: solo 8.65% / $17.00).

2. Portafolio de Divisas y Estricto Control de Correlación

El trading se realiza estrictamente en 4 pares de baja cointegración: USDCAD, EURCHF, NZDCAD, NZDCHF.

• Límite de actividad: No más de 2 pares de divisas abiertos simultáneamente.

• Filtro de riesgo cruzado: Se prohíbe la apertura simultánea de pares que compartan una divisa (por ejemplo, con una posición abierta en USDCAD, el algoritmo bloquea por completo la entrada en NZDCAD; con EURCHF, se bloquea NZDCHF). Esto elimina la multiplicación sistémica de riesgos en una sola divisa.

3. Lógica de Entrada y Recuperación Basada en Señales (Recovery)

• Precisión de entrada base: Las operaciones se abren únicamente tras la confluencia de una cascada de señales de indicadores.

• Martingala basada en señales (x2): Si el precio se mueve en contra de la posición, la siguiente orden (x2) NO se abre por una distancia fija de red, sino exclusivamente tras la aparición de una nueva señal precisa de indicador.

• Brazos cortos de promediación: La racha perdedora máxima en todo el historial fue de solo 3 operaciones, lo que confirma salidas rápidas de fases desfavorables sin acumulación de volumen tóxico.

4. Desescalada de Riesgo y Gestión Monetaria (Money Management)

A medida que crece el capital, el riesgo relativo por operación disminuye progresivamente, garantizando la máxima resiliencia ante shocks de mercado:

• $100 — 0.01 lotes (fase inicial de impulso)

• $300 — 0.02 lotes (reducción del riesgo relativo en 1.5 veces)

• $600 — 0.03 lotes (reducción del riesgo relativo a la mitad respecto al inicio)

• Desde $1000 — transición al módulo conservador: 0.04 lotes por cada $1000 de balance (exactamente 0.01 lotes por cada $250 de capital).

5. Política de Capital

• 70% del beneficio permanece en la cuenta para capitalización, interés compuesto y creación de un colchón financiero.

• 30% del beneficio se retira semanalmente para fijar ganancias de forma sistemática.