Axiom Alpha

Axiom Alpha — Algorithmic Cross-Currency Strategy

Axiom Alpha, kanıtlanmış istatistiksel üstünlüğü, sıkı çapraz korelasyon kontrolünü ve sermaye büyüdükçe dinamik risk azaltımını birleştiren çok para birimli bir algoritmik ticaret sistemidir.

1. Temel Performans Göstergeleri (MQL5 Onaylı İstatistikler)

• Kurtarma Faktörü (Recovery Factor): 19.38 (elde edilen net kâr, tüm hesap geçmişindeki maksimum çekilmeyi 19.38 kat aşmaktadır).

• Kâr Faktörü (Profit Factor): 2.78

• Kazanma Oranı (Win Rate): %72.22 (252 işlemden 182'si kârlı).

• Beklenen Getiri (Expected Payoff): İşlem başına $1.31.

• Anormal Derecede Olumlu Kazanç/Kayıp Oranı: Ortalama kâr ($2.83), ortalama zarardan (-$2.65) daha yüksektir. Izgara/Maliyet azaltma sistemlerinin %95'inin aksine, bu algoritma zararda bekleyerek değil, nokta atışı giriş hassasiyeti sayesinde kâr elde eder.

• Çekilme (Drawdown) Kontrolü: Tüm işlem dönemi boyunca maksimum varlık (equity) çekilmesi yalnızca %16.93 olmuştur (bakiye çekilmesi: yalnızca %8.65 / $17.00).

2. Para Birimi Portföyü ve Sıkı Korelasyon Kontrolü

İşlemler kesinlikle düşük eş-bütünleşmeye sahip 4 paritede yürütülür: USDCAD, EURCHF, NZDCAD, NZDCHF.

• Aktivite Limiti: Aynı anda en fazla 2 para birimi çifti açık kalabilir.

• Çapraz Risk Filtresi: Ortak bir para birimine sahip çiftlerin aynı anda açılması yasaktır (örneğin, USDCADüzerinde açık bir pozisyon varken, NZDCAD girişi tamamen engellenir; EURCHF açıkken NZDCHF engellenir). Bu durum, tek bir para birimi üzerindeki risk katlanmasını ve birikimli çekilmeyi tamamen engeller.

3. Giriş Mantığı ve Sinyal Tabanlı İyileştirme (Recovery)

• Temel Giriş Hassasiyeti: İşlemler yalnızca bir dizi gösterge sinyalinin çakıştığı anlarda açılır.

• Sinyal Tabanlı Martingale (x2): Fiyat pozisyonun tersine hareket ederse, bir sonraki seviye (x2) sabit bir ızgara aralığıyla DEĞİL, yalnızca yeni ve kesin bir gösterge sinyali ortaya çıktığında açılır.

• Kısa İşlem Dizisi: Tüm geçmişteki maksimum kayıp serisi yalnızca 3 işlem olmuştur; bu da riskli hacim biriktirmeden olumsuz fazlardan hızlıca çıkıldığını doğrular.

4. Risk Azaltımı ve Para Yönetimi (Money Management)

Sermaye büyüdükçe, işlem başına düşen göreceli risk kademeli olarak azalır ve hesabın piyasa şoklarına karşı direnci maksimuma çıkar:

• $100 — 0.01 lot (başlangıç ivme fazı)

• $300 — 0.02 lot (göreceli riskin 1.5 kat azaltılması)

• $600 — 0.03 lot (başlangıca göre göreceli riskin 2 kat azaltılması)

• $1000 ve üzeri — muhafazakar modüle geçiş: Her $1000 bakiye için 0.04 lot (tam olarak her $250 sermaye için 0.01 lot).

5. Sermaye Politikası

• Kârın %70'i, bileşik büyüme ve güvenlik tamponu oluşturmak amacıyla hesapta kalır.

• Kârın %30'u, kazancı sabitlemek için haftalık olarak çekilir.