Axiom Alpha

Axiom Alpha — Algorithmic Cross-Currency Strategy

O Axiom Alpha é um sistema de trading algorítmico multi-moedas que combina uma vantagem estatística comprovada, um filtro rigoroso de correlação cruzada e uma desescalada dinâmica do risco à medida que o capital cresce.

1. Principais Indicadores de Desempenho (Estatísticas Verificadas no MQL5)

• Fator de Recuperação (Recovery Factor): 19.38 (o lucro líquido gerado supera em 19.38 vezes o drawdown máximo de todo o histórico).

• Fator de Lucro (Profit Factor): 2.78

• Taxa de Acerto (Win Rate): 72.22% (182 operações vitoriosas em 252).

• Expectativa Matemática (Expected Payoff): $1.31 por operação.

• Rácio de Ganho/Perda Anormalmente Positivo: O lucro médio ($2.83) supera a perda média (-$2.65). Ao contrário de 95% dos sistemas de grade/preço médio, o algoritmo lucra pela precisão cirúrgica das entradas e não pelo acúmulo de ordens negativas.

• Controle de Drawdown: O drawdown máximo por equidade em todo o período foi de apenas 16.93% (drawdown no saldo: apenas 8.65% / $17.00).

2. Portfólio de Moedas e Rigoroso Controle de Correlação

As operações são executadas estritamente em 4 pares com baixa cointegração: USDCAD, EURCHF, NZDCAD, NZDCHF.

• Limite de atividade: No máximo 2 pares de moedas abertos simultaneamente.

• Filtro de risco cruzado: É proibido abrir pares que compartilhem a mesma moeda (por exemplo, se o USDCADestiver aberto, a entrada no NZDCAD é completamente bloqueada; se o EURCHF estiver aberto, o NZDCHF é bloqueado). Isso elimina a multiplicação sistêmica de riscos numa única moeda.

3. Lógica de Entrada e Recuperação Baseada em Sinais (Recovery)

• Precisão de entrada base: As ordens são abertas apenas quando há confluência de múltiplos indicadores.

• Martingale baseado em sinais (x2): Caso o preço mova-se contra a posição, a ordem seguinte (x2) NÃO é aberta por um espaçamento fixo de grade, mas exclusivamente quando surge um novo sinal preciso de indicador.

• Sequência de加仓Curta: A série perdedora máxima em todo o histórico foi de apenas 3 operações, confirmando saídas rápidas sem acúmulo de volume tóxico.

4. Desescalada de Risco e Gestão de Capital (Money Management)

À medida que o capital cresce, o risco relativo por operação diminui suavemente, garantindo máxima resiliência a choques de mercado:

• $100 — 0.01 lotes (fase inicial de aceleração)

• $300 — 0.02 lotes (redução do risco relativo em 1.5 vezes)

• $600 — 0.03 lotes (redução do risco relativo pela metade em relação ao início)

• A partir de $1000 — transição para o módulo conservador: 0.04 lotes para cada $1000 de saldo (exatamente 0.01 lote para cada $250 de capital).

5. Política de Capital

• 70% do lucro permanece na conta para capitalização, juros compostos e criação de uma margem de segurança.

• 30% do lucro é retirado semanalmente para realização de ganhos.