Axiom Alpha

Axiom Alpha — Algorithmic Cross-Currency Strategy

Axiom Alpha는 입증된 통계적 우위, 엄격한 교차 상관관계 제어, 자산 증가에 따른 동적 위험 감소 메커니즘을 결합한 다중 통화 알고리즘 트레이딩 시스템입니다.

1. 핵심 성과 지표 (MQL5 공식 검증 데이터)

• 복구 계수 (Recovery Factor): 19.38 (누적 순이익이 계좌 전 역사상 최대 드로다운의 19.38배).

• 프로핏 팩터 (Profit Factor): 2.78

• 승률 (Win Rate): 72.22% (252회 거래 중 182회 수익).

• 기대 수익 (Expected Payoff): 거래당 $1.31.

• 이례적으로 우수한 페이오프 비율: 평균 손익비가 우수하여 평균 수익($2.83)이 평균 손실(-$2.65)을 상회합니다. 95%의 마틴게일/그리드 시스템과 달리, 포지션을 '버티는' 방식이 아닌 정밀한 타점 진입을 통해 수익을 창출합니다.

• 드로다운 제어: 전체 매매 기간 동안 최대 순자산(Equity) 드로다운은 16.93%에 불과했습니다 (잔액 기준 드로다운: 8.65% / $17.00).

2. 통화 포트폴리오 및 엄격한 상관관계 제어

공적분이 낮은 4개 통화 쌍으로만 엄격하게 거래됩니다: USDCAD, EURCHF, NZDCAD, NZDCHF.

• 활동 제한: 동시에 오픈되는 통화 쌍은 최대 2개로 제한.

• 교차 위험 필터: 공통 통화를 포함하는 쌍의 동시 진입 금지 (예: USDCAD 포지션이 있을 경우 NZDCAD 진입 전면 차단, EURCHF가 있을 경우 NZDCHF 진입 차단). 이를 통해 단일 통화에 대한 위험 중복 및 누적 손실을 완벽히 배제합니다.

3. 진입 로직 및 신호 기반 복구 (Recovery)

• 기본 진입 정밀도: 지표 신호가 중첩되는 시점에만 정확히 거래를 개시합니다.

• 신호 기반 마틴게일 (x2): 가격이 포지션과 반대로 움직일 경우, 다음 차수(x2) 포지션은 고정 그리드 간격이 아닌, 오직 새로운 정밀 지표 신호가 발생할 때만 오픈됩니다.

• 짧은 분할 진입 단계: 전체 기간 중 최대 연속 손실은 단 3회 거래에 불과하여, 과도한 물량 누적 없이 손실 구간을 빠르게 탈출함을 증명합니다.

4. 위험 축소 및 자금 관리 (Money Management)

자본이 증가함에 따라 거래당 상대적 위험이 완만하게 감소하여 시장 충격에 대한 계좌 내구성을 극대화합니다:

• $100 — 0.01 롯 (초기 성장을 위한 부스팅 단계)

• $300 — 0.02 롯 (상대적 위험 1.5배 감소)

• $600 — 0.03 롯 (초기 대비 상대적 위험 2배 감소)

• $1000 이상 — 보수적 모듈 전환: 잔액 $1000당 0.04 롯 (자본 $250당 정확히 0.01 롯).

5. 자본 수익 정책

• 수익의 70%는 복리 자본화 및 안전 자산 쿠션 형성을 위해 계좌에 유지.

• 수익의 30%는 매주 출금하여 수익 확정.