Axiom Alpha

Axiom Alpha — Algorithmic Cross-Currency Strategy

Axiom Alpha est un système de trading algorithmique multi-devises combinant un avantage statistique prouvé, un contrôle strict de la corrélation croisée et une désescalade dynamique du risque au fur et à mesure de la croissance du capital.

1. Indicateurs Clés de Performance (Statistiques Vérifiées MQL5)

• Facteur de Recouvrement (Recovery Factor) : 19.38 (le profit net généré dépasse de 19,38 fois le drawdown maximum de toute l'histoire du compte).

• Facteur de Profit (Profit Factor) : 2.78

• Taux de Réussite (Win Rate) : 72.22% (182 transactions gagnantes sur 252).

• Espérance Mathématique (Expected Payoff) : 1.31 $ par transaction.

• Ratio Gain/Perte Anormalement Positif : Le profit moyen (2.83 $) dépasse la perte moyenne (-2.65 $). Contrairement à 95% des systèmes de grille/martingale classique, l'algorithme génère ses gains grâce à la précision chirurgicale de ses points d'entrée et non en « conservant » des positions en perte.

• Contrôle du Drawdown : Le drawdown maximal sur équité sur toute la période n'a été que de 16.93% (drawdown sur solde : seulement 8.65% / 17.00 $).

2. Portefeuille de Devises et Contrôle Strict de la Corrélation

Le trading s'effectue strictement sur 4 paires à faible cointégration : USDCAD, EURCHF, NZDCAD, NZDCHF.

• Limite d'activité : Pas plus de 2 paires de devises ouvertes simultanément.

• Filtre de risque croisé : L'ouverture simultanée de paires partageant une même devise est interdite (par ex., avec une position ouverte sur USDCAD, l'entrée sur NZDCAD est totalement bloquée ; avec EURCHF, NZDCHF est bloqué). Cela élimine la multiplication systémique des risques sur une seule devise.

3. Logique d'Entrée et Recouvrement Basé sur les Signaux (Recovery)

• Précision d'entrée de base : Les positions ne sont ouvertes que lors de la convergence d'une cascade d'indicateurs.

• Martingale basée sur les signaux (x2) : Si le prix évolue contre la position, la position suivante (x2) n'est PAS ouverte selon un pas de grille fixe, mais exclusivement lors de l'apparition d'un nouveau signal d'indicateur précis.

• Chaîne d'ajustement courte : La série perdante maximale n'a été que de 3 transactions, ce qui confirme des sorties rapides des phases défavorables sans accumulation de volume toxique.

4. Désescalade du Risque et Gestion du Capital (Money Management)

À mesure que le capital augmente, le risque relatif par transaction diminue progressivement, assurant une résistance maximale du compte aux chocs de marché :

• 100 $ — 0.01 lot (phase initiale d'accélération)

• 300 $ — 0.02 lot (réduction du risque relatif d'un facteur 1,5)

• 600 $ — 0.03 lot (réduction du risque relatif de moitié par rapport au départ)

• À partir de 1000 $ — passage au module conservateur : 0.04 lot pour chaque tranche de 1000$ de solde(exactement 0.01 lot pour chaque tranche de 250 $ de capital).

5. Politique de Capital

• 70 % des profits restent sur le compte pour la capitalisation, les intérêts composés et la création d'un coussin de sécurité.

• 30 % des profits sont retirés chaque semaine pour fixer la plus-value de manière systématique.