Axiom Alpha

Axiom Alpha — Algorithmic Cross-Currency Strategy

Axiom Alpha ist ein algorithmisches Handels-System für mehrere Währungspaare, das einen nachgewiesenen statistischen Vorteil, einen strengen Kreuzkorrelationsfilter und eine dynamische Risikoreduzierung bei wachsendem Kapital kombiniert.

1. Wichtigste Leistungsindikatoren (MQL5 verifizierte Statistik)

• Erholungsfaktor (Recovery Factor): 19.38 (der erzielte Nettogewinn übersteigt den Spitzen-Drawdown der gesamten Kontohistorie um das 19,38-Fache).

• Profit-Faktor (Profit Factor): 2.78

• Gewinnrate (Win Rate): 72.22% (182 von 252 Trades im Plus).

• Erwartungswert (Expected Payoff): $1.31 pro Trade.

• Anomal positives Payoff-Verhältnis: Der durchschnittliche Gewinn ($2.83) übersteigt den durchschnittlichen Verlust (-$2.65). Im Gegensatz zu 95% aller Raster-/Auszitz-Systeme erzielt der Algorithmus seine Gewinne durch hochpräzise Punkteinstiege und nicht durch das Aussitzen von Verlusten.

• Drawdown-Kontrolle: Der maximale Equity-Drawdown über den gesamten Handelszeitraum betrug lediglich 16.93% (Balance-Drawdown: nur 8.65% / $17.00).

2. Währungsportfolio und Strenge Korrelationskontrolle

Der Handel erfolgt strikt auf 4 niedrig kointegrierten Paaren: USDCAD, EURCHF, NZDCAD, NZDCHF.

• Aktivitätslimit: Maximal 2 Währungspaare gleichzeitig geöffnet.

• Cross-Risk-Filter: Das gleichzeitige Öffnen von Paaren mit einer gemeinsamen Währung ist verboten (z. B. bei einer offenen Position in USDCAD wird der Einstieg bei NZDCAD vollständig blockiert; bei EURCHF wird NZDCHF blockiert). Dies schließt die systematische Risikomultiplikation bei einer einzelnen Währung aus.

3. Einstiegslogik und Signalbasierte Erholung (Recovery)

• Basis-Einstiegspräzision: Trades werden nur bei Übereinstimmung einer Kaskade von Indikatorsignalen eröffnet.

• Signalbasiertes Martingale (x2): Bewegt sich der Kurs gegen die Position, wird die nächste Position (x2) NICHT nach einem festen Rasterabstand, sondern ausschließlich bei Erscheinen eines neuen präzisen Indikatorsignals eröffnet.

• Kurze Kaskadenlänge: Die maximale Verlustserie im gesamten Zeitraum betrug nur 3 Trades, was das schnelle Verlassen von Verlustphasen ohne Ansammlung toxischen Volumens bestätigt.

4. Risiko-Deeskalation und Skalierung (Money Management)

Mit wachsendem Kapital sinkt das relative Risiko pro Trade kontinuierlich, was eine maximale Wiederstandsfähigkeit gegen Marktshocks gewährleistet:

• $100 — 0.01 Lot (anfängliche Beschleunigungsphase)

• $300 — 0.02 Lot (Reduzierung des relativen Risikos um das 1,5-Fache)

• $600 — 0.03 Lot (Halbierung des relativen Risikos gegenüber dem Start)

• Ab $1000 — Übergang zum konservativen Modul: 0.04 Lot pro $1000 Guthaben (exakt 0.01 Lot pro $250Kapital).

5. Kapitalpolitik

• 70% des Gewinns verbleiben auf dem Konto zur Kapitalisierung, Zinseszins-Nutzung und zum Aufbau eines Sicherheitspuffers.

• 30% des Gewinns werden wöchentlich zur Gewinnsicherung abgehoben.