Axiom Alpha

Axiom Alpha — Algorithmic Cross-Currency Strategy

Axiom Alpha è un sistema di trading algoritmico multivaluta che combina un comprovato vantaggio statistico, un rigido controllo della correlazione incrociata e una de-escalation dinamica del rischio con la crescita del capitale.

1. Indicatori Chiave di Performance (Statistiche Verificate MQL5)

• Fattore di Recupero (Recovery Factor): 19.38 (il profitto netto generato supera di 19.38 volte il drawdown massimo dell'intera storia del conto).

• Profit Factor: 2.78

• Percentuale di Vincita (Win Rate): 72.22% (182 operazioni in profitto su 252).

• Aspettativa Matematica (Expected Payoff): $1.31 per operazione.

• Rapporto Vincita/Perdita Anormalmente Positivo: Il profitto medio ($2.83) supera la perdita media (-$2.65). A differenza del 95% dei sistemi a griglia/martingala, l'algoritmo guadagna grazie alla precisione millimetrica degli ingressi e non accumulando posizioni in perdita.

• Controllo del Drawdown: Il drawdown massimo sull'equity nell'intero periodo è stato solo del 16.93%(drawdown sul saldo: solo 8.65% / $17.00).

2. Portafoglio Valutario e Controllo Rigoroso della Correlazione

Il trading viene eseguito rigorosamente su 4 coppie a bassa cointegrazione: USDCAD, EURCHF, NZDCAD, NZDCHF.

• Limite di attività: Non più di 2 coppie valutarie aperte contemporaneamente.

• Filtro di rischio incrociato: È vietato aprire simultaneamente coppie con una valuta in comune (ad esempio, con una posizione aperta su USDCAD, l'ingresso su NZDCAD viene totalmente bloccato; con EURCHF, viene bloccato NZDCHF). Ciò elimina la moltiplicazione sistemica del rischio su una singola valuta.

3. Logica di Ingresso e Recupero Basato sui Segnali (Recovery)

• Precisione di ingresso base: Le operazioni si aprono solo alla confluenza di una cascata di indicatori.

• Martingala basata sui segnali (x2): Se il prezzo si muove contro la posizione, l'ordine successivo (x2) NON viene aperto a una distanza fissa di griglia, ma esclusivamente alla comparsa di un nuovo segnale preciso dell'indicatore.

• Serie di recupero brevi: La serie perdente massima dell'intero periodo è stata di soli 3 ordini, confermando uscite rapide dalle fasi sfavorevoli senza accumulare volumi tossici.

4. De-escalation del Rischio e Gestione del Capitale (Money Management)

Man mano che il capitale cresce, il rischio relativo per operazione diminuisce progressivamente, garantendo la massima resilienza del conto agli shock di mercato:

• $100 — 0.01 lotti (fase iniziale di accelerazione)

• $300 — 0.02 lotti (riduzione del rischio relativo di 1.5 volte)

• $600 — 0.03 lotti (riduzione del rischio relativo del 50% rispetto all'inizio)

• Da $1000 — passaggio al modulo conservativo: 0.04 lotti ogni $1000 di saldo (esattamente 0.01 lotti ogni $250 di capitale).

5. Politica di Gestione del Capitale

• Il 70% dei profitti rimane sul conto per la capitalizzazione, l'interesse composto e la creazione di un margine di sicurezza.

• Il 30% dei profitti viene prelevato settimanalmente per consolidare i guadagni.