Axiom Alpha

Axiom Alpha — Algorithmic Cross-Currency Strategy

Axiom Alpha は、証明された統計的優位性、厳格な相互相関フィルター、および資金増加に伴う動的なリスク低減を組み合わせた、複数通貨対応のアルゴリズム・トレードシステムです。

1. 主要パフォーマンス指標 (MQL5 公式検証データ)

• リカバリーファクター (Recovery Factor): 19.38 (獲得した純利益が全履歴の最大ドローダウンの 19.38 倍)。

• プロフィットファクター (Profit Factor): 2.78

• 勝率 (Win Rate): 72.22% (252 トレード中 182 勝)。

• 期待値 (Expected Payoff): 1トレードあたり $1.31。

• 異例に優れたペイオフレシオ: 平均利益 ($2.83) が平均損失 (-$2.65) を上回っています。一般的（95%）なナンピン/グリッド手法とは異なり、ポジションを「耐える」のではなく、精度の高いピンポイントエントリーによって利益を生み出します。

• ドローダウン制御: 全期間における最大有効証拠金ドローダウンはわずか 16.93% です（口座残高ドローダウンはわずか 8.65% / $17.00）。

2. 通貨ポートフォリオと厳格な相関コントロール

取引は共役性の低い 4 つの通貨ペアに限定して行われます: USDCAD, EURCHF, NZDCAD, NZDCHF。

• アクティビティ上限: 同時に保有する通貨ペアは最大 2 つまで。

• クロスクロス・リスクフィルター: 共通の通貨を含むペアの同時エントリーは禁止されています（例: USDCAD のポジションがある場合、NZDCAD へのエントリーは完全にブロックされ、EURCHF がある場合は NZDCHF がブロックされます）。これにより、特定通貨へのリスク重複および累積ドローダウンを排除します。

3. エントリーロジックとシグナル型リカバリー (Recovery)

• ベースエントリーの精度: 複数のインジケーターシグナルが重なった場合のみエントリーを実行します。

• シグナルベース・マーチンゲール (x2): 価格が逆行した場合、次のポジション（x2）は固定幅の値幅ではオープンせず、新たな高精度インジケーターシグナルが発生した時のみオープンします。

• 短いナンピン数: 全履歴における最大連敗数はわずか 3 トレード であり、危険なポジション量を抱え込むことなく不調期から迅速に脱出できることを証明しています。

4. リスクの段階的低減と資金管理 (Money Management)

資金が成長するにつれて1取引あたりの相対的リスクは段階的に低下し、市場のショックに対する口座の耐性を最大化します:

• $100 — 0.01 ロット (初期のアクセルフェーズ)

• $300 — 0.02 ロット (相対リスクを1.5分の一に軽減)

• $600 — 0.03 ロット (初期比で相対リスクを半分に軽減)

• $1000以降 — 保守的モジュールへ移行: 残高 $1000 ごとに 0.04 ロット（資金 $250 ごとに正確に 0.01 ロット）。

5. 資本運用方針

• 利益の 70% は複利運用と安全クッション形成のため口座に維持。

• 30% の利益 は毎週出金し、利益を確定。