ExitBand Pro Stop and Target Probabilities
- Indicadores
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Dario Cadeddu
Quantitative Trading Systems Developer focused on risk management, market regime analysis and structured trading workflows for MetaTrader 5. - Versión: 1.100
- Activaciones: 10
ExitBand Pro responde a una pregunta práctica antes de que realices una operación:
«Con este stop loss y este take profit, ¿qué probabilidad hay de que el precio alcance primero mi TP, primero mi SL o ninguno de los dos en las próximas horas?»
Muestra estas tres probabilidades para nueve combinaciones habituales de stop y objetivo, actualizadas con cada barra cerrada. Las probabilidades están calibradas: cuando ExitBand indica un 40 %, significa que el evento se ha producido aproximadamente el 40 % de las veces a lo largo de muchos años de datos fuera de muestra. ExitBand no predice la dirección ni ofrece señales de entrada. Te indica cuál es la probabilidad realista de que tu stop y tu objetivo se comporten de una determinada manera en las condiciones actuales.
LO QUE VES EN EL GRÁFICO
Un panel compacto muestra:
- Rango esperado: cuánto se espera que se mueva el precio en la próxima hora (M15, M30) o en las próximas 4 horas (H1). Esta distancia se mide en la unidad «u».
- Una tabla con los tamaños de stop loss (0,5u, 1u, 1,5u, también expresados en pips) frente a los tamaños de take profit (1x, 2x, 3x el stop).
- Para cada celda, tres cifras: % de TP primero / % de SL primero / % de que ninguno se alcance dentro del horizonte.
Ejemplo (EURUSD M15): SL 1u = 8,0 pips, TP 2x = 16,0 pips: 11 / 39 / 51
Esto significa: en el 11 % de los casos se alcanza primero el objetivo, en el 39 % se alcanza primero el stop y en el 51 % no se alcanza ninguno de los dos en un plazo de 4 horas.
El horizonte es de 4 horas en M15 y M30, y de 16 horas en H1.
POR QUÉ ES ÚTIL
- Determina los stops y los objetivos basándote en hechos, no en hábitos. Un objetivo de 2R que se alcanza primero solo el 11 % de las veces en un plazo de 4 horas es una operación diferente a aquella en la que se alcanza el 30 % de las veces.
- Permite detectar cuándo un objetivo no es realista para el tiempo que se prevé permanecer en la operación. Un porcentaje elevado de «ninguno de los dos» indica que es probable que el precio se desvíe sin alcanzar ninguno de los dos niveles.
- Adáptate a las condiciones. Las mismas distancias en pips se comportan de forma muy diferente en la sesión asiática, en la apertura de Londres o en un viernes tranquilo. ExitBand tiene en cuenta la volatilidad y la hora del día.
- Compara las celdas antes de entrar, en lugar de ajustar el stop una vez que ya estás en la operación.
CÓMO FUNCIONA
- El rango esperado proviene del motor VolBand Pro, integrado en ExitBand. No se necesita ningún otro producto.
- Para cada una de las 9 celdas, un modelo logístico multinomial regularizado estima las tres probabilidades a partir de las características de volatilidad y hora del día. No contiene datos direccionales.
- El modelo se reestimula cada 4 semanas en una ventana móvil de aproximadamente 2 años. Utiliza únicamente los datos disponibles en ese momento, por lo que no hay anticipación ni repintado.
- Las operaciones en largo y en corto se agrupan. Las probabilidades se aplican a ambas direcciones.
VALIDACIÓN
Todas las pruebas se registraron previamente: las hipótesis, los umbrales y el código se fijaron y se sometieron a un algoritmo de hash antes de ejecutar cada prueba, y cada prueba se ejecutó una sola vez.
- La calibración (error de calibración esperado de como máximo 2 puntos porcentuales, deciles extremos dentro de los 4 puntos) se superó en todos los instrumentos en cada prueba:
- M15: 18 pares principales y cruzados, de 2017 a 2019, fuera de la muestra.
- M15: 10 pares exóticos nunca utilizados en el desarrollo (USDSEK, USDNOK, EURSEK, EURNOK, USDPLN, EURPLN, USDCZK, USDMXN, USDZAR, USDSGD), de 2017 a 2026, confirmados en una segunda fuente de datos.
- M30 y H1: los mismos 28 pares, los mismos umbrales.
- El código de MetaTrader 5 reproduce el modelo de referencia con una precisión de 1e-12, barra a barra, en M15, M30 y H1.
- Se llevará a cabo una confirmación prospectiva con datos nuevos desde noviembre de 2026 hasta febrero de 2027. Sus resultados se publicarán en los comentarios del producto.
REQUISITOS
- MetaTrader 5, intervalos de tiempo M15, M30 o H1. En otros intervalos de tiempo, el panel indica que el intervalo no es compatible.
- Aproximadamente 2,5 años de historial de precios en el marco temporal del gráfico, para que se pueda estimar el primer modelo. Si el historial es inferior, el panel muestra el mensaje «Historial insuficiente».
- Diseñado y validado para pares de divisas.
- El primer cálculo tarda entre 20 y 30 segundos. A partir de ahí, cada nueva barra se procesa al instante.
DATOS DE ENTRADA
- Días de historial con probabilidades calculadas (por defecto, 250): hasta qué punto se rellenan los búferes de probabilidad.
- Mostrar panel, esquina del panel, desplazamiento X/Y, tamaño de fuente, colores.
- Publicar valores (variables globales): publica las probabilidades más recientes como variables globales de la terminal.
- Exportar a CSV (solo para verificación): guarda todos los valores en MQL5\Files para su comprobación independiente.
PARA DESARROLLADORES DE ASESORES EXPERTOS
Todos los valores están disponibles a través de iCustom y CopyBuffer, en las barras cerradas:
- Búfer 0: rango esperado u (unidades de precio).
- Búferes del 1 al 3: características del modelo (sorpresa de volatilidad, actividad de la sesión futura, actividad actual).
- Búferes del 4 al 30: probabilidades. Búfer = 4 + 3 × celda + resultado.
- Celda = 3 × (índice de stop) + (índice de objetivo). Índice de stop: 0 = 0,5u, 1 = 1u, 2 = 1,5u. Índice de objetivo: 0 = 1x, 1 = 2x, 2 = 3x.
- Resultado: 0 = primero SL, 1 = primero TP, 2 = ninguno de los dos.
- Ejemplo: SL 1u, TP 2x corresponde a la celda 4, por lo que los búferes son 16 (SL), 17 (TP) y 18 (ninguno).
- Valor vacío: EMPTY_VALUE cuando el modelo aún no está disponible.
LIMITACIONES (LEER ATENTAMENTE)
- ExitBand no es un sistema de negociación y no tiene ventaja direccional. Describe cómo es probable que se resuelvan los stops y los objetivos. No indica hacia dónde se dirigirá el precio.
- Las probabilidades se calculan sobre los precios de compra, sin tener en cuenta el spread ni las comisiones. En los valores con un spread amplio, la probabilidad real de alcanzar un objetivo es menor.
- Si un stop y un objetivo se alcanzan dentro de la misma barra, se contabilizan como un stop, lo cual es una estimación conservadora.
- En el H1, el horizonte de 16 horas abarca el rollover diario y la sesión nocturna.
- La calidad de la información varía según el símbolo. En algunos pares (por ejemplo, los cruces del NZD en el H1), las probabilidades se mantienen calibradas, pero difieren menos de una tabla fija.
- La calibración pasada no garantiza resultados futuros. Operar conlleva riesgo de pérdida.
ASISTENCIA
Las preguntas y comentarios son bienvenidos a través de la sección de comentarios o de mensajes privados en MQL5.
