Vwap Rotation Pivot Strategy
- Asesores Expertos
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
La estrategia de pivote de rotación VWAP es un sistema de trading automatizado que sigue el impulso cuando una media móvil exponencial (EMA) sin retraso cruza el VWAP de la sesión diaria, y pasa a una operación de rebote cuando el precio alcanza los extremos del pivote diario. Cada operación cuenta con un stop loss basado en el ATR. No utiliza estrategias de martingala, de rejilla ni de escalado de posiciones.
Características principales
Entrada por impulso: se abre una posición de compra cuando la media móvil exponencial (EMA) de 65 con retardo cero cruza por encima del VWAP de la sesión y ambos están al alza. Una posición de venta es la imagen especular. Las señales utilizan la última barra cerrada, por lo que no se repintan.
VWAP de la sesión: el VWAP se reinicia cada día hábil y se pondera según el volumen de ticks del bróker (precio típico × volumen de ticks).
Rotación del pivote: Se cierra una operación de impulso que alcanza el pivote diario R2 (posición larga) o S2 (posición corta). Si las medias siguen apuntando en la dirección opuesta, el EA abre una operación de rebote en esa dirección.
Salida por rebote: Las operaciones de rebote se cierran cuando el precio vuelve al VWAP.
Línea de stop de la EMA: Las operaciones de impulso se cierran si el precio vuelve a cruzar por debajo de la línea de stop de la EMA(50).
Marco de riesgo: stop de protección de ATR(14) x 3,0 en cada operación. La pérdida en el stop tiene un límite máximo del 2 % del capital y el margen por operación es del 25 % del margen libre, ambos ajustables.
Punto de equilibrio y punto de equilibrio móvil tras un movimiento de 8 $ a tu favor. El punto de equilibrio móvil se activa tras un movimiento de 10 $ y sigue al precio con un margen de 5 $. Los tres valores son parámetros de configuración, expresados en unidades de precio.
Comprobaciones de seguridad integradas: el tamaño del lote se ajusta al paso del símbolo, al mínimo, al máximo y al límite de volumen; se comprueba previamente con el servidor y se compara con el margen libre antes de cada orden. Los stops respetan el nivel de stops del bróker, el nivel de congelación y el spread. Los cambios en los stop se omiten mientras un nivel se encuentre dentro de la distancia de congelación. No se envían órdenes mientras el mercado está cerrado. El EA recupera su estado a partir de la posición abierta tras un reinicio.
Arquitectura estructural
Capa de señales: EMA sin retraso frente al VWAP de la sesión, comprobación de la pendiente en ambos. Capa de rotación: salidas en los pivotes diarios R2 y S2 con reversión opcional. Capa de riesgo: stop ATR, límites de riesgo y de margen. Capa de protección: línea de stop EMA, punto de equilibrio, trailing stop y distancias de stop seguras para el bróker.
Parámetros operativos
Instrumento principal: XAUUSD (oro) Marco temporal sugerido: de M15 a H1 Depósito recomendado: 500 $ o más Depósito mínimo admitido: 200 $ Apalancamiento mínimo: 1:20. Funciona tanto con cuentas de cobertura como de compensación. Los valores de umbral de rentabilidad y trailing stop se expresan en unidades de precio (dólares en el caso del oro); reescálalos para otros símbolos. Se recomienda un bróker ECN o de bajo spread. El sistema no utiliza estrategias de martingala, de rejilla ni de escalado de posiciones.
Parámetros clave: longitud de la EMA sin retraso, longitud del stop de la EMA, tamaño del lote, porcentaje de riesgo máximo, porcentaje de margen máximo, longitud y múltiplo del ATR, activación y bloqueo del punto de equilibrio, inicio, distancia y paso del trailing stop, número mágico.
Por qué destaca la estrategia «Vwap Rotation Pivot»
Un claro umbral de impulso vinculado a la media ponderada por volumen del día. Una rotación planificada en los extremos del pivote diario en lugar de un objetivo fijo. Stop definido en cada operación y riesgo limitado por operación. Punto de equilibrio y trailing incluidos.
Posicionamiento
Para operadores que buscan un sistema de impulso intradía transparente con una regla de rotación definida en los extremos diarios.
Notas
- El VWAP utiliza el volumen de ticks del bróker (un recuento de las variaciones de precio), no el volumen negociado, por lo que los resultados pueden variar entre distintos brókers.
- El EA necesita unas 420 barras de historial en el marco temporal del gráfico y la barra diaria anterior.
- En cuentas pequeñas, el EA omite una operación cuando falla una comprobación de riesgo, volumen o margen. Las operaciones omitidas no son errores.
- Prueba con ticks reales y realiza una prueba prospectiva en una cuenta demo antes de pasar a operar en vivo.
Etiquetas: VWAP, EMA sin retraso, puntos de pivote, impulso, rotación, ATR, umbral de rentabilidad, trailing, oro, XAUUSD
Descargo de responsabilidad
Los resultados de las pruebas retrospectivas no garantizan el rendimiento futuro. Operar con productos apalancados conlleva un alto riesgo de pérdida. Los usuarios son responsables de elegir los parámetros de riesgo y deben realizar pruebas en una cuenta demo antes de operar con dinero real.
