TWAP Institutional
- Asesores Expertos
- Versión: 4.4
- Activaciones: 5
TWAP Institucional
Un asesor experto para el retroceso de la tendencia del oro. Cada posición que abre cuenta con un stop-loss fijo por parte del bróker y un riesgo en dólares que se establece ANTES de enviar la orden.
Desarrollado y probado en el XAUUSD H1. Se trata de una estrategia específica para el oro, no genérica: en el mismo bróker y en la misma ventana, ofrece un factor de beneficio de 1,43 en el XAUEUR y PERDE dinero en el XAGUSD (PF 0,94, caída del 35 %). Vuelve a probarlo antes de ejecutarlo en cualquier otro mercado.
LO QUE MIDE LA VERSIÓN ACTUAL
IC Markets XAUUSD H1, 20/03/2023 - 01/09/2026, 10 000 USD, 1 % de riesgo por operación, OHLC de 1 minuto, parámetros predeterminados:
- Beneficio neto: +19 493
- Factor de beneficio: 2,14
- Ratio de Sharpe: 4,04
- Máxima caída relativa del capital: 10,3 %
- 319 operaciones
- Esperanza: +0,51 R por cesta; factor de beneficio en R: 2,24
Ocho periodos semestrales independientes con los mismos parámetros: siete rentables y uno no: +116, +1 353, +2 102, +1 952, +984, +1 250, +1 413, -430.
CÓMO TERMINAN REALMENTE LAS OPERACIONES
De las 201 cestas completadas, cada salida marcada por el propio EA y contabilizada en R —el riesgo asumido en esa operación—:
- 83 cierres totales a -1,00 R
- 31 operaciones cerradas en equilibrio a +0,13 R
- 78 operaciones cerradas con beneficio a +1,63 R
- 9 cierres con toma de beneficios en +6,00 R
El 59 % de las operaciones alcanzan +1 R y fijan el stop en el punto de equilibrio. Ganancia media: +2,09 R.
CÓMO SE OPERA (parámetros predeterminados)
- Entrada: un retroceso del RSI(2) de Connors en la dirección de la tendencia de la EMA 20/50, filtrado mediante un filtro de pendiente de la EMA 200, un filtro de sesión y un filtro de concordancia de medias móviles ponderadas de 7 timeframe (M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1). La puntuación en la dirección de la señal debe alcanzar 0,50, y al menos 5 de los 7 intervalos de tiempo deben ser legibles; de lo contrario, el EA se niega a operar. Este filtro realiza la mayor parte del trabajo: si se desactiva, la estrategia no presenta ninguna ventaja cuantificable en nuestros datos.
- Riesgo inicial (1R) = 3,0 x ATR(14), congelado en la entrada y vinculado a la propia orden como un stop-loss real por parte del bróker, de modo que se mantiene en caso de desconexión o reinicio de la plataforma.
- A +1R, el stop se desplaza al punto de equilibrio +0,1R y, en ese mismo momento, el EA abre una SEGUNDA posición al 50 % del lote base (InpUsePyramid, activado por defecto). La exposición máxima es de 1,5 veces el lote base en una cuenta de cobertura; en una cuenta de compensación, las posiciones se fusionan. Ambas se basan en el mismo stop. Esto es apalancamiento y conlleva un riesgo real: establece InpUsePyramid=false para mantener estrictamente una sola posición a la vez.
- A partir de la siguiente barra cerrada, un «chandelier trail» sigue el movimiento a 4,00 veces el ATR en tiempo real por detrás del máximo más alto o del mínimo más bajo, de modo que el trail se amplía en los picos de volatilidad en lugar de ser cortado por el ruido.
- El bróker establece un límite de toma de beneficios lejano (+6R). Se dispone de un estilo de rango fijo (SL -1R / TP +2R, nunca modificado) con una sola entrada.
TAMAÑO DE LA POSICIÓN Y CUÁNTO CUESTA EN UNA CUENTA PEQUEÑA
El tamaño del lote se calcula de modo que un stop-out total en la operación de apertura cueste un InpDynRiskPct del saldo (por defecto, 1,0 %). El mismo resultado con tres depósitos:
- 1.000 USD: +2.557, caída máxima del 19,5 %, 202 operaciones, 9 entradas rechazadas por el límite de riesgo
- 3 000 USD: +4 085, caída máxima del 8,5 %, 264 operaciones, 2 rechazadas
- 10 000 USD: +19 493, caída máxima del 10,3 %, 319 operaciones, ninguna rechazada
Una cuenta de 1.000 USD no es una versión reducida de una de 10.000 USD. El lote mínimo del bróker es un límite mínimo, por lo que en las operaciones más pequeñas el riesgo real se sitúa POR ENCIMA del 1 % que has solicitado y la caída máxima se duplica aproximadamente. A partir de unos 3.000 USD, ese efecto desaparece en gran medida. Cuando incluso el lote mínimo supondría un riesgo superior al InpRRMaxRiskPct (por defecto, el 4 %) del saldo, el EA rechaza la operación de plano: prefiere no operar antes que hacerlo con un tamaño excesivo.
PROTECCIONES
- SL y TP del bróker en cada posición.
- Stop de pérdidas diario, periodo de espera tras tres pérdidas consecutivas, filtro de spread, margen libre de seguridad, periodo de espera en la misma dirección tras un stop loss completo y un mecanismo de seguridad de emergencia del EA que solo se activa si falla el stop del bróker.
- Protección de sesión: no se realizan entradas ni modificaciones de stop durante la pausa diaria ni antes del fin de semana.
- Tras un reinicio, el EA retoma sus posiciones abiertas, identifica las etapas base y piramidales, reactiva los stop que faltan a partir de las órdenes en espera del bróker y reconstruye la racha de pérdidas, su periodo de espera y el ancla de pérdidas diarias a partir del historial de la cuenta.
QUÉ HA CAMBIADO EN LA v4.04
Cuatro correcciones que solo se aplican en cuentas reales y un ajuste predeterminado. No se ha renombrado ni eliminado ningún parámetro; los conjuntos de parámetros existentes se cargan sin cambios.
- El mecanismo de ruptura de la racha de pérdidas consecutivas no tenía en cuenta las operaciones piramidales. Una cesta cuya segunda etapa perdiera más de lo que se ganó en la primera se contabilizaba a partir de la etapa base, que se sitúa en el punto de equilibrio, por lo que ni el cortacadenas de tres golpes ni el periodo de espera por dirección se activaban nunca en ella. Ahora ambos tienen en cuenta el resultado real: el cortacadenas se activa 18 veces en lugar de 11.
- El ancla de pérdidas diarias se establecía tras la pérdida. El cambio de día se producía dentro de una rutina a la que solo se accedía cuando la posición estaba cerrada, por lo que una posición mantenida durante la noche y que se cerrara prematuramente por stop out reajustaba el presupuesto a partir del saldo posterior a la pérdida. Ahora el cambio de día se ejecuta en cada tick.
- Ya no se envían solicitudes durante el cierre diario. El EA solía detectar que el mercado estaba cerrado únicamente cuando se rechazaba una solicitud. Ahora utiliza la misma ventana de «hora muerta» en la que ya se niega a abrir nuevas operaciones: se eliminaron 26 solicitudes rechazadas en una prueba de 2024.
- Se respetan los límites de volumen en todas las estrategias. Nunca se leía el límite de volumen total del símbolo, y el límite de la cesta solo se aplicaba en la estrategia de promediado. Ahora se recorta el lote o se omite la entrada.
- Ancho del trail: de 3,50 a 4,00 x ATR. El barrido presenta una meseta en ambos conjuntos de datos disponibles y el valor de 3,50 se situaba en la parte inferior de la misma. A lo largo de once años, el ajuste de 4,00 ofrece un rendimiento de +42 757 con una caída máxima del 21,74 %, frente a los +30 519 y el 20,42 % del ajuste de 3,50.
MOTOR DE RECUPERACIÓN DE CUADRÍCULA OPCIONAL (InpUseRRTrail=false)
Una rejilla de promedios clásica escalada según el ATR con un take-profit de cesta ponderado por volumen gestionado por el bróker, un multiplicador de lotes opcional, un límite máximo en los niveles y en el volumen total de la cesta, y un stop de capital de la cesta. Viene desactivado en la configuración de fábrica y no recomendamos activarlo: en el XAUUSD H1 2015-2026 perdió dinero en todos los preajustes que medimos. La configuración «Mad» opera sin ningún stop-loss —una prueba de once años partiendo de 10 000 USD terminó en 800— y no se admite en cuentas reales.
RECOMENDACIONES
- Símbolo y marco temporal: XAUUSD, marco temporal de trabajo H1. El marco temporal se establece mediante el parámetro «InpTimeframe», no mediante el gráfico: el EA lee su propio marco temporal, por lo que puede añadirse a cualquier gráfico.
- Depósito mínimo de 1 000 USD; se recomiendan 3 000 USD o más. El tamaño de la posición se vuelve totalmente proporcional a partir de unos 5 000 USD.
- Cuenta con spreads bajos y un VPS.
- Establece un número mágico único por gráfico. El valor por defecto es 20250728; cámbialo en el segundo gráfico.
LOS ASPECTOS MENOS FAVORABLES
- Todas las cifras anteriores corresponden a una prueba retrospectiva. Aún no hay registros de pruebas prospectivas.
- El EA genera muy pocos beneficios cuando el oro se mantiene estable —entre 2015 y 2018 se mantuvo plano— y obtiene ganancias cuando el oro sigue una tendencia. El periodo más reciente analizado, de julio a septiembre de 2026, registró pérdidas: -432,50 en nueve operaciones, con un factor de beneficio de 0,14.
- Análisis «walk-forward» en XAUUSD H1, 2015-2026, seis ventanas de dos años, riesgo del 1 %: cinco rentables, una sin ganancias. Factor de beneficio por ventana: 1,03 / 1,00 / 1,26 / 1,39 / 1,19 / 1,80; caída máxima en la peor ventana: 18,3 %. Esas divisiones se midieron con el trail anterior de 3,50 y no se han vuelto a dividir con el trail actual de 4,00.
- Los resultados difieren sustancialmente entre las distintas fuentes de datos. El mismo periodo, analizado con los precios de dos brókeres, arrojó resultados que variaban en un factor de dos, por lo que cualquier cifra individual debe considerarse indicativa y no precisa.
ADVERTENCIA DE RIESGO
El motor de rejilla opcional promedia las posiciones con pérdidas y su preajuste «Mad» opera deliberadamente sin stop-loss; esa lógica puede provocar fuertes caídas o la pérdida de la cuenta en una tendencia sostenida, razón por la cual «Mad» está bloqueado en las cuentas reales. Prueba primero en una cuenta demo, utiliza ajustes conservadores y nunca operes con dinero que no puedas permitirte perder. Los resultados de las pruebas retrospectivas no garantizan el rendimiento futuro.
