TWAP Institutional
- Experten
- Version: 4.4
- Aktivierungen: 5
TWAP Institutional
Ein Expert Advisor für Trend-Korrekturen beim Gold. Jede von ihm eröffnete Position verfügt über einen festen, brokerseitigen Stop-Loss und ein Dollar-Risiko, das VOR dem Absenden der Order festgelegt wird.
Entwickelt und getestet auf XAUUSD H1. Es handelt sich um eine Goldstrategie, keine generische Strategie: Beim selben Broker und im selben Fenster erzielt sie einen Profitfaktor von 1,43 bei XAUEUR, während sie bei XAGUSD Geld verliert (PF 0,94, 35 % Drawdown). Bitte testen Sie den Expert Advisor erneut, bevor Sie ihn auf anderen Paaren einsetzen.
WAS DIE AKTUELLE VERSION MISST
IC Markets XAUUSD H1, 20.03.2023 – 01.09.2026, 10.000 USD, 1 % Risiko pro Trade, 1-Minuten-OHLC, Standardwerte:
- Nettogewinn +19.493
- Gewinnfaktor 2,14
- Sharpe-Ratio 4,04
- Schlimmster relativer Kapitalrückgang 10,3 %
- 319 Trades
- Erwartungswert +0,51 R pro Basket, Gewinnfaktor in R 2,24
Acht unabhängige Halbjahresfenster mit denselben Einstellungen – sieben profitabel, eines nicht: +116, +1.353, +2.102, +1.952, +984, +1.250, +1.413, -430.
WIE DIE TRADES TATSÄCHLICH ABGELAUFEN SIND
Von 201 abgeschlossenen Trades wurde jeder Ausstieg vom EA selbst markiert und in R gezählt – dem bei diesem Trade eingegangenen Risiko:
- 83 vollständige Stopps bei -1,00 R
- 31 Breakeven-Abschlüsse bei +0,13 R
- 78 wurden mit Gewinn bei +1,63 R geschlossen
- 9 Take-Profit-Limits bei +6,00 R
59 % der Trades erreichen +1 R und fixieren den Stop bei Breakeven. Durchschnittlicher Gewinn +2,09 R.
SO WIRD GEHANDELT (voreingestellte Standardwerte)
- Einstieg: Ein Connors-RSI(2)-Rückzug in Richtung des EMA-20/50-Trends, gefiltert durch ein EMA-200-Steigungsfilter, einen Session-Guard und ein gewichtetes 7-Zeitrahmen-Gleitmittel-Übereinstimmungsfilter (M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1). Der Score in Richtung des Signals muss 0,50 erreichen, und mindestens 5 der 7 Zeitrahmen müssen lesbar sein, sonst führt der EA keinen Handel durch. Dieses Filter übernimmt den Großteil der Arbeit – ist es deaktiviert, weist die Strategie anhand unserer Daten keinen messbaren Vorteil auf.
- Anfängliches Risiko (1R) = 3,0 × ATR(14), das beim Einstieg eingefroren und als echter brokerseitiger Stop-Loss an die Order selbst geknüpft wird, sodass es eine Verbindungsunterbrechung oder einen Neustart der Plattform übersteht.
- Bei +1R verschiebt sich der Stop auf Breakeven +0,1R, und im selben Moment eröffnet der EA eine ZWEITE Position mit 50 % des Basislots (InpUsePyramid, standardmäßig aktiviert). Das maximale Engagement beträgt das 1,5-Fache des Basislots auf einem Hedging-Konto; auf einem Netting-Konto werden die Positionen zusammengefasst. Beide basieren auf demselben Stop. Dies ist Hebelwirkung und birgt ein echtes Risiko – setzen Sie InpUsePyramid=false, um streng nur eine Position gleichzeitig zu halten.
- Ab dem nächsten geschlossenen Balken folgt ein „Chandelier Trail“ der Kursbewegung mit einem Abstand von 4,00-facher Live-ATR hinter dem höchsten Hoch bzw. tiefsten Tief, sodass sich der Trail bei Volatilitätsspitzen ausweitet, anstatt durch Rauschen gestoppt zu werden.
- Eine weit entfernte Take-Profit-Obergrenze (+6R) liegt beim Broker. Ein fester Bracket-Stil (SL -1R / TP +2R, niemals modifiziert) ist mit einer einzigen Eingabe verfügbar.
POSITIONSSGRÖSSE UND WAS SIE AUF EINEM KLEINEN KONTO KOSTET
Das Lot wird so berechnet, dass ein vollständiger Stop-out beim Eröffnungstrade InpDynRiskPct des Guthabens kostet (Standard 1,0 %). Der gleiche Lauf bei drei Einzahlungen:
- 1.000 USD: +2.557, schlimmster Drawdown 19,5 %, 202 Trades, 9 Eintritte aufgrund der Risikobegrenzung abgelehnt
- 3.000 USD: +4.085, schlimmster Drawdown 8,5 %, 264 Trades, 2 abgelehnt
- 10.000 USD: +19.493, größter Drawdown 10,3 %, 319 Trades, keine abgelehnt
Ein 1.000-USD-Konto ist keine kleinere Version eines 10.000-USD-Kontos. Das Mindestlot des Brokers ist eine Untergrenze, sodass bei den kleinsten Trades das realisierte Risiko ÜBER den von Ihnen geforderten 1 % liegt und sich der Drawdown in etwa verdoppelt. Ab etwa 3.000 USD ist dieser Effekt weitgehend verschwunden. Wenn selbst das Mindestlot mehr als InpRRMaxRiskPct (Standard 4 %) des Guthabens riskieren würde, lehnt der EA den Einstieg sofort ab: Er würde lieber gar nicht handeln, als mit übergroßen Positionen zu handeln.
SICHERHEITSMASSNAHMEN
- Broker-seitige SL und TP bei jeder Position.
- Täglicher Verluststopp, Cool-down-Phase nach drei aufeinanderfolgenden Verlusten, Spread-Filter, Puffer für freie Margin, Cool-down-Phase in derselben Richtung nach einem vollständigen Stop-Loss sowie eine EA-seitige Notfallabsicherung, die nur dann greift, wenn der Broker-Stop versagt hat.
- Sitzungsschutz: keine Einstiegsgeschäfte und keine Stop-Änderungen während der täglichen Handelspause oder vor dem Wochenende.
- Nach einem Neustart übernimmt der EA seine offenen Positionen erneut, identifiziert die Basis- und Pyramiden-Legs, setzt fehlende Stopps anhand der ruhenden Orders des Brokers wieder und stellt die Verlustserie, deren Cool-down-Phase sowie den Anker für den Tagesverlust anhand der Konthistorie wieder her.
WAS SICH IN v4.04 GEÄNDERT HAT
Vier Korrekturen, die nur auf einem Live-Konto auftreten, sowie eine Standardeinstellung. Keine Eingabe wurde umbenannt oder entfernt; vorhandene Eingabesätze werden unverändert geladen.
- Der Breaker für aufeinanderfolgende Verluste ignorierte pyramidenförmige Trades. Ein Basket, dessen zweiter Schritt mehr verlor als der erste gewann, wurde anhand des Basis-Schritts bewertet, der bei Breakeven liegt, sodass weder der „Three-Strike“-Breaker noch die Richtungs-Abkühlphase jemals darauf ausgelöst wurden. Beide lesen nun das realisierte Ergebnis – der Breaker wird 18-mal statt 11-mal ausgelöst.
- Der „Daily-Loss-Anchor“ wurde nach dem Verlust gesetzt. Der Tageswechsel erfolgte innerhalb einer Routine, die nur bei einer ausgeglichenen Position aufgerufen wurde; daher führte eine über Nacht gehaltene und früh ausgestoppte Position dazu, dass das Budget auf der Grundlage des Saldos nach dem Verlust neu berechnet wurde. Der Tageswechsel erfolgt nun bei jedem Tick.
- Anfragen werden nicht mehr in die tägliche Handelspause gesendet. Früher erfuhr der EA nur durch die Ablehnung einer Anfrage, dass der Markt geschlossen war. Er nutzt nun dasselbe „Dead-Hour“-Fenster, in dem er ohnehin keine neuen Trades eröffnet – bei einem Test im Jahr 2024 wurden 26 abgelehnte Anfragen entfernt.
- Volumenobergrenzen werden bei jedem Pfad eingehalten. Die Gesamtvolumenbegrenzung für das Symbol wurde nie ausgelesen, und die Korbobergrenze wurde nur beim Averaging-Pfad durchgesetzt. Das Lot wird nun gekürzt oder der Einstieg übersprungen.
- Trail-Breite 3,50 -> 4,00 × ATR. Der Sweep verläuft bei beiden verfügbaren Datensätzen als Plateau, und 3,50 lag am unteren Ende davon. Über einen Zeitraum von elf Jahren erzielt die Einstellung 4,00 eine Rendite von +42.757 bei einem Drawdown von 21,74 %, gegenüber 3,50 mit +30.519 und 20,42 %.
OPTIONALE GRID-RECOVERY-ENGINE (InpUseRRTrail=false)
Ein klassisches, ATR-skaliertes Averaging-Grid mit einem volumengewichteten Take-Profit-Korb auf Brokerseite, einem optionalen Lot-Multiplikator, einer Obergrenze für die Levels und das Gesamtvolumen des Korbs sowie einem Basket-Equity-Stop. In der ausgelieferten Konfiguration ist diese Funktion deaktiviert, und wir raten davon ab, sie zu aktivieren: Auf dem XAUUSD-H1-Chart von 2015 bis 2026 verzeichnete sie bei jeder von uns gemessenen Voreinstellung Verluste. Die Voreinstellung „Mad“ handelt ohne jeglichen Stop-Loss – ein elfjähriger Test mit 10.000 USD endete bei 800 – und wird auf Live-Konten abgelehnt.
EMPFEHLUNGEN
- Symbol und Zeitrahmen: XAUUSD, Arbeitszeitrahmen H1. Der Zeitrahmen wird über den InpTimeframe-Eingabewert festgelegt, nicht über das Chart – der EA liest seinen eigenen Zeitrahmen aus, sodass er an jedes beliebige Chart angehängt werden kann.
- Mindestguthaben 1.000 USD; 3.000 USD oder mehr empfohlen. Die Positionsgröße wird ab etwa 5.000 USD vollständig proportional.
- Konto mit niedrigem Spread und ein VPS.
- Legen Sie pro Chart eine eindeutige Magic Number fest. Der Standardwert ist 20250728; ändern Sie diesen Wert im zweiten Chart.
DIE WENIGER POSITIVEN ASPEKTE
- Alle oben genannten Zahlen stammen aus Backtests. Es gibt noch keine Forward-Test-Ergebnisse.
- Der EA erzielt bei ruhigen Goldkursen nur sehr geringe Gewinne – 2015–2018 war die Performance flach – und verdient Geld bei trendigen Goldkursen. Das zuletzt gemessene Zeitfenster, Juli–September 2026, war verlustreich: -432,50 bei neun Trades, Gewinnfaktor 0,14.
- Walk-Forward auf XAUUSD H1, 2015–2026, sechs Zweijahres-Zeitfenster, 1 % Risiko: fünf profitabel, eines ohne Gewinn oder Verlust. Profitfaktor pro Zeitfenster 1,03 / 1,00 / 1,26 / 1,39 / 1,19 / 1,80, schlimmster Drawdown eines Zeitfensters 18,3 %. Diese Folds wurden mit dem älteren Trail von 3,50 gemessen und wurden beim ausgelieferten Wert von 4,00 nicht neu aufgeteilt.
- Die Ergebnisse unterscheiden sich erheblich je nach Datenquelle. Der gleiche Zeitraum auf Basis der Kurse zweier Broker ergab Ergebnisse, die um den Faktor zwei voneinander abwichen; betrachten Sie daher jede einzelne Zahl eher als Richtwert denn als präzisen Wert.
RISIKOHINWEIS
Die optionale Grid-Engine mittelt Verlustpositionen aus, und die Voreinstellung „Mad“ handelt bewusst ohne Stop-Loss – diese Logik kann bei einem anhaltenden Trend zu starken Drawdowns oder zum Verlust des Kontos führen, weshalb „Mad“ auf Live-Konten gesperrt ist. Testen Sie die Strategie zunächst auf einem Demokonto, verwenden Sie konservative Einstellungen und handeln Sie niemals mit Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
