Enkan Eurusd Mean Reversion

REVERSIÓN A LA MEDIA EN EL GRÁFICO M5 DEL EURUSD CON UNA CESTA DE SEIS NIVELES LIMITADA

RESUMEN DE LA PRUEBA RETROSPECTIVA

• Periodo completo: del 1 de agosto de 2024 al 1 de septiembre de 2026

• Modelización: 100 % de datos reales

• Beneficio neto: +200 287 JPY

• Saldo final: 1 200 287 JPY frente a 1 000 000 JPY

• Factor de rentabilidad: 2,90

• Caída relativa máxima del capital: 8 % / 87.831 JPY

• Índice de Sharpe: 2,33

• 580 posiciones, 1.160 operaciones, 213 carteras analizadas

• 25 de 25 meses con resultados positivos

Se ha corregido recientemente la comprobación fuera de muestra, tras la selección de parámetros:

• Periodo: del 1 de enero de 2026 al 1 de septiembre de 2026

• Beneficio neto: +71 788 JPY

• Factor de rentabilidad: 2,55

• Caída relativa máxima del capital: 9 %

• 224 posiciones, 80 cestas analizadas

• 8 de 8 meses con resultados positivos al cierre

Ambas pruebas utilizaron datos históricos de Phillip Securities Japan, EURUSD.ps01 M5, un depósito inicial de 1 000 000 de JPY, un apalancamiento de 1:25, un tamaño de posición base fijo de 0,04 lotes, sin capitalización del saldo y con ticks reales al 100 %. El resultado del periodo completo incluye el periodo reciente, por lo que no deben sumarse las dos ganancias.

RESUMEN

Enkan Eurusd Mean Reversion es un asesor experto con reglas fijas para el par EUR/USD en el marco temporal M5. Evalúa las barras de cinco minutos completadas, busca movimientos estadísticamente alejados de la media a corto plazo e intenta colocar una orden en contra de la tendencia en la siguiente barra M5 que cumpla los requisitos.

La versión para el EURUSD utiliza un umbral de desplazamiento específico de 2,35 ATR y un objetivo de cesta multinivel de 2,25 pips. Estos parámetros se seleccionaron entre solo tres variantes declaradas antes de las pruebas. A continuación, se comprobó la variante ganadora en un periodo reciente fijo sin cambiar de candidatos. No se utilizó ningún proceso de optimización exhaustivo.

El EA es determinista. No utiliza IA, aprendizaje automático, DLL, WebRequest, indicadores externos, archivos externos ni API externas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Solo se tienen en cuenta las barras M5 completas a la hora de tomar decisiones de entrada.

• Desplazamiento de la media móvil simple (SMA) de 20, calibrada para el EUR/USD, y valores extremos del RSI.

• Tendencia SMA50/SMA200, rango de fluctuación y filtros extremos de Bollinger/tendencia.

• Espaciado ATR adaptativo utilizando el rango, la actividad del volumen de ticks y la anchura de las bandas de Bollinger.

• Los intervalos posteriores de la cesta se amplían geométricamente.

• Límite máximo fijo de seis niveles en la configuración estándar.

• Salida de la cesta de la media ponderada por volumen tras dos o más niveles.

• Stop común del lado del servidor más salida por tiempo del lado del cliente.

• Lote base fijo; sin capitalización automática del saldo.

• Compatibilidad con cuentas de cobertura y compensación.

• Sin dependencias externas.

LÓGICA DE OPERACIONES

Para una operación de compra, es necesario que el cierre se sitúe al menos 2,35 ATR por debajo de la SMA20 y que el RSI14 sea de 27,5 o inferior. Para una operación de venta, es necesario que se produzca el movimiento correspondiente por encima de la SMA20 y que el RSI14 sea de 72,5 o superior.

La estrategia solo responde al primer bar completado que cruce la zona de calificación. Aplica filtros de tendencia, rango del bar completado y rechazos extremos de Bollinger o de la tendencia. Las nuevas señales se evalúan entre las 23:00 y las 05:59 UTC. Tras una señal válida, se intenta ejecutar la primera orden en la siguiente barra M5 que cumpla los requisitos. La ejecución utiliza la primera cotización negociable disponible y no se garantiza que sea igual al precio exacto de apertura de la barra.

CESTA ADAPTATIVA CALIBRADA PARA EL EURUSD

Si el precio continúa en sentido contrario a la primera posición, Enkan puede añadir posiciones en la misma dirección. El espaciado inicial parte de 1,25 ATR y se ajusta mediante un factor de actividad derivado del rango de la barra de señal, el volumen de ticks reciente y la anchura de la banda de Bollinger. Posteriormente, los intervalos de la rejilla se amplían en un factor de 1,5.

Con la configuración estándar de 0,04 lotes y un paso del bróker de 0,01 lotes, la secuencia de seis niveles es:

0,04 / 0,06 / 0,09 / 0,14 / 0,20 / 0,30 lotes

El volumen combinado máximo estándar es de 0,83 lotes. Un paso de volumen diferente del bróker puede modificar la secuencia redondeada y la exposición.

NORMAS DE SALIDA

En el caso de las cestas con dos o más niveles, Enkan intenta cerrar la cesta completa aproximadamente 2,25 pips por encima de su precio de entrada medio ponderado por volumen.

Una posición de un solo nivel no tiene un take-profit fijo con la configuración estándar. Sigue estando sujeta a la salida por tiempo y al stop duro, por lo que no se trata de un sistema en el que todas las entradas se cierren tras un rápido movimiento de 2,25 pips.

Se envía un stop habitual por parte del servidor a 750 pips de la referencia de apertura de la cotización de compra (BID) de la barra de entrada inicial. El EA comienza a intentar un cierre por tiempo 720 horas después de la barra de entrada inicial en el gráfico M5. El cierre puede producirse más tarde si el mercado o la vía de ejecución no están disponibles.

Las nuevas cestas quedan desactivadas del 20 de diciembre al 7 de enero, según la hora UTC. Las cestas existentes siguen gestionándose.

CALIBRACIÓN DEL EURUSD

La migración inicial del EURUSD utilizó un umbral de entrada de 2,50 ATR y un objetivo de cesta de 2,00 pips. En el mismo periodo completo, generó 179 660 JPY, un PF de 2,79 y una caída relativa máxima del capital del 8 %.

Los parámetros predeterminados publicados utilizan un ATR de 2,35 y 2,25 pips. El beneficio neto aumentó en 20 627 JPY, es decir, un 11,5 %; el PF subió a 2,90 y la caída registrada se mantuvo en el 8 %. No se incrementó la exposición para mejorar el gráfico.

Las dos alternativas con un espaciado mayor no superaron la comparación con el periodo anterior y fueron descartadas. Este proceso limitado reduce, aunque no elimina, el riesgo de ajuste. Los datos abarcan un conjunto de datos de un bróker y algo más de dos años; no constituyen una garantía del rendimiento futuro ni del rendimiento en otros brókeres.

PRUEBA DE MT5 EN TODO EL PERÍODO

• Versión de la estrategia del producto: 1.110

• Corredor de bolsa: Phillip Securities Japan

• Servidor: PhillipSecuritiesJP-PROD

• Símbolo / marco temporal: EURUSD.ps01 / M5

• Periodo: del 1 de agosto de 2024 al 1 de septiembre de 2026

• Modelización: ticks 100 % reales

• Depósito inicial / apalancamiento: 1 000 000 JPY / 1:25

• Volumen base: fijo, 0,04 lotes; sin capitalización

• Beneficio neto: 200 287 JPY

• Beneficio o pérdida bruta: 305 755 JPY / -105 468 JPY

• Factor de beneficio: 2,90

• Ganancia esperada: 345,32 JPY por posición

• Caída máxima del capital: 87 831 JPY / 8 %

• Factor de recuperación: 2,28

• Índice de Sharpe: 2,33

• Operaciones de posición / transacciones: 580 / 1.160

• Cestas analizadas: 213

• Profundidad máxima observada de las cestas: 6 niveles

Las ganancias y pérdidas realizadas de la cesta, agrupadas por mes de cierre, fueron positivas en 25 de los 25 meses de cierre. No se trata del patrimonio neto al cierre del mes y se excluyen las ganancias y pérdidas no realizadas al cierre de cada mes.

ENTORNO RECOMENDADO

• Plataforma: MetaTrader 5

• Símbolo: EURUSD o una variante con sufijo que MT5 indique como EUR en la base y USD en la moneda de beneficio

• Intervalo temporal del gráfico: M5

• Tipo de cuenta: cualquiera, de cobertura o de compensación

• Volumen base estándar: 0,04 lotes

• Orden estándar máxima: 0,30 lotes con un incremento de 0,01

• Volumen combinado estándar máximo: 0,83 lotes con un incremento de 0,01

• Sesión de señales: de 23:00 a 05:59 UTC

• Modo predeterminado de la hora del servidor: horario de verano europeo, invierno UTC+2 / verano UTC+3

• Modo de hora del servidor en pruebas anteriores: UTC+9 fijo

• Funcionamiento continuo: recomendado mientras haya una cesta abierta

Utilice una instancia de Enkan por cuenta, símbolo y «Magic Number». No lo combine con operaciones manuales ni con otro EA en el mismo símbolo EURUSD. Esto es especialmente importante en cuentas de compensación, en las que se agrega la exposición a un único símbolo; la actividad mixta puede bloquear nuevas entradas o alterar la gestión de la cesta.

La configuración de «servidor a UTC» debe coincidir con el reloj del servidor del bróker. Prueba primero el símbolo exacto, la conversión horaria, la secuencia de lotes y el comportamiento del margen en una cuenta de demostración.

PARÁMETROS DE ENTRADA

FUNCIONAMIENTO

• InpMagicNumber = 26091087 — Identificador único de las posiciones de Enkan y del estado persistente.

• InpBaseLot = 0,04 — Volumen de la primera cesta. Los resultados publicados utilizan 0,04 sin capitalización.

• InpMaxDeviationPoints = 20 — Desviación máxima entre el precio de la orden y el precio de mercado, expresada en puntos del bróker.

• InpAllowNewEntries = true — Si se establece en «false», desactiva la creación de nuevas cestas, aunque las existentes siguen gestionándose.

• InpDiagnostics = true — Mensajes detallados en el registro de Experts.

• InpProductOrderComment = MQL5:ENKAN_EURUSD — Comentario de la orden en ASCII.

HORA DEL SERVIDOR DEL CORREDOR

• InpBrokerUTCOffsetMode = G61_UTC_EUROPE_DST — Modo de conversión fijo o según el horario de verano europeo.

• InpBrokerUTCOffsetHours = 9 — Desfase fijo del servidor respecto al UTC cuando se selecciona el modo fijo.

• InpBrokerWinterUTCOffsetHours = 2 — Desfase de invierno en el modo de horario de verano europeo.

• InpBrokerSummerUTCOffsetHours = 3 — Desfase horario de verano en el modo horario de verano europeo.

SEÑAL

• InpDeviationATRThreshold = 2,35 — Desviación del EURUSD respecto a la media móvil simple de 20 (SMA20) en unidades ATR14.

• InpRSIThreshold = 27,5 — Umbral de posición larga; el umbral de posición corta es 72,5.

• InpTrendMaxATR = 4,0 — Separación máxima absoluta entre la SMA50 y la SMA200 en ATR14.

• InpShockMaxATR = 3,0 — Rango máximo de la barra de señal completada en ATR14.

• InpGateBBZThreshold = 3,8 — Componente Z de Bollinger de la puerta de rechazo de tendencias extremas.

• InpGateDirectionalTrendThreshold = -3,0 — Componente de tendencia ajustado según la dirección.

• InpRSIReplayBars = 4096 — Barras M5 completadas que se utilizan para reconstruir el estado interno del RSI.

CARRITO Y SALIDAS

• InpSpacingATRMultiplier = 1,25 — Espaciado ATR inicial antes del ajuste por actividad.

• InpMaxLevels = 6 — Profundidad máxima de la cesta.

• InpLotMultiplier = 1,5 — Multiplicador nominal del volumen de nivel a nivel, redondeado al paso del corredor.

• InpSpacingAcceleration = 1,5 — Factor de expansión para los intervalos posteriores.

• InpBasketTargetPips = 2,25 — Objetivo multinivel más allá de la entrada ponderada por volumen.

• InpTargetMinLevels = 2 — Niveles mínimos antes de que se active el objetivo de la cesta.

• InpSoloTakeProfitPips = 0,0 — El valor cero desactiva el objetivo fijo de un solo nivel.

• InpBasketStopPips = 750,0 — Distancia habitual del stop duro; no es una pérdida máxima garantizada.

• InpMaxHoldHours = 720 — Tiempo transcurrido tras el cual se empieza a intentar el cierre de la cesta.

CALENDARIO

• InpPauseYearEndNewEntries = true — Suspende la creación de nuevas cestas durante el intervalo UTC configurado.

• InpYearEndPauseStartMonth = 12

• InpYearEndPauseStartDay = 20

• InpYearEndPauseEndMonth = 1

• InpYearEndPauseEndDay = 7

AVISO IMPORTANTE SOBRE RIESGOS

Enkan utiliza una rejilla con límite máximo y una progresión de lotes al estilo martingala. En un movimiento persistente del EURUSD en una sola dirección, el número de posiciones, el margen requerido y la pérdida flotante pueden aumentar simultáneamente. Los seis niveles y el límite de exposición de 0,83 lotes en la cuenta Standard limitan la escalera configurada, pero no convierten a la estrategia en una de bajo riesgo.

El stop de 750 pips establecido por el servidor no garantiza la pérdida máxima. Las brechas de cotización, el deslizamiento, la reducción de la liquidez, las suspensiones de negociación, los fallos de comunicación y la ejecución por parte del bróker pueden provocar un precio de cierre diferente. Puede producirse un cierre por margen antes del stop de la estrategia, dependiendo del saldo, el apalancamiento y las normas del bróker.

Los objetivos de la cesta, las adiciones a la rejilla y la salida temporal requieren que el EA y la terminal MetaTrader 5 sigan en funcionamiento. El stop del lado del servidor normalmente permanece registrado mientras se está desconectado, pero la gestión de la cesta del lado del cliente no funciona cuando se detiene la terminal, el EA, el VPS/ordenador o la red.

Los resultados publicados solo se aplican a los datos del bróker indicado, al periodo y a la configuración estándar. Cambiar el lote base o cualquier otro parámetro modifica la exposición e invalida una comparación directa. Los spreads, las comisiones, los swaps, la ejecución, los niveles de stop, las especificaciones de los símbolos, la hora del servidor y los cálculos de margen varían según el bróker.

1 000 000 de JPY es una condición de prueba histórica, no un saldo seguro garantizado. Las pruebas retrospectivas son simulaciones y no garantizan beneficios futuros, caídas del valor de la inversión ni la calidad de la ejecución.