Enkan Usdjpy Mean Reversion

RESUMEN

Enkan es un asesor experto con reglas fijas diseñado para el par USDJPY en el marco temporal M5. Evalúa las barras de cinco minutos completadas y busca movimientos de precios estadísticamente extremos. Cuando se cumplen las condiciones de entrada y los filtros, coloca una orden en contra de la tendencia en la siguiente barra M5 que cumpla los requisitos.

La estrategia combina la desviación respecto a la SMA20, el RSI14, la puntuación Z de las bandas de Bollinger, el ATR, las condiciones de tendencia de la SMA50 y la SMA200, los filtros de rango de las barras y la actividad del volumen de ticks. No utiliza IA externa, DLL, WebRequest, indicadores externos, archivos externos ni API externas.

Enkan utiliza una cuadrícula limitada con una progresión nominal del tamaño de la posición de 1,5 veces. La configuración estándar permite un máximo de seis niveles. Esta estructura puede aumentar tanto la exposición como la caída flotante durante un movimiento de mercado unidireccional prolongado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Las decisiones se toman basándose únicamente en las barras M5 completas.

• Entradas en contra de la tendencia tras un movimiento estadísticamente prolongado.

• Filtrado adaptativo de las entradas utilizando la volatilidad, la tendencia y la actividad del mercado.

• Espaciado adaptativo de la rejilla que se amplía para los niveles posteriores de la cesta.

• Cesta máxima de seis niveles en la configuración estándar.

• Salida de la cesta cerca de la media ponderada por volumen tras dos o más niveles.

• Colocación habitual del stop en el lado del servidor, además de una salida temporizada en el lado del cliente.

• Sesión de negociación basada en UTC y pausa en las entradas a final de año.

• Lote base fijo: sin capitalización automática del saldo.

• Sin dependencias externas.

LÓGICA DE NEGOCIACIÓN

Cálculo de la señal

Una configuración de posición larga comienza cuando el precio se sitúa suficientemente por debajo de la SMA20 en términos de ATR y el RSI14 entra en la zona de extremos inferiores. Una configuración de venta utiliza las condiciones correspondientes en el lado superior. La estrategia solo responde al primer bar completado que cruza la condición de calificación. Se utilizan como filtros adicionales la tendencia, el rango de impacto y las combinaciones extremas de Bollinger y tendencia. Si los filtros rechazan la configuración, no se abre ninguna nueva cesta.

Momento de entrada

Tras una señal válida de barra completada, el EA intenta realizar la primera orden en la siguiente barra M5 que cumpla los requisitos. La ejecución efectiva depende de la primera cotización negociable disponible y no debe darse por sentado que se produzca exactamente al precio de apertura de la barra.

Las nuevas señales están limitadas al intervalo de tiempo comprendido entre las 23:00 y las 05:59 UTC. Por lo tanto, la configuración del servidor del bróker con respecto al UTC debe estar correctamente ajustada.

Espaciado adaptativo de la cesta

Cuando el precio se mueve en contra de la primera posición, el EA puede añadir posiciones en la misma dirección. El espaciado inicial se calcula a partir del ATR14 y de un factor de actividad que tiene en cuenta el rango de la barra de señal, la actividad reciente del volumen de ticks y la anchura de las bandas de Bollinger. A continuación, el espaciado se amplía geométricamente en un factor de 1,5 para cada nivel posterior.

La secuencia de lotes estándar es:

0,04 / 0,06 / 0,09 / 0,14 / 0,20 / 0,30 lotes

La exposición máxima estándar es de 0,83 lotes repartidos en seis niveles.

NORMAS DE SALIDA

Cuando una cesta contiene dos o más niveles, el EA intenta cerrar la cesta completa aproximadamente 2 pips por encima de su precio de entrada medio ponderado por volumen.

Una posición de un solo nivel no tiene un take-profit fijo en la configuración estándar. Se rige por las reglas de salida por tiempo y de stop duro. Por lo tanto, la estrategia no debe interpretarse como un sistema en el que cada operación se cierre tras un rápido movimiento de 2 pips.

Se establece un stop-loss común por parte del servidor a 750 pips del precio de apertura de compra (BID) de la barra de entrada inicial. El EA comienza a intentar un cierre basado en el tiempo 720 horas después de la barra de entrada inicial en el gráfico M5.

El cierre del mercado, la falta de liquidez o la indisponibilidad de una vía de ejecución pueden retrasar el cierre basado en el tiempo. El periodo de tenencia más largo observado en la prueba a largo plazo fue de 765,83 horas.

Las nuevas cestas quedarán desactivadas del 20 de diciembre al 7 de enero, en horario UTC. Las cestas existentes seguirán gestionándose durante este periodo.

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS POSICIONES

La configuración estándar utiliza un tamaño base fijo de 0,04 lotes. No aumenta automáticamente el lote base cuando crece el saldo de la cuenta. Los resultados publicados se refieren a este volumen base fijo.

PRUEBA RETROACTIVA DE MT5 A LARGO PLAZO

• Datos y condiciones del bróker: Phillip Securities Japan

• Símbolo y marco temporal: USDJPY.ps01, M5

• Periodo: del 7 de marzo de 2016 al 1 de septiembre de 2026

• Calidad de los datos históricos: 95 % de ticks reales

• Divisa de la cuenta / depósito inicial: JPY / 1 000 000 JPY

• Apalancamiento: 1:25

• Volumen base: fijo, 0,04 lotes, sin capitalización

• Beneficio neto: 938 671 JPY

• Saldo final: 1 938 671 JPY

• Factor de beneficio: 2,54

• Caída máxima del capital: 309.639 JPY

• Caída relativa máxima del capital: 19 %

• Factor de recuperación: 3,03

• Índice de Sharpe: 0,97

• Operaciones de posición: 2.393

• Cestas analizadas: 934

• Cesta máxima observada: seis niveles / 0,83 lotes

• Periodo máximo de tenencia observado: 765,83 horas

Cuando las pérdidas y ganancias realizadas de las cestas se agrupan por el mes en el que se cerró cada cesta, 125 de los 126 meses de cierre fueron positivos. No se trata del patrimonio neto al cierre del mes y no incluye las pérdidas y ganancias no realizadas al cierre de cada mes.

Al final de la prueba aún quedaba abierta una última cesta de posición única. El Strategy Tester la cerró al final de la prueba, y su resultado de 2.219 JPY se incluye más arriba.

PRUEBA RETROACTIVA RECIENTE CON DATOS REALES AL 100 %

• Datos y condiciones del bróker: Phillip Securities Japan

• Símbolo y marco temporal: USDJPY.ps01, M5

• Periodo: del 1 de agosto de 2024 al 1 de septiembre de 2026

• Calidad de los datos históricos: 100 % de ticks reales

• Divisa de la cuenta / depósito inicial: JPY / 1 000 000 JPY

• Apalancamiento: 1:25

• Volumen base: fijo, 0,04 lotes

• Beneficio neto: 251 891 JPY

• Saldo final: 1 251 891 JPY

• Factor de beneficio: 2,40

• Caída máxima del capital: 309 639 JPY

• Caída relativa máxima del capital: 27 %

• Factor de recuperación: 0,81

• Índice de Sharpe: 0,85

• Operaciones de posición: 497

• Cestas analizadas: 200

• Cesta máxima observada: seis niveles / 0,83 lotes

• Periodo máximo de tenencia observado: 764,50 horas

Al agrupar las ganancias y pérdidas realizadas de la cesta por mes de cierre, 25 de los 25 meses de cierre fueron positivos. No se trata de un cálculo de capital al cierre del mes. La última cesta de posición única se cerró en el límite de la prueba, y su resultado de 2.219 JPY se incluye más arriba.

HIPÓTESIS DE EJECUCIÓN

Las pruebas utilizaron diferenciales variables históricos. La mediana del diferencial de entrada fue de 0,6 pips y el percentil 90 fue de 1,0 pip en ambas pruebas. Se incluyó el swap. La cuenta de prueba no aplicaba comisión alguna. No se añadió ninguna penalización adicional por deslizamiento.

Los diferenciales, las comisiones, los swaps, la ejecución de órdenes, los niveles de stop, las especificaciones de los símbolos, los cálculos de margen y la hora del servidor varían según el bróker. Por lo tanto, los resultados obtenidos en otra cuenta pueden diferir sustancialmente.

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDADO

• Plataforma: MetaTrader 5

• Instrumento: USDJPY o una variante con el sufijo del bróker identificada por MT5 como USD/JPY

• Intervalo temporal del gráfico: M5

• Instalación: una instancia de Enkan por cuenta, símbolo y número mágico

• Volumen base validado: 0,04 lotes

• Tamaño máximo de una orden estándar: 0,30 lotes

• Volumen combinado máximo estándar: 0,83 lotes

• Horario de señales: de 23:00 a 05:59 (UTC)

• Funcionamiento continuo: recomendado, especialmente mientras una cesta esté abierta

• Dependencias externas: ninguna

El bróker debe ser compatible con toda la escala de volúmenes estándar. Las pruebas históricas utilizaron el modo de desfase fijo con UTC+9. La versión «Market» viene configurada por defecto en el modo horario de verano europeo, con UTC+2 en invierno y UTC+3 en verano; los usuarios con otros relojes de servidor deben modificar estos ajustes.

Utiliza primero una cuenta de demostración. Confirma el símbolo, el marco temporal M5, la configuración UTC del servidor, la secuencia de lotes, el «Magic Number» y los mensajes de inicialización antes de plantearte operar en vivo. No instales varias copias con la misma cuenta, el mismo símbolo y el mismo «Magic Number». Evita las operaciones manuales u otras posiciones de EA en el mismo símbolo USDJPY, ya que la exposición extranjera en ese símbolo bloquea una nueva cesta de Enkan.

Mantén operativos MetaTrader 5, el EA, el VPS o el ordenador y la conexión a la red mientras las posiciones estén abiertas. No elimines el EA ni modifiques su configuración mientras haya una cesta activa.

PARÁMETROS DE ENTRADA

Funcionamiento

• InpMagicNumber = 26090986 — Identificador único para las órdenes y posiciones de Enkan.

• InpBaseLot = 0,04 — Volumen de la primera posición de la cesta. Los resultados publicados solo se aplican a 0,04 lotes.

• InpMaxDeviationPoints = 20 — Desviación máxima entre el precio de la orden y el precio de mercado, expresada en puntos del bróker.

• InpAllowNewEntries = true — Activa o desactiva nuevas entradas iniciales. Las cestas existentes siguen gestionándose.

• InpDiagnostics = true — Activa los mensajes detallados del registro del Expert.

• InpProductOrderComment = MQL5:ENKAN_USDJPY — Comentario adjunto a las órdenes de Enkan.

Hora del servidor del bróker

• InpBrokerUTCOffsetMode = G61_UTC_EUROPE_DST — Modo de conversión de la hora del servidor. Se pueden seleccionar los modos fijo o de horario de verano europeo.

• InpBrokerUTCOffsetHours = 9 — Número fijo de horas que se suman al UTC cuando se selecciona el modo de desfase fijo.

• InpBrokerWinterUTCOffsetHours = 2 — Desfase del servidor respecto al UTC en invierno, en el modo de horario de verano europeo.

• InpBrokerSummerUTCOffsetHours = 3 — Desfase UTC del servidor en verano, en el modo horario de verano europeo.

Estrategia

• InpDeviationATRThreshold = 2,5 — Desviación requerida de la SMA20 en unidades de ATR14.

• InpRSIThreshold = 27,5 — Umbral del RSI14 para posiciones largas; el umbral correspondiente para posiciones cortas es 72,5.

• InpTrendMaxATR = 4,0 — Separación absoluta máxima permitida entre la SMA50 y la SMA200 en unidades ATR14.

• InpShockMaxATR = 3,0 — Rango máximo de la barra de señal en unidades ATR14.

• InpGateBBZThreshold = 3,8 — Componente absoluto de la puntuación Z de Bollinger de la regla de rechazo de tendencias extremas.

• InpGateDirectionalTrendThreshold = -3,0 — Componente de tendencia ajustado a la dirección de la regla de rechazo.

• InpRSIReplayBars = 4096 — Barras históricas utilizadas para reconstruir el estado interno del RSI tras la inicialización.

Cesta y salidas

• InpSpacingATRMultiplier = 1,25 — Multiplicador ATR para el espaciado adaptativo inicial.

• InpMaxLevels = 6 — Número máximo de posiciones en una cesta.

• InpLotMultiplier = 1,5 — Multiplicador del volumen nominal entre los niveles de la cesta; el volumen se redondea a los pasos de lote del bróker.

• InpSpacingAcceleration = 1,5 — Factor de expansión geométrica para los intervalos posteriores de la rejilla.

• InpBasketTargetPips = 2,0 — Objetivo de cierre de la cesta a partir del precio de entrada medio ponderado por volumen.

• InpTargetMinLevels = 2 — Niveles mínimos antes de que se active el objetivo de la cesta.

• InpSoloTakeProfitPips = 0,0 — Nivel fijo de cierre de beneficios; el valor cero lo desactiva.

• InpBasketStopPips = 750,0 — Distancia estándar del stop duro desde la referencia de la primera barra de entrada. No se trata de una pérdida máxima garantizada.

• InpMaxHoldHours = 720 — Tiempo transcurrido tras el cual el EA comienza a intentar cerrar la cesta.

Calendario

• InpPauseYearEndNewEntries = true — Suspende la creación de nuevas cestas durante el periodo de cierre del ejercicio configurado.

• InpYearEndPauseStartMonth = 12 e InpYearEndPauseStartDay = 20: inicio de la pausa en UTC.

• InpYearEndPauseEndMonth = 1 e InpYearEndPauseEndDay = 7 — Fin de la pausa en UTC.

AVISO IMPORTANTE SOBRE RIESGOS

Enkan utiliza una progresión de lotes basada en una cuadrícula y en el método martingala. La configuración estándar permite abrir hasta seis posiciones en la misma dirección con un volumen combinado máximo de 0,83 lotes. Durante un movimiento direccional persistente, el número de posiciones, el margen requerido y la pérdida flotante pueden aumentar simultáneamente.

El stop de 750 pips no garantiza la pérdida máxima. Las brechas de cotización, el deslizamiento, la reducción de la liquidez, las suspensiones de la negociación, los fallos de comunicación y las condiciones de ejecución del bróker pueden dar lugar a un precio de cierre superior al nivel de stop solicitado.

El objetivo de la cesta, la gestión de niveles adicionales y la salida temporal requieren que el EA y la terminal MetaTrader 5 permanezcan operativos. El stop del lado del servidor normalmente permanece registrado cuando la terminal está desconectada, pero la gestión de la cesta del lado del cliente no funciona mientras el EA está detenido.

Las pruebas publicadas utilizan un tamaño base fijo de 0,04 lotes. Cambiar el tamaño del lote o los parámetros de la estrategia modifica la exposición e invalida una comparación directa con los resultados publicados.

El depósito inicial de 1 000 000 de yenes que aparece en las pruebas es una condición de prueba. No se trata de un saldo seguro garantizado ni de una promesa de que ese mismo saldo sea suficiente con otro bróker o en condiciones de mercado futuras.

Los resultados de las pruebas retrospectivas describen simulaciones históricas y no garantizan beneficios futuros, pérdidas máximas ni una ejecución idéntica.