Enkan Eurusd Mean Reversion

EURUSD-SPEZIFISCHE M5-MEAN-REVERSION MIT EINEM AUF SECHS STUFEN BEGRENZTEN KORB

BACKTEST IM ÜBERBLICK

• Gesamtzeitraum: 01.08.2024 bis 01.09.2026

• Modellierung: 100 % echte Ticks

• Nettogewinn: +200.287 JPY

• Endsaldo: 1.200.287 JPY gegenüber 1.000.000 JPY

• Gewinnfaktor: 2,90

• Maximaler relativer Kapitalrückgang: 8 % / 87.831 JPY

• Sharpe-Ratio: 2,33

• 580 Positionen, 1.160 Transaktionen, 213 analysierte Portfolios

• 25 von 25 Monaten mit positivem Abschluss

Korrektur der jüngsten Überprüfung außerhalb der Stichprobe nach der Parameterauswahl:

• Zeitraum: 01.01.2026 bis 01.09.2026

• Nettogewinn: +71.788 JPY

• Gewinnfaktor: 2,55

• Maximaler relativer Kapitalrückgang: 9 %

• 224 Positionen, 80 analysierte Körbe

• 8 von 8 Monaten mit positivem Abschluss

Beide Tests verwendeten historische Daten von Phillip Securities Japan, EURUSD.ps01 M5, eine Anfangseinlage von 1.000.000 JPY, einen Hebel von 1:25, eine feste Basisgröße von 0,04 Lot, keine Zinseszinsberechnung und 100 % echte Ticks. Das Ergebnis für den gesamten Zeitraum umfasst auch den jüngsten Zeitraum, daher dürfen die beiden Gewinne nicht addiert werden.

ÜBERBLICK

Enkan Eurusd Mean Reversion ist ein Expert Advisor mit festen Regeln für den EURUSD im M5-Zeitrahmen. Er wertet abgeschlossene 5-Minuten-Bars aus, sucht nach statistisch ausgeprägten Abweichungen vom kurzfristigen Mittelwert und versucht, bei der nächsten geeigneten M5-Bar eine gegenläufige Order zu platzieren.

Die EURUSD-Version verwendet einen festgelegten Verschiebungsschwellenwert von 2,35 ATR und ein mehrstufiges Ziel im Korb von 2,25 Pips. Diese Einstellungen wurden aus nur drei vor dem Test festgelegten Varianten ausgewählt. Der Gewinner wurde anschließend über einen festgelegten Zeitraum aus der jüngsten Vergangenheit überprüft, ohne die Kandidaten zu wechseln. Es wurde kein umfassender Optimierungsdurchlauf durchgeführt.

Der EA ist deterministisch. Er verwendet keine KI, kein maschinelles Lernen, keine DLLs, keine WebRequests, keine externen Indikatoren, keine externen Dateien und keine externen APIs.

HAUPTMERKMALE

• Ausschließlich abgeschlossene M5-Bars für Einstiegsentscheidungen.

• Auf EUR/USD kalibrierte SMA20-Abweichung und RSI-Extremwerte.

• SMA50/SMA200-Trend, Schockbereich sowie extreme Bollinger- und Trendfilter.

• Adaptiver ATR-Abstand unter Verwendung von Spanne, Tick-Volumen-Aktivität und Bollinger-Breite.

• Spätere Korbintervalle erweitern sich geometrisch.

• Sechsstufige Obergrenze in der Standardkonfiguration.

• Der Korb wird nach zwei oder mehr Stufen aus dem volumengewichteten Durchschnitt entfernt.

• Gemeinsamer serverseitiger Stopp plus clientseitiger zeitgesteuerter Ausstieg.

• Feste Basisposition; keine automatische Zinseszinsberechnung.

• Unterstützung für Hedging- und Netting-Konten.

• Keine externen Abhängigkeiten.

HANDELSLOGIK

Für eine Long-Position muss der Schlusskurs mindestens 2,35 ATR unter dem SMA20 liegen und der RSI14 bei 27,5 oder darunter liegen. Für eine Short-Position muss der Kurs entsprechend über den SMA20 steigen und der RSI14 bei 72,5 oder darüber liegen.

Die Strategie reagiert nur auf das erste Überschreiten einer abgeschlossenen Kerze in die Qualifikationszone. Sie wendet Trend-, Bandbreiten- und extreme Bollinger-/Trend-Ablehnungskriterien an. Neue Signale werden zwischen 23:00 und 05:59 UTC ausgewertet. Nach einem gültigen Signal wird der erste Orderversuch am nächsten qualifizierten M5-Balken unternommen. Die Ausführung erfolgt zum ersten verfügbaren handelbaren Kurs, wobei nicht garantiert ist, dass dieser genau dem Eröffnungskurs des Balkens entspricht.

EURUSD-KALIBRIERTER ADAPTIVER KORB

Wenn sich der Kurs entgegen der ersten Position weiterentwickelt, kann Enkan Positionen in derselben Richtung hinzufügen. Der anfängliche Abstand beginnt bei 1,25 ATR und wird durch einen Aktivitätsfaktor angepasst, der sich aus der Spanne des Signal-Bars, dem jüngsten Tick-Volumen und der Breite des Bollinger-Bands ableitet. Spätere Rasterintervalle werden um den Faktor 1,5 erweitert.

Bei der Standardeinstellung von 0,04 Lot und einem Broker-Schritt von 0,01 Lot lautet die sechsstufige Sequenz wie folgt:

0,04 / 0,06 / 0,09 / 0,14 / 0,20 / 0,30 Lot

Das maximale Standard-Gesamtvolumen beträgt 0,83 Lot. Eine andere Volumensteigung des Brokers kann die Rundungsfolge und das Risiko verändern.

AUSSTIEGSREGELN

Bei Basket-Positionen mit zwei oder mehr Ebenen versucht Enkan, den gesamten Basket etwa 2,25 Pips über seinem volumengewichteten durchschnittlichen Einstiegskurs zu schließen.

Eine Position mit einer Ebene hat in den Standardeinstellungen keinen festen Take-Profit. Sie unterliegt weiterhin dem zeitlichen Ausstieg und dem Hard-Stop, sodass es sich hierbei nicht um ein System handelt, bei dem jeder Einstieg nach einer schnellen Bewegung von 2,25 Pips geschlossen wird.

Ein üblicher serverseitiger Stop wird 750 Pips vom BID-Eröffnungskurs des ersten Einstiegsbalkens entfernt gesetzt. Der EA beginnt 720 Stunden nach dem ersten M5-Einstiegsbalken mit dem Versuch eines zeitbasierten Basket-Closes. Die Schließung kann später erfolgen, wenn der Markt oder der Ausführungsweg nicht verfügbar ist.

Neue Körbe sind vom 20. Dezember bis zum 7. Januar (UTC) deaktiviert. Bestehende Körbe werden weiterhin verwaltet.

EURUSD-KALIBRIERUNG

Bei der ersten EURUSD-Migration wurden ein Einstiegsschwellenwert von 2,50 ATR und ein Ziel von 2,00 Pips verwendet. Im gleichen Gesamtzeitraum ergab sich ein Gewinn von 179.660 JPY, ein PF von 2,79 und ein maximaler relativer Kapitalrückgang von 8 %.

Die veröffentlichten Standardwerte verwenden 2,35 ATR und 2,25 Pips. Der Nettogewinn stieg um 20.627 JPY bzw. 11,5 %, die PF stieg auf 2,90 und der ausgewiesene Drawdown blieb bei 8 %. Das Engagement wurde nicht erhöht, um die Grafik zu verbessern.

Die beiden Alternativen mit größeren Abständen haben den Vergleich mit früheren Zeiträumen nicht bestanden und wurden verworfen. Dieser begrenzte Prozess reduziert das Risiko der Anpassung, beseitigt es jedoch nicht vollständig. Die Daten stammen aus einem Broker-Datensatz und umfassen etwas mehr als zwei Jahre; sie stellen keinen Beweis für die zukünftige oder brokerübergreifende Performance dar.

MT5-TEST ÜBER DEN GESAMTEN ZEITRAUM

• Produktstrategie-Version: 1.110

• Broker: Phillip Securities Japan

• Server: PhillipSecuritiesJP-PROD

• Symbol / Zeitrahmen: EURUSD.ps01 / M5

• Zeitraum: 01.08.2024 bis 01.09.2026

• Modellierung: 100 % echte Ticks

• Anfangseinlage / Hebel: 1.000.000 JPY / 1:25

• Basisvolumen: fest auf 0,04 Lot; keine Zinseszinsberechnung

• Nettogewinn: 200.287 JPY

• Bruttogewinn/-verlust: 305.755 JPY / -105.468 JPY

• Gewinnfaktor: 2,90

• Erwarteter Ertrag: 345,32 JPY pro Position

• Maximaler Kapitalrückgang: 87.831 JPY / 8 %

• Recovery-Faktor: 2,28

• Sharpe-Ratio: 2,33

• Positionsgeschäfte / Transaktionen: 580 / 1.160

• Analysierte Portfolios: 213

• Maximal beobachtete Korbtiefe: 6 Ebenen

Der realisierte Gewinn bzw. Verlust des Portfolios, gruppiert nach Abschlussmonat, war in 25 von 25 Abschlussmonaten positiv. Hierbei handelt es sich nicht um den Aktienwert zum Monatsende, und nicht realisierte Gewinne bzw. Verluste zum jeweiligen Monatsende sind nicht berücksichtigt.

EMPFOHLENES UMFELD

• Plattform: MetaTrader 5

• Symbol: EURUSD oder eine von MT5 gemeldete Variante mit dem Suffix „EUR“ als Basiswährung und „USD“ als Gewinnwährung

• Chart-Zeitrahmen: M5

• Kontotyp: Beliebig, Hedging oder Netting

• Standard-Basisvolumen: 0,04 Lot

• Maximale Standardorder: 0,30 Lot in Schritten von 0,01

• Maximales kombiniertes Standardvolumen: 0,83 Lot in Schritten von 0,01

• Signalzeitraum: 23:00–05:59 UTC

• Standardmodus für die Serverzeit: Europäische Sommerzeit, Winter UTC+2 / Sommer UTC+3

• Historischer Modus für die Test-Serverzeit: fest auf UTC+9 eingestellt

• Dauerbetrieb: empfohlen, solange ein Warenkorb geöffnet ist

Verwenden Sie eine Enkan-Instanz pro Konto, Symbol und Magic Number. Kombinieren Sie diese nicht mit manuellen Trades oder einem anderen EA für dasselbe EURUSD-Symbol. Dies ist besonders wichtig bei Netting-Konten, bei denen das Engagement in einzelnen Symbolen aggregiert wird; gemischte Aktivitäten können neue Einstiegspunkte blockieren oder die Korbverwaltung stören.

Die Einstellung „Server-to-UTC“ muss mit der Uhrzeit des Broker-Servers übereinstimmen. Testen Sie zunächst das genaue Symbol, die Zeitumrechnung, die Lot-Reihenfolge und das Margin-Verhalten auf einem Demokonto.

EINGABEPARAMETER

BETRIEB

• InpMagicNumber = 26091087 — Eindeutige Kennung für Enkan-Positionen und den persistenten Zustand.

• InpBaseLot = 0,04 — Volumen des ersten Korbs. In den veröffentlichten Ergebnissen wird der Wert 0,04 ohne Zinseszinsberechnung verwendet.

• InpMaxDeviationPoints = 20 — Maximale Abweichung zwischen Orderpreis und Marktpreis in Broker-Punkten.

• InpAllowNewEntries = true — Deaktiviert neue Körbe, wenn der Wert „false“ ist, während bestehende Körbe weiterhin verwaltet werden.

• InpDiagnostics = true — Detaillierte Meldungen im Experts-Protokoll.

• InpProductOrderComment = MQL5:ENKAN_EURUSD — ASCII-Auftragskommentar.

ZEIT DES BROKER-SERVERS

• InpBrokerUTCOffsetMode = G61_UTC_EUROPE_DST — Fester oder europäischer Sommerzeit-Umrechnungsmodus.

• InpBrokerUTCOffsetHours = 9 — Fester Server-Offset gegenüber UTC, wenn der feste Modus ausgewählt ist.

• InpBrokerWinterUTCOffsetHours = 2 — Winter-Offset im europäischen Sommerzeitmodus.

• InpBrokerSummerUTCOffsetHours = 3 – Sommerzeit-Offset im europäischen Sommerzeitmodus.

SIGNAL

• InpDeviationATRThreshold = 2,35 — EURUSD-Abweichung vom SMA20 in ATR14-Einheiten.

• InpRSIThreshold = 27,5 — Schwellenwert für Long-Positionen; der Schwellenwert für Short-Positionen beträgt 72,5.

• InpTrendMaxATR = 4,0 – Maximale absolute Abweichung zwischen SMA50 und SMA200 in ATR14.

• InpShockMaxATR = 3,0 – Maximale Spanne eines abgeschlossenen Signal-Bars in ATR14.

• InpGateBBZThreshold = 3,8 — Bollinger-Z-Komponente des Filter für die Ablehnung extremer Trends.

• InpGateDirectionalTrendThreshold = -3,0 – Richtungsangepasste Trendkomponente.

• InpRSIReplayBars = 4096 — Abgeschlossene M5-Bars, die zur Rekonstruktion des internen RSI-Zustands verwendet werden.

KORB UND AUSSTIEGE

• InpSpacingATRMultiplier = 1,25 — Anfänglicher ATR-Abstand vor der Aktivitätsanpassung.

• InpMaxLevels = 6 — Maximale Korb-Tiefe.

• InpLotMultiplier = 1,5 — Nominaler Volumenmultiplikator von Level zu Level, auf Broker-Schritte gerundet.

• InpSpacingAcceleration = 1,5 — Expansionsfaktor für spätere Intervalle.

• InpBasketTargetPips = 2,25 — Mehrstufiges Ziel über den volumengewichteten Einstieg hinaus.

• InpTargetMinLevels = 2 — Mindestniveaus, bevor das Basket-Ziel aktiviert wird.

• InpSoloTakeProfitPips = 0,0 — Der Wert Null deaktiviert das einstufige feste Ziel.

• InpBasketStopPips = 750,0 — Übliche Hard-Stop-Distanz; kein garantierter Maximalverlust.

• InpMaxHoldHours = 720 — Zeit, nach deren Ablauf versucht wird, den Basket zu schließen.

KALENDER

• InpPauseYearEndNewEntries = true — Neue Warenkörbe werden für das konfigurierte UTC-Intervall ausgesetzt.

• InpYearEndPauseStartMonth = 12

• InpYearEndPauseStartDay = 20

• InpYearEndPauseEndMonth = 1

• InpYearEndPauseEndDay = 7

WICHTIGER RISIKOHINWEIS

Enkan verwendet ein Raster mit Obergrenze und eine Lot-Progression im Martingale-Stil. Bei einer anhaltenden einseitigen Bewegung des EURUSD-Kurses können die Anzahl der Positionen, die erforderliche Margin und der schwankende Verlust gemeinsam ansteigen. Sechs Stufen und ein Standard-Exposure von 0,83 Lots begrenzen zwar die konfigurierte Leiter, machen die Strategie jedoch nicht risikoarm.

Der serverseitige Stop bei 750 Pips stellt keinen garantierten Maximalverlust dar. Kurslücken, Slippage, verminderte Liquidität, Handelsaussetzungen, Kommunikationsausfälle und die Ausführung durch den Broker können zu einem abweichenden Schlusskurs führen. Je nach Kontostand, Hebelwirkung und Brokerregeln kann es vor Erreichen des Strategie-Stops zu einer Margin-Liquidation kommen.

Korbziele, Grid-Ergänzungen und der zeitgesteuerte Ausstieg erfordern, dass der EA und das MetaTrader 5-Terminal weiterhin laufen. Der serverseitige Stopp bleibt normalerweise auch im Offline-Modus registriert, aber die clientseitige Korbverwaltung funktioniert nicht, wenn das Terminal, der EA, der VPS/Computer oder das Netzwerk gestoppt sind.

Die veröffentlichten Ergebnisse gelten nur für die angegebenen Brokerdaten, den angegebenen Zeitraum und die Standardeinstellungen. Eine Änderung des Basislots oder anderer Parameter verändert das Risiko und macht einen direkten Vergleich ungültig. Spreads, Provisionen, Swaps, Ausführung, Stop-Levels, Symbolspezifikationen, Serverzeit und Margin-Berechnungen unterscheiden sich je nach Broker.

1.000.000 JPY ist eine historische Testbedingung und kein garantierter Sicherheitssaldo. Backtests sind Simulationen und bieten keine Garantie für zukünftige Gewinne, Drawdowns oder die Ausführungsqualität.