Metis Hurst Regime

El modelo de Hurst de Metis: ¿el mercado sigue una tendencia, vuelve a la media o es simplemente aleatorio?

Este indicador calcula el exponente de Hurst de la serie de precios reciente, una medida estadística de la memoria. Indica si los movimientos han tendido a continuar (tendencia), a revertirse (reversión a la media) o a no mostrar memoria alguna (marcha aleatoria), así como el grado de confianza que merece esa lectura. Conocer el régimen actual te ayuda a elegir el tipo de estrategia adecuado: la lógica de seguimiento de tendencias se ve perjudicada en condiciones de reversión a la media y viceversa.

Cómo funciona

• A lo largo de una ventana móvil (por defecto, 100 barras), calcula los rendimientos logarítmicos y aplica un análisis de rango reescalado: la ventana se divide en bloques de distintos tamaños, el rango de desviaciones acumuladas de cada bloque se divide por su desviación estándar, y una regresión en escala logarítmica proporciona el exponente de Hurst.
• Interpretación del valor: un valor cercano a 0,5 indica ausencia de memoria (paseo aleatorio); por encima de la banda superior (por defecto, 0,55) indica un comportamiento persistente y con tendencia; por debajo de la banda inferior (por defecto, 0,45) indica un comportamiento antipersistente y de retorno a la media. Ambas bandas son configurables.
• Corrección del sesgo de muestra finita: en ventanas cortas, la estadística bruta se infla —un paseo aleatorio puro daría un valor de aproximadamente 0,59 con la ventana predeterminada de 100 barras, en lugar de 0,5. Al iniciarse, el indicador mide esa sobreestimación para tu configuración exacta simulando un mercado sin memoria mediante un procedimiento fijo y reproducible, y recentra el valor de modo que 0,5 signifique realmente «sin memoria». La cantidad medida se muestra en el registro de inicio, por lo que puedes comprobarla en lugar de darla por buena. Puedes desactivar la corrección para ver el valor sin procesar; mientras esté desactivada, el panel indica que el valor de Hurst mostrado es sin procesar.
• Valor de confianza (0-100 %): combina la distancia respecto a 0,5 con la calidad del ajuste de la regresión (R al cuadrado). Ambos deben ser elevados para que la confianza sea alta. Un nivel de confianza bajo significa que la lectura debe considerarse ruido. Esto es importante porque las lecturas individuales varían en torno a ±0,09 con la ventana predeterminada: la etiqueta del régimen cambiará por sí sola debido al ruido, y el valor de confianza es lo que te indica si debes creerla.
• La línea de la subventana se colorea según el régimen (con tendencia, con retorno a la media, neutro) y una etiqueta en el gráfico muestra el régimen actual, el valor de Hurst y el nivel de confianza.
• El estimador se verificó en series sintéticas con un comportamiento conocido: las series persistentes se sitúan por encima de la banda de tendencia, las series antipersistentes y oscilantes se sitúan por debajo de la banda de retorno a la media, y los paseos aleatorios se sitúan cerca de 0,5.
• Si no hay suficiente historial, o si un mercado plano hace que la estadística no esté definida, el indicador traza un valor vacío en lugar de inventarse una cifra, y lo indica en el registro.

Entradas principales

• Ventana de retrospectiva, subventana más pequeña, número de escalas de regresión, escalas mínimas válidas.
• Umbrales de tendencia y de retorno a la media.
• Rentabilidades logarítmicas (recomendado) o diferencias simples de precios.
• Corrección del sesgo activada/desactivada.
• Esquinas y desplazamientos del panel; colores y grosor de las líneas.

Requisitos y notas

• MetaTrader 5, cualquier símbolo y marco temporal con al menos una ventana más una barra de historial.
• El valor describe el pasado reciente de la serie; se trata de una estimación estadística con ruido de muestreo, no de una predicción ni de una señal de trading en sí misma.
• El cálculo es incremental (solo se vuelven a calcular las nuevas barras), por lo que el impacto es mínimo en cada tick.