Metis Hurst Regime
- Indikatoren
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Victor Gomez Sanchez
Ingenieur für industrielle Elektronik und Automatisierung, seit über zehn Jahren im Trading und in der Geldanlage an den Märkten tätig. Ich entwickle Handelssysteme für MetaTrader 5 mit derselben Disziplin wie ein ingenieurtechnisches Werk: klare Struktur, exakte Berechnung und jede Komponente mit - Version: 1.0
Metis-Hurst-Modell – Verfolgt der Markt einen Trend, kehrt er zum Mittelwert zurück oder verläuft er rein zufällig?
Dieser Indikator schätzt den Hurst-Exponenten der jüngsten Kursreihe – ein statistisches Maß für das Gedächtnis. Er gibt Aufschluss darüber, ob Kursbewegungen dazu neigen, sich fortzusetzen (Trend), sich umzukehren (Rückkehr zum Mittelwert) oder gar kein Gedächtnis zu zeigen (Zufallsbewegung), und wie zuverlässig dieser Wert ist. Die Kenntnis des aktuellen Regimes hilft Ihnen bei der Wahl der richtigen Strategie: Trendfolgende Strategien schneiden unter Bedingungen der Rückkehr zum Mittelwert schlecht ab und umgekehrt.
So funktioniert es
- Über ein gleitendes Fenster (Standard: 100 Balken) berechnet der Indikator logarithmische Renditen und wendet eine skalierte Bereichsanalyse an: Das Fenster wird in Blöcke unterschiedlicher Größe unterteilt, der Bereich der kumulativen Abweichungen jedes Blocks wird durch dessen Standardabweichung geteilt, und eine Regression auf logarithmischer Skala liefert den Hurst-Exponenten.
- Deutung des Werts: Ein Wert um 0,5 bedeutet kein Gedächtnis (Zufallsweg); ein Wert oberhalb des oberen Bandes (Standardwert 0,55) bedeutet ein persistentes, trendorientiertes Verhalten; ein Wert unterhalb des unteren Bandes (Standardwert 0,45) bedeutet ein antipersistentes, zum Mittelwert zurückkehrendes Verhalten. Beide Bänder sind konfigurierbar.
- Korrektur der Verzerrung bei endlicher Stichprobengröße: In kurzen Zeitfenstern wird die Rohstatistik überhöht – ein reiner Zufallslauf würde beim standardmäßigen 100-Bar-Fenster etwa 0,59 ergeben, nicht 0,5. Beim Start misst der Indikator diese Überbewertung für Ihre genauen Einstellungen, indem er einen Markt ohne Gedächtnis mit einem festen, reproduzierbaren Verfahren simuliert, und zentriert den Wert neu, sodass 0,5 tatsächlich „kein Gedächtnis“ bedeutet. Der gemessene Wert wird im Startprotokoll ausgegeben, sodass Sie ihn überprüfen können, anstatt ihn einfach zu glauben. Sie können die Korrektur deaktivieren, um den Rohwert anzuzeigen; solange sie deaktiviert ist, weist das Bedienfeld darauf hin, dass der angezeigte Hurst-Wert ein Rohwert ist.
- Konfidenzwert (0–100 %): Kombiniert den Abstand von 0,5 mit der Qualität der Regressionsanpassung (R-Quadrat). Beide müssen hoch sein, um eine hohe Konfidenz zu gewährleisten. Ein niedriger Konfidenzwert bedeutet, dass der Messwert als Rauschen betrachtet werden sollte. Dies ist wichtig, da einzelne Messwerte beim Standardfenster um etwa ±0,09 streuen: Bei Rauschen ändert sich allein die Regime-Bezeichnung, und der Konfidenzwert gibt an, ob man ihr Glauben schenken sollte.
- Die Linie im Unterfenster ist je nach Regime (Trend, Rückkehr zum Mittelwert, neutral) farblich gekennzeichnet, und eine Beschriftung im Diagramm zeigt das aktuelle Regime, den Hurst-Wert und die Konfidenz an.
- Der Schätzer wurde anhand synthetischer Reihen mit bekanntem Verhalten verifiziert: Persistente Reihen lagen oberhalb des Trendbands, antipersistente und oszillierende Reihen lagen unterhalb des Mean-Reverting-Bands, und Zufallsbewegungen lagen nahe bei 0,5.
- Wenn nicht genügend historische Daten vorliegen oder ein seitwärts tendierender Markt die Statistik undefiniert macht, zeichnet der Indikator einen leeren Wert auf, anstatt eine Zahl zu erfinden, und meldet dies im Protokoll.
Wichtigste Eingabewerte
- Rückblickfenster, kleinstes Teilfenster, Anzahl der Regressionsskalen, minimale gültige Skalen.
- Schwellenwerte für Trend und Rückkehr zum Mittelwert.
- Logarithmierte Renditen (empfohlen) oder einfache Kursdifferenzen.
- Bias-Korrektur ein/aus.
- Panel-Ecken und Versätze; Linienfarben und -breite.
Anforderungen und Hinweise
- MetaTrader 5, beliebiges Symbol und beliebiger Zeitrahmen mit mindestens „Fenster + 1“ Balken in der Historie.
- Der Wert beschreibt die jüngste Vergangenheit der Serie; es handelt sich um eine statistische Schätzung mit Stichprobenrauschen, nicht um eine Prognose und an sich kein Handelssignal.
- Die Berechnung erfolgt inkrementell (es werden nur neue Balken neu berechnet), sodass sie bei jedem Tick ressourcenschonend bleibt.
