Close Open AD
- Indicadores
- Versión: 1.0
Close-Open A/D (CO A/D): una línea acumulativa de eficiencia del volumen para el análisis de acumulación/distribución
El CO A/D es un indicador acumulativo de tipo «acumulación/distribución» basado en una pregunta sencilla que ni el On-Balance Volume ni el Chaikin A/D plantean directamente: ¿con qué eficiencia convirtió cada barra su propio volumen en el movimiento entre la apertura y el cierre?
Fórmula
CO_raw = (Cierre − Apertura) / (Máximo − Mínimo) Volumen = Log(Volumen por tick + 1) [o volumen bruto —seleccionable—] CO A/D = CO A/D anterior + (CO_raw × Volumen)
Mientras que el OBV asigna el volumen total de la barra basándose únicamente en la dirección de cierre a cierre, y el A/D de Chaikin se fija en el punto medio de la barra, el CO A/D se fija en la apertura — midiendo qué parte del rango de la barra se ha captado direccionalmente desde la apertura hasta el cierre, para luego ponderar esa eficiencia por el volumen y acumularla en una línea continua.
Cómo utilizarlo
- Interpreta el CO A/D como lo harías con cualquier línea A/D acumulativa: al alza = eficiencia de distribución sesgada hacia el lado comprador; a la baja = hacia el lado vendedor. La pendiente es más importante que el valor absoluto.
- Divergencia: cuando el CO A/D registra un nuevo máximo o mínimo que el precio (o un indicador de flujo de cierre a cierre) no confirma, merece la pena prestarle atención, ya que a menudo refleja una fuerte eficiencia a nivel de barra sin que se produzca un avance neto del precio.
- Interpretación de la absorción: una tendencia fuerte y sostenida del CO A/D frente a una medida plana del flujo de cierre a cierre puede indicar que el volumen agresivo de uno de los lados está siendo absorbido sin desplazar el precio.
Qué esperar
- Una línea acumulativa sin unidad fija: opera en función de su forma y su relación con la estructura de precios, no de su valor bruto.
- Dos parámetros independientes: «Fuente de volumen » (Tick / Real) y «Transformación de volumen » (Bruto / Log): cambia cualquiera de ellos sin modificar la fórmula.
Recomendación sobre el volumen logarítmico El volumen por tick es un recuento de eventos de variación de precios, no una lectura clara de la participación: se ve sesgado por la granularidad de la fuente de datos, las microactualizaciones en sesiones de escaso volumen, y puede variar de la noche a la mañana si un bróker cambia de proveedores de liquidez. Se recomienda «Log(Vi + 1)» como valor por defecto: mantiene la influencia direccional del volumen al tiempo que evita que una sola barra atípica domine la línea acumulada, de modo que la presión persistente de volumen moderado se aprecia con mayor claridad. El volumen bruto está disponible para la comparación directa, o cuando se desee específicamente que los eventos de volumen extremo se registren con todo su peso.
Parámetros
- Período de la línea de señal (por defecto 34) y método (SMA por defecto / EMA)
- Fuente de volumen: Tick / Real
- Transformación del volumen: Bruto / Log(Vi+1)
- El color de la línea de señal viene por defecto en «Ninguno»: actívalo o lee ambos valores en paralelo en la ventana de datos.
Notas Funciona en cualquier marco temporal e instrumento. Se combina bien con otros indicadores de flujo acumulativo (por ejemplo, True Move AD ) para obtener confluencia: la coincidencia entre dos líneas acumulativas ancladas de forma independiente tiene más peso que cualquiera de ellas por separado, y la discrepancia entre ambas es en sí misma informativa. No es un generador de señales autónomo; está pensado como una capa de confirmación o divergencia dentro de un marco de negociación más amplio.
Publicación en ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/411174378_Close-Open_AD_A_Volume-Efficiency_Companion_to_True_Move_AD_and_Directional_Impulse
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