Virtual Risk Desk Monitor
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- Versión: 0.45
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Virtual Risk Desk — Gestión de carteras institucionales para asesores expertos
Utilice los asesores expertos como un gestor de carteras, no como un operador minorista.
Virtual Risk Desk es un marco profesional de asignación de capital, gestión de riesgos y obtención de beneficios para operadores que utilizan múltiples asesores expertos en MetaTrader 5.
La mayoría de los operadores de EA se centran casi exclusivamente en una pregunta:
¿Qué asesor experto debería comprar?
Virtual Risk Desk se centra en la pregunta que realmente preocupa a los inversores institucionales:
¿Cómo debo asignar, proteger, diversificar y rentabilizar el capital a lo largo del tiempo en múltiples estrategias?
El resultado es una forma radicalmente diferente de gestionar los sistemas de trading automatizados.
Opera con más estrategias sin inmovilizar más capital
Virtual Risk Desk introduce el concepto de «mandato virtual o sintético».
En lugar de dar por sentado que una estrategia probada en una cuenta de 10 000 dólares requiere 10 000 dólares de capital permanente del bróker, el sistema ayuda a modelar el comportamiento histórico real del riesgo de la estrategia, el tamaño de las posiciones, los requisitos de margen y el perfil de caída.
Esto le permite estructurar:
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Capital sintético para estrategias
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Capital operativo real
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Reservas de tesorería contingentes
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Compromiso máximo de capital autorizado
El objetivo es sencillo:
mantener el capital en circulación, en lugar de dejar fondos innecesarios inactivos en múltiples cuentas de negociación.
En el caso de carteras diversificadas con estrategias contrastadas, esto permite que una misma tesorería pueda soportar una exposición sistemática significativamente mayor, al tiempo que se mantienen unas normas definidas de protección del capital.
Protección de capital integrada
Virtual Risk Desk está diseñado pensando ante todo en la supervivencia.
Cada estrategia recibe su propio «EA Passport » que contiene:
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Tamaño de la cuenta virtual
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Lote fijo aprobado o modo de riesgo
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Capital operativo real
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Reserva de tesorería
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Compromiso máximo de capital
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Caída esperada
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Umbrales de alerta
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Niveles de intervención
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Normas de abandono
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Reglas de retirada de beneficios
Esto resulta especialmente eficaz para estrategias de red, de recuperación y otras estrategias asimétricas.
En lugar de permitir que un EA agote todo el saldo de trading durante un evento extremo, su riesgo puede acotarse de antemano.
No se debe permitir que una estrategia fallida destruya toda la cartera.
Virtual Risk Desk ayuda a definir exactamente cuánto capital está autorizada a consumir una estrategia antes de que sea revisada, detenida o abandonada.
Diversificación por diseño
Un asesor experto puede fallar. Concentrar demasiado en una sola cuenta puede hacer que toda la cuenta se hunda
Un régimen de mercado puede cambiar.
Un bróker puede deteriorarse.
Un tipo de estrategia puede sufrir una caída prolongada.
Virtual Risk Desk se basa en la distribución del riesgo entre:
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Varios EA
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Múltiples estilos de estrategia
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Varios símbolos
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Varias cuentas
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Varios brókers
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Diferentes perfiles de riesgo
En lugar de pedirle a un único EA que lo haga todo, el objetivo es crear una cartera de motores de rentabilidad independientes.
Este es el mismo principio básico que se aplica en toda la gestión profesional de activos:
la diversificación no es una cuestión secundaria, sino que forma parte del modelo de riesgo.
Determinación profesional del tamaño de las posiciones
El tamaño de la posición no debe elegirse simplemente porque un proveedor lo haya etiquetado como «Bajo», «Medio» o «Alto».
Virtual Risk Desk ayuda a convertir las pruebas de estrategias en un proceso repetible de asignación de capital.
Cuando sea adecuado, una estrategia puede calibrarse utilizando una prueba retrospectiva de referencia con un lote fijo de 0,01.
A continuación, VRD puede simular tamaños de lote fijos alternativos en una cuenta virtual seleccionada por el usuario —por ejemplo, 10 000 dólares— y estimar:
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La caída histórica absoluta
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Porcentaje de caída sintética
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Escalado de beneficios históricos
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Requisitos de capital operativo
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Requisitos de reserva de tesorería
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Cobertura de la caída
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Eficiencia del capital
A continuación, la configuración propuesta puede validarse de forma independiente mediante una nueva prueba retrospectiva en MetaTrader antes de su implementación en entorno real.
Backtest → Modelo → Validación → Implementación → Supervisión.
No se trata de conjeturas.
La captación de beneficios forma parte de la estrategia
Una cuenta rentable no debe limitarse a crecer indefinidamente mientras aumenta la cantidad de capital expuesto a la próxima caída.
Virtual Risk Desk considera la recogida de beneficios como una función fundamental de la gestión de carteras.
Cada mandato puede definir un umbral mínimo de capital operativo.
Cuando la cuenta supera ese requisito, VRD puede identificar el exceso de capital disponible para devolverlo a la tesorería.
Por ejemplo:
Requisito operativo: 2.000$
Saldo actual: 4.150 $
Disponible para retirada: 2.150 $
La estrategia sigue operando mientras que las ganancias realizadas se retiran progresivamente de la exposición al riesgo.
Con el tiempo, el objetivo es crear estrategias que:
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Hayan recuperado su capital inicial
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Hayan generado distribuciones recurrentes del Tesoro
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Continúen operando con los beneficios acumulados
Sepa lo que su capital está generando realmente
Los depósitos y retiradas hacen que las estadísticas porcentuales tradicionales de los corredores pierdan cada vez más sentido.
Virtual Risk Desk realiza un seguimiento de los aspectos económicos que realmente importan.
Consulta el rendimiento en:
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Ayer
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7 días
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Desde principios de mes
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30 días
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Desde principios de año
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Desde el inicio
Incluye:
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Beneficio de negociación realizado
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Resultados no realizados
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Efectivo transferido a Tesorería
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Rentabilidad del capital invertido
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Rentabilidad del valor liquidativo virtual
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Rendimiento de la tesorería
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Eficiencia del capital
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Reducción actual
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Presupuesto de riesgo consumido
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Efectivo devuelto a lo largo de la vida útil
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Contribución de la estrategia
No te limites a saber qué EA es rentable, sino también cuál está sacando partido a la asignación de capital escaso que se le ha concedido.
Las pruebas retrospectivas son pruebas, no la verdad
Los mercados cambian.
Una prueba retrospectiva de hace seis meses no debería seguir siendo la base permanente de un mandato de negociación.
Virtual Risk Desk está diseñado para fomentar la validación continua.
Sube nuevas pruebas retrospectivas a medida que se disponga de nuevos datos históricos del mercado y compáralas con:
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Pruebas retrospectivas anteriores
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El comportamiento actual en tiempo real
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La caída máxima esperada
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Tasa de acierto
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Factor de beneficio
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Frecuencia de operaciones
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Ganancia/pérdida media
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Rachas de pérdidas
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Desviación de la estrategia
Con el tiempo, VRD va recopilando un historial de resultados para cada asesor experto.
Una estrategia que sigue comportándose de forma coherente merece mayor confianza.
Una estrategia que se desvía de forma significativa de sus características históricas merece ser investigada antes de recibir más capital.
Incuba nuevos EA sin arriesgar la cartera
Virtual Risk Desk facilita la experimentación sistemática.
Utiliza el Laboratorio de Incubación para probar nuevos Asesores Expertos mediante asignaciones controladas de forma deliberada.
Sube una prueba retrospectiva.
Crea un «Passport».
Elige la cuenta virtual.
Define el capital real que estás dispuesto a invertir.
Define el capital máximo que estás dispuesto a perder.
A continuación, supervisa la estrategia antes de incorporarla a la cartera principal.
Esto permite a los operadores buscar continuamente nuevas fuentes de rentabilidad sin que cada experimento se convierta en un evento de riesgo a nivel de cartera.
Modo «Alpha» para oportunidades de alto riesgo
No todas las estrategias tienen por qué ser conservadoras.
Virtual Risk Desk también admite una capa «Alpha» independiente para operaciones deliberadamente agresivas y aisladas.
Las cuentas pequeñas pueden gestionarse utilizando:
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Pérdida máxima fija
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Normas de no recarga
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Estructuras de «doblar o abandonar»
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Objetivos de recuperación del capital original
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Retirada agresiva de beneficios
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Cambio rápido de estrategias
La diferencia importante es que el riesgo alfa permanece aislado de la cartera principal.
Un experimento agresivo puede fracasar por completo sin poner en peligro al resto de la mesa de operaciones.
Información diaria de la mesa de riesgos
Virtual Risk Desk está diseñado para convertirse en la interfaz operativa diaria de su cartera automatizada.
Recibe informes claros sobre:
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La rentabilidad de ayer
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Rendimiento mensual hasta la fecha
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Tesorería actual
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Capital invertido
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Beneficios disponibles para transferencia
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Estrategias que se acercan a los límites de riesgo
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Tensión en el margen
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Inactividad de los EA
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Tamaño de lote inesperado
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Pruebas retrospectivas que requieren actualización
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Acciones que requieren atención
Los informes opcionales a través de Telegram permiten que el departamento de riesgos se ponga en contacto contigo.
Diseñado para operadores que desean operar a gran escala
Virtual Risk Desk no está diseñado para prometer rendimientos imposibles.
Está diseñado para ayudar a los operadores automatizados serios a responder a las preguntas que cobran cada vez más importancia a medida que crece su cartera:
¿De cuánto capital debería disponer realmente este EA?
¿Qué nivel de caída estoy realmente dispuesto a soportar?
¿Puedo mantener parte de ese capital en bonos del Estado en su lugar?
¿Qué estrategias están generando la mejor rentabilidad sobre el capital real?
¿Cuándo debería recoger beneficios?
¿Cuándo debería aumentar la asignación?
¿Cuándo debería dejar de apostar por una estrategia?
¿Cuánto riesgo tiene ahora mismo toda la cartera?
Estas son preguntas relacionadas con la gestión de carteras.
Virtual Risk Desk ofrece a los operadores que utilizan Expert Advisors la infraestructura necesaria para empezar a responderlas.
Precio especial de lanzamiento
Precio de lanzamiento: 399 $
Virtual Risk Desk se presenta a un precio de acceso anticipado muy ventajoso mientras se consolidan la plataforma y la comunidad. Obtienes un EA y un panel de control que te ayuda a modelar todo lo anterior, con una interfaz de usuario propia de una mesa de operaciones de capital institucional
Precio estándar previsto: 799 $
Los primeros clientes tendrán acceso al sistema Virtual Risk Desk al precio de lanzamiento mientras haya disponibilidad.
Si ya utilizas varios Expert Advisors —o tienes intención de hacerlo—, esta es la herramienta diseñada para convertir un conjunto de robots de trading en una cartera sistemática y estructurada.
Crea la cartera.
Define el riesgo.
Protege el capital.
Obtén beneficios.
Virtual Risk Desk
Gestión institucional de carteras para Expert Advisors.
