Oil Carry Harvester

Oil Carry Harvester

El precio de este EA aumenta cada día natural en el que se realiza una compra. Esto significa que cada comprador se asegura automáticamente un precio más bajo que todos los futuros compradores que adquieran el producto después de un día de subida de precios. No hay cupón, ni fecha de caducidad, ni es necesario realizar ninguna acción. Su precio de compra es su punto de entrada permanente al producto. Todas las actualizaciones futuras incluidas.

Este EA es para cuentas grandes > p. ej., 30 000 $, solo si su volumen mínimo de negociación es igual a 50 barriles por operación, como en el caso de IC Markets.

Brókers como Darwinex y Admirals permiten un volumen mínimo de negociación menor, a partir de 10 barriles por operación (lo que reduce el tamaño mínimo recomendado de la cuenta con esos brókers a unos 6 000 $).
Ejemplo del riesgo máximo en IC Markets de un lot mínimo por nivel de precio (precio de referencia = 90 $/barril, paso de la rejilla = 10 $, nivel máximo de la rejilla = 5) en caso de que el WTI caiga a 0 $/barril:

• 0,5 lotes x 100 barriles/lote x aprox. 90 $/barril = 4 500 $ de riesgo
• 0,5 lotes x 100 barriles/lote x aprox. 80 $/barril = 4 000 $ de riesgo
  
• 0,5 lotes x 100 barriles/lote x aprox. 70 $/barril = 3 500 $ de riesgo
• 0,5 lotes x 100 barriles/lote x aprox. 60 $/barril = 3 000 $ de riesgo
• 0,5 lotes x 100 barriles/lote x aprox. 50 $/barril = 2 500 $ de riesgo
• Riesgo total en el peor de los casos de este ejemplo (con el WTI a 0 $/barril) = 17 500 $ de riesgo (sin tener en cuenta ninguna ganancia por swap)

La mayoría de los EA de petróleo intentan predecir el precio. Oil Carry Harvester no lo hace. La ventaja está en el carry.

Las posiciones largas en petróleo crudo WTI en mercados con backwardation generan ingresos positivos por swap nocturno, actualmente de hasta un 40 % de TAC sobre la exposición nominal en determinados brókers. Este EA mantiene una exposición continua en grid larga en XTIUSD, recoge ese swap cada noche y recicla el capital a través de operaciones sistemáticas de take-profit a medida que el petróleo oscila. La dirección del precio es una ventaja adicional. El carry es el motor.

La lógica del ciclo completo

El backwardation existe porque el mercado espera que los precios del petróleo bajen en el futuro. Esa expectativa futura es precisamente lo que crea el carry positivo para los poseedores de posiciones largas. Oil Carry Harvester aprovecha esta dinámica en lugar de combatirla: a medida que el precio baja, la rejilla se llena de niveles adicionales, aumentando el tamaño de la posición y acumulando más ingresos por swap cada noche. Cuanto más baja el mercado, más carry se obtiene al día.

Cuando el sentimiento finalmente cambia y la curva de futuros pasa del backwardation al contango, esto indica que el mercado espera que los precios vuelvan a subir. Esa expectativa suele coincidir con la recuperación real de los precios. A medida que el WTI vuelve a subir a través de la rejilla, cada nivel sale mediante su toma de beneficios, reduciendo sistemáticamente las posiciones acumuladas y convirtiendo la exposición no realizada en beneficio realizado. La rejilla se repone por debajo del mercado a medida que se cierran las posiciones, lista para el siguiente ciclo.

El resultado: se obtiene una remuneración por acumular durante la caída y se obtiene otra remuneración cuando el mercado se recupera. El peor escenario posible en este marco no es una caída del precio. Es un descenso permanente y estructural que nunca se revierte. Ese riesgo de cola es real y se ha descrito anteriormente. Para cualquier otra situación que no sea esa, el carry y la rejilla funcionan conjuntamente.

Cómo funciona

Se coloca una escalera de órdenes de compra limitadas, por ejemplo, cada 5 $ por debajo del precio de referencia. Cada posición ejecutada se mantiene hasta el TP (entrada +, por ejemplo, paso de rejilla de 5 $), y luego el nivel se reconstruye automáticamente por debajo del mercado. La rejilla funciona con un temporizador configurable (de 1 minuto a 4 horas), no en cada tick, lo que da como resultado una carga de CPU casi nula y backtests rápidos y fiables. El tamaño del lote se escala proporcionalmente con el saldo de la cuenta mediante el autoescalado opcional.

Resultados de la prueba retrospectiva: 8,4 años (enero de 2018 – mayo de 2026) -> Encuentra el archivo de configuración en la pestaña Comentarios

• Depósito inicial: 40 000 $
• Beneficio neto total: +169 004 $ (+423 %)
• CAGR: 21,7 % | CAGR solo por swap: 17,3 %
• Ingresos por swap: 113 159 $ (67 % del P&L total)
• Beneficios por TP de la rejilla: 55 845 $ (33 % del P&L total)
• Caída máxima del saldo: 0,52 %
• Caída máxima del capital: 30,9 % (caída por la COVID-19 en 2020, totalmente recuperada)

La prueba de resistencia de la COVID

En marzo/abril de 2020, el precio al contado del WTI cayó hasta los 17 $. Se ejecutaron los 12 niveles de la rejilla desde los 95 $ hasta los 40 $. La caída del capital alcanzó un máximo del 30,9 %, totalmente no realizada, sin que se activara ningún stop. El EA siguió acumulando ingresos por swap diariamente durante toda la caída. Resultado del saldo neto para 2020: +3.103 $. Cuando el petróleo se recuperó, 2021 se convirtió en el año más sólido en la prueba retrospectiva: +29.027 $.

Esto es lo que las estrategias de carry hacen y las estrategias de momentum no pueden: te pagan por mantener la posición durante la caída.

Requisitos del bróker

Oil Carry Harvester requiere un bróker que ofrezca un swap largo positivo en XTIUSD (CFD sobre petróleo crudo WTI). La ventaja del carry depende del backwardation del mercado de futuros del WTI, así que comprueba la tasa de swap largo actual del WTI de tu bróker antes de implementarlo. Probado y optimizado en IC Markets, cuenta Raw Spread, XTIUSD.

No todos los brókers ofrecen un swap largo positivo en el WTI. Comprueba primero el de tu bróker.

Características principales

• Estrategia de rejilla solo en largo, solo órdenes de compra limitadas, sin órdenes de mercado
• Paso de rejilla fijo
• Intervalo de comprobación configurable (de 1 min a 4 h), controlado por temporizador, no por ticks
• Tamaño de lote con escalado automático proporcional al saldo de la cuenta
• Reconstrucción instantánea de la rejilla al alcanzar el TP
• Anulación de símbolos para brókers que utilicen nomenclatura no estándar para el petróleo (USOIL, OIL.cash, XTIUSD, etc.)
• Panel de control integrado que muestra las posiciones abiertas, el swap acumulado, las pérdidas y ganancias flotantes y el estado de la rejilla
• Aislamiento de números mágicos, funciona de forma segura junto con otros EA
• Solo MT5

Divulgación de riesgos

Las estrategias de rejilla acumulan múltiples posiciones abiertas. La caída máxima en la prueba retrospectiva de 8 años fue de >17 000 USD durante la caída del petróleo provocada por la COVID-19. Si el WTI sufre un descenso estructural a largo plazo por debajo del suelo de la rejilla, las posiciones abiertas pueden permanecer en pérdidas durante largos periodos. Supervise regularmente la curva de futuros del WTI: si el backwardation se transforma en un contango profundo, reduzca el tamaño de la posición o pause el EA. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.