Oil Carry Harvester
- Asesores Expertos
- Versión: 1.17
- Activaciones: 5
Cosechador de petróleo
La mayoría de los EA de petróleo intentan predecir el precio. Oil Carry Harvester no lo hace. La ventaja es el carry.
Las posiciones largas en petróleo crudo WTI en los mercados de backwardation generan ingresos positivos por swaps durante la noche, actualmente hasta un 40% CAGR en exposición nominal en brokers selectos. Este EA mantiene una exposición larga continua en XTIUSD, cosecha ese swap cada noche y recicla el capital a través de la toma sistemática de beneficios cuando el petróleo oscila. La dirección del precio es un extra. El carry es el motor.
La lógica del ciclo completo
La backwardation existe porque el mercado espera que los precios del petróleo bajen en el futuro. Esa expectativa es exactamente lo que crea el carry positivo para los tenedores de posiciones largas. Oil Carry Harvester adopta esta dinámica en lugar de luchar contra ella: a medida que el precio baja, la red llena niveles adicionales, aumentando el tamaño de la posición y recogiendo más ingresos por swaps cada noche. Cuanto más baja el mercado, más carry se cosecha al día.
Cuando el sentimiento cambia y la curva de futuros pasa de backwardation a contango, el mercado espera que los precios vuelvan a subir. Esta expectativa suele coincidir con una recuperación real de los precios. A medida que el WTI vuelve a subir en la parrilla, cada nivel sale a través de su toma de beneficios, reduciendo sistemáticamente las posiciones acumuladas y convirtiendo la exposición no realizada en beneficios realizados. La parrilla se repone por debajo del mercado a medida que se cierran las posiciones, lista para el siguiente ciclo.
El resultado: a usted se le paga por acumular a la baja, y se le vuelve a pagar cuando el mercado se recupera. El peor escenario posible en este marco no es un precio a la baja. Se trata de un declive permanente y estructural que nunca se invierte. Ese riesgo de cola es real y se ha descrito anteriormente. Para todo lo que no sea eso, el carry y la parrilla trabajan juntos.
Cómo funciona
Se coloca una escalera de órdenes con límite de compra, por ejemplo, cada 5 $ por debajo del precio de anclaje. Cada posición ocupada se mantiene hasta TP (entrada +, por ejemplo, paso de 5 $ en la rejilla), entonces el nivel se reconstruye automáticamente por debajo del mercado. La rejilla se ejecuta en un temporizador configurable (1 min a 4H), no en cada tick, lo que resulta en una carga de CPU cercana a cero y pruebas retrospectivas rápidas y fiables. El tamaño del lote se ajusta proporcionalmente al saldo de la cuenta mediante un autoescalado opcional.
Resultados de backtest: 8,4 años (enero 2018 - mayo 2026) -> Buscar archivo de conjunto en la pestaña Comentarios
- Depósito inicial: $40,000
- Beneficio neto total: +$169,004 (+423%)
- TACC: 21,7% | TACC sólo Swap: 17,3
- Ingresos por swaps: 113.159 $ (67% de las pérdidas y ganancias totales)
- Beneficios de TP de red: 55.845 $ (33% de las pérdidas y ganancias totales)
- Disposición máxima del saldo: 0.52%
- Reducción máxima del capital: 30,9% (COVID crash 2020, totalmente recuperado)
La prueba de resistencia de COVID
En marzo/abril de 2020, el WTI al contado cayó a 17 $. Los 12 niveles de la parrilla se llenaron desde 95 $ hasta 40 $. La reducción de capital alcanzó un máximo del 30,9%, totalmente no realizada, sin activación de stops. El EA continuó recogiendo swap diariamente durante toda la caída. Resultado neto del balance para 2020: +$3,103. Cuando el petróleo se recuperó, 2021 se convirtió en el año más fuerte del backtest: +$29,027.
Esto es lo que hacen las estrategias de carry que no pueden hacer las estrategias de momentum: te pagan por aguantar hasta el drawdown.
Requisitos del corredor
Oil Carry Harvester requiere un broker que ofrezca un swap largo positivo en XTIUSD (CFD de petróleo crudo WTI). La ventaja del carry depende del backwardation del mercado de futuros WTI, por lo que verifique la tasa actual de swap largo WTI de su broker antes de desplegarlo. Probado y optimizado en IC Markets, cuenta Raw Spread, XTIUSD.
No todos los brokers ofrecen swap largo WTI positivo. Compruebe primero el suyo.
Características principales
- Estrategia de rejilla de sólo largo plazo, sólo límites de compra, sin órdenes de mercado
- Paso de cuadrícula fijo
- Intervalo de comprobación configurable (de 1 minuto a 4 horas), controlado por temporizador, no por ticks.
- Escala automática del tamaño del lote proporcional al saldo de la cuenta
- Reconstrucción instantánea de la parrilla en TP
- Anulación de símbolos para corredores que utilizan nombres de petróleo no estándar (USOIL, OIL.cash, XTIUSD, etc.)
- Cuadro de mandos integrado que muestra las posiciones abiertas, el swap acumulado, las pérdidas y ganancias flotantes y el estado de la parrilla.
- Aislamiento del número mágico, se ejecuta de forma segura junto con otros EAs
- Sólo MT5
Divulgación de riesgos
Las estrategias grid acumulan múltiples posiciones abiertas. El máximo drawdown en el backtest de 8 años fue >17.000 USD durante la crisis del petróleo COVID-19. Si el WTI sufre un descenso estructural a largo plazo por debajo del suelo de la parrilla, las posiciones abiertas pueden permanecer sumergidas durante largos periodos. Supervise regularmente la curva de futuros del WTI: si la backwardation pasa a un contango profundo, reduzca el tamaño de la posición o ponga en pausa el AE. Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
