Oil Carry Harvester

Oil Carry Harvester

Die meisten Öl-EAs versuchen, den Preis vorherzusagen. Oil Carry Harvester tut das nicht. Der Vorteil liegt im Carry.

WTI-Rohöl-Long-Positionen in Backwardation-Märkten generieren über Nacht positive Swap-Erträge, derzeit bis zu 40 % CAGR bei nominalem Engagement bei ausgewählten Brokern. Dieser EA hält ein kontinuierliches Long-Engagement im XTIUSD aufrecht, erntet diese Swaps jede Nacht und recycelt Kapital durch systematische Gewinnmitnahmen, wenn der Ölpreis schwankt. Die Preisrichtung ist ein Bonus. Carry ist der Motor.

Die Logik des gesamten Zyklus

Backwardation existiert, weil der Markt mit niedrigeren Ölpreisen rechnet. Diese Erwartung ist genau das, was den positiven Carry für Long-Inhaber schafft. Oil Carry Harvester macht sich diese Dynamik zunutze, anstatt sie zu bekämpfen: Wenn der Preis nach unten driftet, füllt das Raster zusätzliche Levels, wodurch sich die Positionsgröße erhöht und jede Nacht mehr Swap-Einnahmen erzielt werden. Je tiefer der Markt sinkt, desto mehr Carry wird pro Tag geerntet.

Wenn die Stimmung schließlich umschlägt und die Terminkurve von Backwardation in Contango übergeht, signalisiert dies, dass der Markt wieder steigende Preise erwartet. Diese Erwartung fällt in der Regel mit der tatsächlichen Preiserholung zusammen. Wenn WTI wieder durch das Raster klettert, steigt jede Ebene über ihre Gewinnmitnahme aus, wodurch die angesammelten Positionen systematisch abgebaut und nicht realisierte Risiken in realisierte Gewinne umgewandelt werden. Das Raster füllt sich unter dem Marktniveau wieder auf, wenn die Positionen geschlossen werden, und ist bereit für den nächsten Zyklus.

Das Ergebnis: Sie werden dafür bezahlt, auf dem Weg nach unten zu akkumulieren, und Sie werden erneut bezahlt, wenn sich der Markt erholt. Das Worst-Case-Szenario in diesem Rahmen ist nicht ein sinkender Preis. Es handelt sich um einen dauerhaften, strukturellen Rückgang, der sich nie wieder umkehrt. Dieses Tail-Risiko ist real und wird oben beschrieben. Bei allen anderen Szenarien arbeiten Carry und Grid zusammen.

Wie das funktioniert

Es wird eine Reihe von Kauf-Limit-Orders platziert, z. B. alle 5 $ unter dem Ankerpreis. Jede gefüllte Position hält bis zum TP (Einstieg + z. B. 5 $ Rasterschritt), dann baut sich das Niveau automatisch unter dem Marktniveau wieder auf. Das Raster läuft mit einem konfigurierbaren Timer (1 Minute bis 4 Stunden) und nicht bei jedem Tick, was zu einer CPU-Belastung von nahezu Null und schnellen, zuverlässigen Backtests führt. Die Losgröße skaliert proportional zum Kontostand über eine optionale automatische Skalierung.

Backtest-Ergebnisse: 8,4 Jahre (Jan 2018 - Mai 2026) -> Find Set File in Comments Tab

• Anfängliche Einzahlung: $40.000
• Gesamter Nettogewinn: +$169,004 (+423%)
• CAGR: 21,7% | CAGR nur für Swap: 17,3%
• Swap-Einkommen: 113.159 $ (67% der Gesamt-GuV)
• Grid TP-Gewinne: 55.845 $ (33% der Gesamt-GuV)
• Maximaler Saldoabzug: 0.52%
• Maximaler Aktienabzug: 30,9% (COVID-Crash 2020, vollständig wiederhergestellt)

Der COVID-Stresstest

Im März/April 2020 fiel der WTI-Spotpreis auf 17 $. Alle 12 Netzebenen füllten sich von 95 $ bis auf 40 $. Der Aktien-Drawdown erreichte einen Höchststand von 30,9 %, völlig unrealisiert, keine Stops wurden ausgelöst. Der EA sammelte während des Absturzes weiterhin täglich Swaps ein. Nettobilanzergebnis für 2020: +$3,103. Als sich der Ölpreis erholte, wurde 2021 das stärkste Jahr im Backtest: +$29,027.

Das ist es, was Carry-Strategien tun, was Momentum-Strategien nicht können: Sie bezahlen Sie dafür, dass Sie den Drawdown durchhalten.

Broker-Anforderungen

Oil Carry Harvester erfordert einen Broker, der einen positiven Long-Swap auf XTIUSD (WTI-Rohöl-CFD) anbietet. Der Carry-Vorteil hängt von der Backwardation des WTI-Futures-Marktes ab. Überprüfen Sie daher den aktuellen WTI-Long-Swap-Satz Ihres Brokers, bevor Sie die Strategie einsetzen. Getestet und optimiert auf IC Markets, Raw Spread Konto, XTIUSD.

Nicht alle Broker bieten einen positiven WTI-Long-Swap an. Prüfen Sie Ihren zuerst.

Wichtigste Merkmale

• Long-Only-Grid-Strategie, nur Kauf-Limits, keine Marktaufträge
• Fester Rasterschritt
• Konfigurierbares Prüfintervall (1 Minute bis 4 Stunden), timergesteuert, nicht tickgesteuert
• Automatisch skalierende Losgröße proportional zum Kontostand
• Sofortiger Neuaufbau des Rasters bei TP
• Symbol-Override für Broker, die nicht standardmäßige Ölbezeichnungen verwenden (USOIL, OIL.cash, XTIUSD usw.)
• Eingebautes Dashboard, das offene Positionen, kumulierte Swaps, gleitende P&L, Rasterstatus anzeigt
• Isolierung der magischen Zahl, läuft sicher neben anderen EAs
• Nur MT5

Offenlegung des Risikos

Grid-Strategien kumulieren mehrere offene Positionen. Der maximale Drawdown im 8-Jahres-Backtest betrug >17.000 USD während des COVID-19-Ölcrashs. Wenn WTI einen strukturellen langfristigen Rückgang unter den Grid-Floor erfährt, können offene Positionen für längere Zeit unter Wasser bleiben. Beobachten Sie die WTI-Futures-Kurve regelmäßig: Wenn die Backwardation in ein tiefes Contango übergeht, reduzieren Sie die Positionsgröße oder pausieren Sie den EA. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.