Oil Carry Harvester
- Experten
- Version: 1.30
- Aktualisiert: 2 Juni 2026
- Aktivierungen: 5
Oil Carry Harvester
Der Preis dieses EAs steigt an jedem Kalendertag, an dem ein Kauf getätigt wird. Das bedeutet, dass jeder Käufer automatisch einen niedrigeren Preis sichert als alle zukünftigen Käufer, die nach einem Tag mit Preiserhöhung kaufen. Es gibt keinen Gutschein, keine Ablaufdatum und es sind keine weiteren Schritte erforderlich. Ihr Kaufpreis ist Ihr dauerhafter Einstiegspunkt in das Produkt. Alle zukünftigen Updates sind inbegriffen.
Dieser EA ist für große Konten > z. B. 30.000 $ nur dann geeignet, wenn Ihr Mindesthandelsvolumen 50 Barrel pro Trade beträgt, wie bei IC Markets.
Broker wie Darwinex und Admirals erlauben ein geringeres Mindesthandelsvolumen ab 10 Barrel pro Trade (wodurch sich die empfohlene Mindestkontogröße bei diesen Brokern auf etwa 6.000 $ reduziert).
Beispiel für das maximale Risiko bei IC Markets bei einem Minlot pro Preisniveau (Ankerpreis = 90 $/Barrel, Rasterschritt = 10 $, maximales Rasterstufe = 5) für den Fall, dass WTI auf 0 $/Barrel fällt:
- 0,5 Lot x 100 Barrel/Lot x ca. 90 $/Barrel = 4 500 $ Risiko
- 0,5 Lot x 100 Barrel/Lot x ca. 80 $/Barrel = 4 000 $ Risiko
- 0,5 Lot x 100 Barrel/Lot x ca. 70 $/Barrel = 3 500 $ Risiko
- 0,5 Lot x 100 Barrel/Lot x ca. 60 $/Barrel = 3 000 $ Risiko
- 0,5 Lot x 100 Barrel/Lot x ca. 50 $/Barrel = 2 500 $ Risiko
- Gesamtrisiko im Worst-Case-Szenario dieses Beispiels (bei WTI = 0 $/Barrel) = 17 500 $ Risiko (ohne Berücksichtigung von Swap-Erträgen)
Die meisten Öl-EAs versuchen, den Preis vorherzusagen. Oil Carry Harvester tut dies nicht. Der Vorteil liegt im Carry.
Long-Positionen in WTI-Rohöl in Backwardation-Märkten generieren positive Overnight-Swap-Erträge, derzeit bis zu 40 % CAGR auf das nominale Engagement bei ausgewählten Brokern. Dieser EA hält ein kontinuierliches Long-Grid-Engagement auf XTIUSD, erntet diesen Swap jede Nacht und recycelt Kapital durch systematische Take-Profit-Abschlüsse, während der Ölpreis schwankt. Die Preisrichtung ist ein Bonus. Der Carry ist der Motor.
Die Logik des vollständigen Zyklus
Backwardation entsteht, weil der Markt künftig niedrigere Ölpreise erwartet. Genau diese Zukunftserwartung schafft den positiven Carry für Long-Positionen. Oil Carry Harvester nutzt diese Dynamik, anstatt sie zu bekämpfen: Wenn der Preis sinkt, füllt das Grid zusätzliche Ebenen auf, baut die Positionsgröße aus und sammelt jede Nacht mehr Swap-Erträge. Je tiefer der Markt fällt, desto mehr Carry wird pro Tag erzielt.
Wenn sich die Stimmung schließlich wendet und die Terminkurve von Backwardation in Contango übergeht, signalisiert dies, dass der Markt mit einem erneuten Preisanstieg rechnet. Diese Erwartung fällt in der Regel mit einer tatsächlichen Preiserholung zusammen. Wenn der WTI-Preis wieder durch das Raster steigt, wird jede Stufe über ihren Take-Profit-Punkt geschlossen, wodurch die akkumulierten Positionen systematisch abgebaut und das unrealisierte Engagement in realisierten Gewinn umgewandelt werden. Das Raster füllt sich bei Positionsschließungen unterhalb des Marktpreises wieder auf und ist bereit für den nächsten Zyklus.
Das Ergebnis: Sie werden dafür bezahlt, auf dem Weg nach unten Positionen aufzubauen, und Sie werden erneut bezahlt, wenn sich der Markt erholt. Das Worst-Case-Szenario in diesem Rahmen ist kein fallender Preis. Es ist ein dauerhafter, struktureller Rückgang, der sich nie umkehrt. Dieses Tail-Risiko ist real und wurde oben dargelegt. Für alles, was darunter liegt, wirken Carry und Raster zusammen.
So funktioniert es
Eine Leiter aus Buy-Limit-Orders wird z. B. alle 5 $ unterhalb des Ankerpreises platziert. Jede ausgeführte Position wird bis zum TP (Einstieg + z. B. 5 $ Grid-Schritt) gehalten, dann baut sich das Level automatisch unterhalb des Marktpreises wieder auf. Das Grid läuft mit einem konfigurierbaren Timer (1 Min. bis 4 Std.), nicht bei jedem Tick, was zu einer CPU-Auslastung nahe Null und schnellen, zuverlässigen Backtests führt. Die Lotgröße skaliert proportional zum Kontostand über eine optionale automatische Skalierung.
Backtest-Ergebnisse: 8,4 Jahre (Jan. 2018 – Mai 2026) -> Set-Datei im Reiter „Kommentare“ finden
- Anfängliche Einlage: 40.000 $
- Gesamtnettogewinn: +169.004 $ (+423 %)
- CAGR: 21,7 % | CAGR nur aus Swaps: 17,3 %
- Swap-Erträge: 113.159 $ (67 % der Gesamt-Gewinn- und Verlustrechnung)
- Grid-TP-Gewinne: 55.845 $ (33 % der gesamten Gewinn- und Verlustrechnung)
- Maximaler Kontostand-Drawdown: 0,52 %
- Maximaler Kapitalrückgang: 30,9 % (COVID-Crash 2020, vollständig wieder aufgeholt)
Der COVID-Stresstest
Im März/April 2020 fiel der WTI-Spotpreis auf 17 $. Alle 12 Grid-Ebenen wurden von 95 $ bis hinunter auf 40 $ ausgefüllt. Der Drawdown des Eigenkapitals erreichte einen Höchststand von 30,9 %, vollständig unrealisiert, ohne dass Stopps ausgelöst wurden. Der EA sammelte während des gesamten Crashs täglich Swap-Erträge. Nettoergebnis für 2020: +3.103 $. Als sich der Ölpreis erholte, wurde 2021 zum stärksten Jahr im Backtest: +29.027 $.
Das ist es, was Carry-Strategien leisten, was Momentum-Strategien nicht können: Sie werden dafür bezahlt, dass Sie während des Drawdowns halten.
Anforderungen an den Broker
Oil Carry Harvester erfordert einen Broker, der einen positiven Long-Swap auf XTIUSD (WTI-Rohöl-CFD) anbietet. Der Carry-Vorteil hängt von der Backwardation am WTI-Futures-Markt ab, überprüfen Sie daher vor dem Einsatz den aktuellen WTI-Long-Swap-Satz Ihres Brokers. Getestet und optimiert bei IC Markets, Raw Spread-Konto, XTIUSD.
Nicht alle Broker bieten einen positiven WTI-Long-Swap an. Überprüfen Sie dies zunächst bei Ihrem Broker.
Hauptmerkmale
- Reine Long-Grid-Strategie, nur Buy-Limits, keine Market-Orders
- Fester Grid-Schritt
- Konfigurierbares Überprüfungsintervall (1 Min. bis 4 Std.), zeitgesteuert, nicht tickgesteuert
- Automatische Skalierung der Lotgröße proportional zum Kontostand
- Sofortiger Grid-Neuaufbau bei TP
- Symbol-Überschreibung für Broker, die nicht standardmäßige Öl-Bezeichnungen verwenden (USOIL, OIL.cash, XTIUSD usw.)
- Integriertes Dashboard mit offenen Positionen, kumulierten Swaps, schwankendem P&L und Grid-Status
- Isolierung der Magic Number, läuft sicher neben anderen EAs
- Nur MT5
Risikohinweis
Grid-Strategien akkumulieren mehrere offene Positionen. Der maximale Drawdown im 8-Jahres-Backtest betrug während des COVID-19-Ölpreiscrashs >17.000 USD. Sollte der WTI-Preis einen strukturellen langfristigen Rückgang unter die Grid-Untergrenze verzeichnen, können offene Positionen über längere Zeiträume im Minus bleiben. Beobachten Sie die WTI-Futures-Kurve regelmäßig: Wenn sich die Backwardation in ein tiefes Contango verwandelt, reduzieren Sie die Positionsgröße oder pausieren Sie den EA. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
