TWJ Anchored VWAP
- Indicadores
- Versión: 1.20
- Actualizado: 5 marzo 2026
- Activaciones: 5
1. Visión General
TWJ Anchored VWAP es un indicador profesional de MetaTrader 5 que traza el Precio Medio Ponderado por Volumen anclado a la apertura de cada nuevo día de negociación. El VWAP se reinicia automáticamente al comienzo de cada sesión, proporcionándole un precio de referencia intradía limpio y preciso calculado a partir de la apertura real de cada día.
A diferencia de las herramientas VWAP fijas o ancladas manualmente, TWJ Anchored VWAP no requiere ninguna configuración para mantenerse relevante - maneja la lógica de anclaje diario automáticamente mientras que le da control total sobre el número de bandas de Desviación Estándar mostradas y cada elemento visual en el gráfico.
Tipo de indicador: Indicador personalizado - se traza directamente en el gráfico de precios MT5.
Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) solamente.
2. Características principales
| Característica | Descripción |
| Anclaje diario automático | El VWAP se reajusta con precisión en la apertura de cada nuevo día de negociación, sin necesidad de introducir datos manualmente. |
| Cálculo del precio típico | Utiliza la fórmula estándar (Máximo + Mínimo + Cierre) / 3 para un cálculo preciso del VWAP. |
| Prioridad al volumen real | Utiliza automáticamente el volumen real de tick cuando está disponible; vuelve al volumen de tick en los corredores que no lo proporcionan. |
| Hasta 5 bandas SD | Muestra entre 0 y 5 pares de bandas de desviación estándar por encima y por debajo del VWAP. |
| Multiplicadores configurables | Cada banda SD tiene un multiplicador independiente: establezca sus niveles estadísticos preferidos (por ejemplo, 1,28, 2,01, 2,51, 3,10, 4,00). |
| Control a todo color | Cada línea (VWAP y las 5 bandas SD) dispone de una entrada de selección de color independiente. |
| Protección de volumen cero | Las barras con volumen cero se gestionan correctamente y no interrumpen el cálculo. |
| Recálculo Parcial Seguro | En las barras en vivo, el indicador vuelve al anclaje del día correcto para garantizar que los totales en ejecución sean siempre precisos. |
| Limpieza de gráficos no utilizados | Los gráficos de banda SD que están desactivados se ocultan completamente usando DRAW_NONE - sin desorden en el gráfico. |
3. Parámetros de entrada
Se puede acceder a todos los parámetros desde la pestaña Entradas del indicador cuando se adjunta a un gráfico, o haciendo doble clic en el nombre del indicador en el Navegador.
3.1 Parámetros de desviación estándar
| Parámetro | Por defecto | Rango | Descripción |
| Número de bandas SD | 4 | 0 - 5 | Cuántos pares de bandas de Desviación Estándar mostrar. Ajuste a 0 para mostrar sólo VWAP. |
| Multiplicador Banda SD 1 | 1.28 | Cualquiera > 0 | Multiplicador para la primera banda SD. 1.28 representa aproximadamente el percentil 80. |
| Multiplicador SD Banda 2 | 2.01 | Cualquiera > 0 | Multiplicador para la segunda banda SD. |
| Multiplicador SD Banda 3 | 2.51 | Cualquiera > 0 | Multiplicador para la tercera banda SD. |
| Multiplicador de la banda SD 4 | 3.10 | Cualquiera > 0 | Multiplicador para la cuarta banda SD. |
| Multiplicador de la banda SD 5 | 4.00 | Cualquiera > 0 | Multiplicador para la quinta banda SD (la más exterior). |
3.2 Configuración del color de la banda
| Parámetro | Color por defecto | Descripción |
| Color de la línea VWAP | Blanco | Color de la línea VWAP principal. |
| Color de la banda SD1 | Azul aciano | Color de las líneas superior e inferior de la banda SD 1. |
| Color de la banda SD2 | Naranja | Color de las líneas superior e inferior de la banda SD 2. |
| Color de la banda SD3 | Ladrillo refractario | Color de las líneas superior e inferior de la banda SD 3. |
| Color de la banda SD4 | Rojo | Color de las líneas superior e inferior de la banda SD 4. |
| Banda SD5 Color | Granate | Color de las líneas superior e inferior de la banda SD 5. |
4. Funcionamiento
4.1 Cálculo del VWAP
El VWAP se calcula utilizando la fórmula típica de precios:
Precio Típico = ( Máximo + Mínimo + Cierre) / 3
VWAP = Σ (Precio típico × Volumen) / Σ (Volumen)
La suma acumulada se restablece al comienzo de cada nuevo día de negociación, como se detecta por un cambio en el componente de fecha de la marca de tiempo de la barra. El volumen real del corredor se utiliza cuando está disponible; el volumen de ticks es la alternativa.
4.2 Bandas de desviación estándar
La desviación estándar se calcula a partir del mismo conjunto de datos ponderados por volumen:
Varianza = Σ (Volumen × TP²) / Σ(Volumen) - VWAP² .
Banda N = VWAP ± ( Multiplier_N × SD )
Cada banda habilitada traza dos líneas simétricas, una por encima y otra por debajo del VWAP. Se garantiza matemáticamente que el valor de SD no sea negativo al fijar la varianza en cero antes de sacar la raíz cuadrada.
4.3 Lógica de reajuste diario
El indicador compara la parte de la fecha de la marca de tiempo de cada barra con la barra anterior. Cuando cambia la fecha, todos los acumuladores en ejecución (volumen acumulado, precio típico acumulado × volumen y la suma al cuadrado) se restablecen a los valores de la primera barra del nuevo día. Esto asegura que el VWAP siempre comienza fresco desde la primera barra negociada de cada sesión.
5. Lectura del indicador
5.1 Línea VWAP
La línea VWAP (blanca por defecto) representa el precio medio ponderado por volumen desde la apertura del día hasta la barra actual. Es el nivel de referencia más importante del gráfico.
- Precio por encima del VWAP: los compradores tienen el control del día; tendencia alcista.
- Precio por debajo del VWAP: dominan los vendedores; tendencia bajista.
- Precio que vuelve al VWAP: posible configuración de operación de reversión a la media.
- Días de tendencia fuerte: el precio se mantiene en un lado del VWAP durante toda la sesión.
- Días de rotación: el precio oscila de un lado a otro del VWAP.
5.2 Bandas de desviación estándar
Las bandas de desviación estándar representan distancias estadísticamente significativas del VWAP. Se expanden y contraen a lo largo del día a medida que se negocia más volumen.
| Banda | Multiplicador por defecto | Interpretación |
| SD1 (Azul) | 1.28× | ~80% de la acción del precio esperada dentro de este rango. Primer objetivo de reversión a la media. |
| SD2 (Naranja) | 2.01× | Extensión moderada. Si el precio llega hasta aquí, suele indicar una extensión excesiva. |
| SD3 (Ladrillo refractario) | 2.51× | Extensión significativa. Zona de reversión de alta probabilidad en la mayoría de los días normales de negociación. |
| SD4 (Rojo) | 3. 10× | Extensión extrema. Típicamente sólo se alcanza en días de alta volatilidad o impulsados por noticias. |
| SD5 (Granate) | 4.00× | Extensión excepcional. Rara vez se toca - indica una sesión inusualmente volátil. |
Consejo: Muchos operadores institucionales utilizan el nivel SD2 como objetivo de desvanecimiento - el precio que vuelve de SD2 hacia VWAP es una configuración común de reversión a la media.
6. Preguntas frecuentes
¿Por qué el VWAP tiene un aspecto diferente en los distintos plazos?
El VWAP es el mismo valor independientemente del marco temporal: representa la media ponderada por volumen desde la apertura del día. Sin embargo, en plazos más largos (H4, Diario) hay menos barras visibles, por lo que la línea parece más suave. Para realizar análisis intradía precisos, utilice M1 a H1.
¿Por qué las bandas comienzan estrechas y se ensanchan a lo largo del día?
Se trata de un comportamiento matemáticamente correcto. Al principio de la sesión sólo se han negociado unas pocas barras, por lo que la desviación típica se calcula a partir de un conjunto de datos pequeño, lo que produce naturalmente bandas estrechas. A medida que avanza el día y se acumulan más datos de precios y volúmenes, las bandas se estabilizan y pueden ampliarse o reducirse en función de la volatilidad real.
¿Puedo establecer el número de bandas SD en 0?
Sí. Al establecer la entrada en 0 se desactivan todos los gráficos de bandas y sólo se muestra la línea VWAP. Esto es útil cuando se desea un gráfico limpio con sólo la referencia de anclaje.
Mi broker no proporciona volumen real, ¿seguirá funcionando el indicador?
Sí, el indicador detecta automáticamente si hay datos de volumen real disponibles. Si no es así, vuelve al volumen de ticks, que es el estándar en la mayoría de los corredores de Forex. El cálculo del VWAP funciona correctamente con el volumen de ticks.
¿Se repinta el indicador?
El VWAP de las barras completadas no se vuelve a pintar. Es posible que la barra más reciente se actualice en cada nuevo tick a medida que cambien sus datos de volumen y precio; este es el comportamiento esperado y correcto para cualquier implementación de VWAP en tiempo real.
¿Puedo cambiar los valores del multiplicador SD?
Sí. Los cinco valores del multiplicador son parámetros de entrada totalmente configurables. Puede establecer cualquier valor decimal positivo. Los valores por defecto (1,28, 2,01, 2,51, 3,10, 4,00) son niveles estadísticos de referencia utilizados habitualmente, pero puede adaptarlos a su estrategia.
7. Soporte y actualizaciones
Para preguntas, comentarios o soporte con TWJ Anchored VWAP, por favor utilice los siguientes canales:
-YouTube:youtube.com/@tradingwithj - tutoriales, contenido comercial y actualizaciones de productos.
-Perfil MQL5:mql5.com/es/users/curtisdaniel
-Los comentarios y valoraciones en el mercado MQL5 ayudan a otros traders a descubrir TWJ Anchored VWAP y son muy apreciados.
