Cointegration Quant Tracker ADF and Hurst
- Indicadores
- Thiago Lopes
- Versão: 5.0
- Atualizado: 17 março 2026
- Ativações: 5
Rastreador Quantitativo de Cointegração Caicai
Aviso Importante: Este indicador é uma ferramenta integrante do robô automatizado EA Caicai Long and Short Pair Trading.
Uma ferramenta quantitativa robusta concebida para validar operações de Pair Trading. Este indicador traz análises matemáticas avançadas para os seus gráficos, garantindo que negoceia apenas pares com verdadeira vantagem estatística (cointegração e reversão à média).
Principais Funcionalidades:
- Teste ADF (Dickey-Fuller): Calcula a estatística T para avaliar a estacionariedade da série.
- Expoente de Hurst: Mede a força da característica de reversão à média.
- Feedback Visual: Traça ambas as métricas continuamente para confirmar quando um par entra ou sai de um estado cointegrado.
Parâmetros de Entrada:
- InpSymbolY: O ticker do primeiro ativo (Variável Dependente). Ex: PETR4
- InpSymbolX: O ticker do segundo ativo (Variável Independente). Ex: VALE3
- InpQuantSamples: Número de amostras/barras usadas para calcular o Teste ADF e o Expoente de Hurst (Padrão: 100).
Como Utilizar:
Anexe o indicador a um gráfico e insira os dois ativos. Procure períodos em que o Teste ADF fique abaixo do seu limite crítico (indicando estacionariedade) e o Expoente de Hurst fique abaixo de 0.5 (indicando reversão à média).