QuantTradingSystem
- Asesores Expertos
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Bienvenido a QuantTradingSystem - una sofisticada solución de trading cuantitativo disponible para MetaTrader 5. Este asesor experto combina estrategias cuantitativas con gestión de riesgos para ofrecer resultados de trading consistentes.
Características principales:
- 5 Estrategias Cuantitativas Probadas incluyendo Reversión Media, Momento, Pares, Volatilidad y Aprendizaje Automático .
- Enfoque de cartera multiestrategia para un riesgo diversificado
- Análisis estadístico avanzado con cálculos en tiempo real
- Gestión de riesgos de nivel institucional, incluidos VaR, ratio de Sharpe y dimensionamiento dinámico de posiciones .
- Opción de dimensionamiento de lote completo para compatibilidad con empresas de accesorios
- Capacidad de reequilibrio de carteras y cobertura dinámica
QuantTradingSystem - Guía completa de parámetros de entrada
🎯 Selección de estrategia
QuantStrategy (Enum: STRATEGY_MEAN_REVERSION)
- Finalidad: Selecciona la estrategia principal de negociación.
- Opciones:
o 0 = STRATEGY_MEAN_REVERSION: Negocia cuando el precio se desvía significativamente de la media, esperando la reversión.
o 1 = STRATEGY_MOMENTUM: Sigue el impulso y las tendencias de los precios.
o 2 = STRATEGY_PAIRS_TRADING: Arbitraje estadístico (su elección optimizada)
o 3 = STRATEGY_VOLATILITY: Negocia rupturas de volatilidad
o 4 = STRATEGY_ML_PREDICTION: Predicciones basadas en aprendizaje automático
- Impacto: Determina la lógica de negociación básica utilizada
- Recomendado: Pruebe cada tipo de estrategia para encontrar la que mejor se adapte a su mercado
EnableMultiStrategy (Bool: true)
- Propósito: Combina las señales de las 5 estrategias utilizando un enfoque ponderado
- Cómo funciona: Calcula la media ponderada de las señales de todas las estrategias
- Ventajas: Diversificación y confirmación de señales
- Riesgo: Puede reducir la frecuencia y claridad de las señales
- Nota: Su optimización establece esto en falso para un enfoque centrado
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📊 Instrumento de negociación
TradingSymbol (Cadena: "")
- Propósito: Especifica el símbolo a negociar
- Predeterminado: Vacío = utiliza el símbolo del gráfico actual
- Uso: Introduzca un símbolo específico como "EURUSD" o "NAS100".
- Importante: El símbolo debe estar disponible en Market Watch
TradingTimeframe (Enum: PERIOD_CURRENT)
- Propósito: Establece el marco temporal para el análisis
- Por defecto: Utiliza el marco temporal del gráfico actual
- Opciones: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, etc.
- Impacto: Afecta a la frecuencia de las señales y a la duración de las operaciones
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💼 Gestión de Cartera
MaxRiskPerTrade (Doble: 1,0%)
- Propósito: Porcentaje máximo de capital a arriesgar por operación individual.
- Rango: 0,5% (conservador) a 5,0% (agresivo)
- Cálculo: Utilizado en la fórmula de dimensionamiento de posiciones
- Advertencia: Valores más altos = mayores beneficios potenciales pero mayor riesgo
MaxPortfolioRisk (Doble: 5,0%)
- Objetivo: Riesgo total máximo de todas las posiciones abiertas
- Protección: Evita el apalancamiento excesivo
- Activación: Detiene las nuevas operaciones cuando se supera el límite
Volatilidad objetivo (Doble: 0,15)
- Objetivo: Volatilidad anualizada de la cartera (15%)
- Utilización: Ajusta el tamaño de las posiciones en función de la volatilidad del mercado
- Fórmula: Menor volatilidad de mercado = mayores posiciones, mayor volatilidad de mercado = menores posiciones
MaxPositions (Int: 5)
- Finalidad: Número máximo de posiciones abiertas simultáneas
- Ventajas: Distribución del riesgo entre varias operaciones
- Requisito: Necesita capital suficiente para todas las posiciones
EnablePortfolioRebalancing (Bool: true)
- Propósito: Reequilibra automáticamente la cartera diariamente
- Función: Cierra posiciones sobredimensionadas que superan los límites de riesgo
- Frecuencia: Comprobaciones cada 24 horas
- Beneficio: Mantiene la disciplina de riesgo
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📏 Dimensionamiento de posiciones
UseWholeLotSizing (Bool: true)
- Propósito: Obliga a todas las operaciones a utilizar sólo tamaños de lote de números enteros
- Efecto: 1.0, 2.0, 3.0 lotes (no 1.3 o 2.7)
- Ventaja: Gestión más sencilla de las operaciones
- Inconveniente: Menor precisión en el dimensionamiento de las posiciones
MinLotSize (Doble: 1.0)
- Propósito: Tamaño mínimo de operación permitido
- Interacción: Con UseWholeLotSizing, el mínimo se convierte automáticamente en 1.0
- Anulación: El sistema puede aumentar el mínimo si el símbolo lo requiere
MaxLotSize (Doble: 10.0)
- Propósito: Tamaño máximo de operación permitido por posición
- Protección: Evita posiciones accidentalmente grandes
- Anulación: El sistema utiliza el menor de este valor y el máximo del símbolo
RoundToNearestWhole (Bool: true)
- Propósito: Redondea lotes fraccionarios al número entero más cercano
- Sólo activo: Cuando UseWholeLotSizing = false
- Ejemplo: 2,3 lotes se convierte en 2,0, 2,7 se convierte en 3,0
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📈 Parámetros estadísticos
StatisticalWindow (Int: 252)
- Finalidad: Número de barras utilizadas para los cálculos estadísticos
- Estándar: 252 = ~1 año de negociación
- Impacto: Ventana más grande = estadísticas más estables, inicialización más larga
- Crítico: El EA no operará hasta que se recopilen esta cantidad de barras.
ZScoreEntry (Doble: 2.0)
- Propósito: Umbral Z-score para señales de entrada de operaciones
- Su configuración: 4.4 (extremadamente alto - muy selectivo)
- Significado: El precio debe estar a 4,4 desviaciones estándar de la media
- Efecto: Valores más altos = menos operaciones pero de mayor calidad
- Estándar: 2.0 = ~2.5% probabilidad, 4.4 = ~0.001% probabilidad
ZScoreExit (Doble: 0,5)
- Objetivo: Umbral de puntuación Z para cerrar operaciones de reversión a la media.
- Lógica: Cerrar cuando el precio retrocede hacia la media
- Conservador: Los valores más altos mantienen las operaciones durante más tiempo
ConfidenceLevel (Doble: 0,95)
- Propósito: Nivel estadístico de confianza (95%)
- Uso: Utilizado en VaR y cálculos estadísticos
- Estándar: 0,95 = 95% de confianza
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🔄 Estrategia de reversión a la media
MR_Period (Int: 20)
- Finalidad: Periodo para el cálculo de la media móvil de referencia.
- Uso: Cálculo de la línea media de las Bandas de Bollinger
- Efecto: Periodos más largos = señales más suaves y menos sensibles
MR_Umbral (Doble: 2,0)
- Propósito: Multiplicador de la desviación estándar para las bandas de Bollinger
- Cálculo: Bandas = MA ± (Umbral × Desviación estándar)
- Impacto: Valores más altos = bandas más anchas, menos señales
MR_UseBollinger (Bool: true)
- Objetivo: Activar/desactivar el cálculo de las bandas de Bollinger
- Alternativa: Utiliza la desviación simple del precio sin bandas
- Rendimiento: Su optimización encontró mejores resultados sin Bollinger
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⚡ Estrategia de Momento
MOM_FastPeriod (Int: 12)
- Finalidad: Periodo rápido para el cálculo del momentum.
- Estándar: Normalmente de 12 a 21 para el momentum rápido
MOM_SlowPeriod (Int: 26)
- Propósito: Periodo lento para cálculo de momentum
- Inusual: Su rápido > lento sugiere un enfoque contrario
MOM_Threshold (Doble: 0,02)
- Finalidad: Porcentaje mínimo de impulso para la señal (2%)
- Efecto: Sólo opera en movimientos de fuerte impulso
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📊 Estrategia de volatilidad
VOL_Period (Int: 20)
- Propósito: Periodo para el cálculo de la volatilidad
- Método: Utiliza el Average True Range (ATR)
VOL_Umbral (Doble: 1,5)
- Finalidad: Multiplicador de volatilidad para señales de ruptura
- Lógica: Operar cuando volatilidad actual > media × umbral
VOL_UseGARCH (Bool: false)
- Finalidad: Habilitar el modelado avanzado de volatilidad GARCH
- GARCH: Cálculo de volatilidad más sofisticado pero complejo
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🤖 Aprendizaje automático
ML_TrainingPeriod (Int: 1000)
- Propósito: Número de barras para el entrenamiento del modelo ML.
- Efecto: Más datos = predicciones potencialmente mejores, adaptación más lenta.
ML_Features (Int: 10)
- Finalidad: Número de características de entrada para el modelo ML
- Características: Rentabilidad, volatilidad, RSI, impulso, etc.
ML_ConfidenceThreshold (Doble: 0,7)
- Finalidad: Confianza mínima para las predicciones ML (70%)
- Efecto: Umbral más bajo = más operaciones basadas en ML
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⚠️ Gestión de Riesgos
VaR_Confianza (Doble: 0,05)
- Propósito: Nivel de confianza del Valor en Riesgo (95% = 0.05)
- Utilización: Calcula las pérdidas potenciales
VaR_Period (Int: 22)
- Finalidad: Periodo de retrospectiva para el cálculo del VaR
- Estándar: 22 = 1 mes de negociación
EnableDynamicHedging (Bool: true)
- Finalidad: Habilitar mecanismos automáticos de cobertura
- Función: Puede crear posiciones compensatorias para la gestión del riesgo
MaxDrawdown (Doble: 0,10)
- Finalidad: Reducción máxima permitida (10%)
- Acción: Cierra todas las posiciones si se supera
⚖️ Avisos importantes
AVISO LEGAL Y ADVERTENCIA DE RIESGO
AVISO LEGAL Y ADVERTENCIA DE RIESGO
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- Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros
- Podría perder una parte o la totalidad de su inversión inicial.
- Operar con apalancamiento amplifica tanto los beneficios como las pérdidas potenciales.
- Las condiciones del mercado pueden cambiar de forma rápida e impredecible.
- El análisis técnico y las estrategias de negociación algorítmica pueden fallar
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-
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- Fallos del sistema
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