Willkommen beim QuantTradingSystem - einer hochentwickelten quantitativen Handelslösung, die für MetaTrader 5 verfügbar ist. Dieser Expert Advisor kombiniert quantitative Strategien mit Risikomanagement, um konsistente Handelsergebnisse zu erzielen.
Hauptmerkmale:
- 5 bewährte quantitative Strategien, darunter Mean Reversion, Momentum, Pairs Trading, Volatility Trading und Machine Learning
- Multi-Strategie-Portfolio-Ansatz für diversifiziertes Risiko
- Erweiterte statistische Analyse mit Echtzeitberechnungen
- Institutionelles Risikomanagement einschließlich VaR, Sharpe Ratio und dynamischer Positionsgrößenbestimmung
- Whole Lot Sizing Option für Kompatibilität mit Prop-Firmen
- Portfolio-Rebalancing und dynamische Hedging-Funktionen
QuantTradingSystem - Vollständiger Leitfaden für Eingabeparameter 🎯 Strategie-Auswahl
QuantStrategy (Enum: STRATEGY_MEAN_REVERSION)
- Zweck: Wählt die primäre Handelsstrategie aus
- Optionen:
o 0 = STRATEGY_MEAN_REVERSION: Handelt, wenn der Preis signifikant vom Mittelwert abweicht, in Erwartung einer Umkehrung
o 1 = STRATEGY_MOMENTUM: Folgt der Preisdynamik und den Trends
o 2 = STRATEGIE_PAIRS_TRADING: Statistische Arbitrage (Ihre optimierte Wahl)
o 3 = STRATEGIE_VOLATILITÄT: Handelt mit Volatilitätsausbrüchen
o 4 = STRATEGY_ML_PREDICTION: Auf maschinellem Lernen basierende Vorhersagen
- Auswirkungen: Bestimmt die verwendete Handelslogik
- Empfohlen: Testen Sie jeden Strategietyp, um die beste Lösung für Ihren Markt zu finden.
EnableMultiStrategy (Bool: true)
- Zweck: Kombiniert Signale von allen 5 Strategien unter Verwendung eines gewichteten Ansatzes
- Wie funktioniert das? Berechnet den gewichteten Durchschnitt aller Strategiesignale
- Vorteile: Diversifizierung und Signalbestätigung
- Risiko: Kann die Signalhäufigkeit und -klarheit verringern
- Hinweis: Ihre Optimierung setzt dies auf false für einen fokussierten Ansatz
________________________________________
📊 Handelsinstrument
HandelsSymbol (String: "")
- Zweck: Gibt an, welches Symbol gehandelt werden soll
- Voreinstellung: Empty = verwendet das aktuelle Chart-Symbol
- Verwendung: Spezifisches Symbol wie "EURUSD" oder "NAS100" eingeben
- Wichtig: Das Symbol muss in Market Watch verfügbar sein
Handelszeitrahmen (Enum: PERIOD_CURRENT)
- Zweck: Legt den Zeitrahmen für die Analyse fest
- Voreinstellung: Verwendet den aktuellen Chart-Zeitrahmen
- Optionen: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, etc.
- Auswirkung: Beeinflusst die Signalfrequenz und die Handelsdauer
________________________________________
💼 Portfolio-Verwaltung
MaxRiskPerTrade (Doppelt: 1,0%)
- Zweck: Maximaler Prozentsatz des zu riskierenden Eigenkapitals pro einzelnem Handel
- Bereich: 0,5% (konservativ) bis 5,0% (aggressiv)
- Berechnung: Wird in der Positionsgrößenformel verwendet
- Warnung: Höhere Werte = höhere potenzielle Gewinne, aber größeres Risiko
MaxPortfolioRisiko (Doppelt: 5,0%)
- Zweck: Maximales Gesamtrisiko über alle offenen Positionen
- Schutz: Verhindert übermäßiges Leveraging
- Auslöser: Stoppt neue Trades, wenn das Limit überschritten wird
Zielvolatilität (Double: 0,15)
- Zweck: Zielwert für die annualisierte Portfolio-Volatilität (15%)
- Verwendung: Passt Positionsgrößen auf Basis der Marktvolatilität an
- Formel: Geringere Marktvolatilität = größere Positionen, höhere Marktvolatilität = kleinere Positionen
MaxPositions (Int: 5)
- Zweck: Maximale Anzahl von gleichzeitig offenen Positionen
- Vorteile: Risikostreuung über mehrere Trades
- Erfordernis: Benötigt ausreichend Kapital für alle Positionen
EnablePortfolioRebalancing (Bool: true)
- Zweck: Tägliches automatisches Rebalancing des Portfolios
- Funktion: Schließt übergroße Positionen, die Risikogrenzen überschreiten
- Häufigkeit: Überprüft alle 24 Stunden
- Vorteil: Erhält die Risikodisziplin aufrecht
________________________________________
📏 Positionsgrößenbestimmung
UseWholeLotSizing (Bool: true)
- Zweck: Erzwingt, dass bei allen Geschäften nur ganzzahlige Losgrößen verwendet werden.
- Wirkung: 1,0, 2,0, 3,0 Lots (keine 1,3 oder 2,7)
- Vorteil: Einfacheres Handelsmanagement
- Nachteil: Weniger präzise Positionsgrößenbestimmung
MinLotSize (Doppelt: 1.0)
- Zweck: Erlaubte Mindesthandelsgröße
- Wechselwirkung: Mit UseWholeLotSizing wird das Minimum automatisch zu 1.0
- Außerkraftsetzung: System kann erhöhen, wenn das Symbol ein höheres Minimum erfordert
MaxLotSize (Double: 10.0)
- Zweck: Maximal zulässige Handelsgröße pro Position
- Schutz: Verhindert versehentlich große Positionen
- Außerkraftsetzen: Das System verwendet den kleineren Wert aus diesem Wert und dem Symbolmaximum
RoundToNearestWhole (Bool: true)
- Zweck: Rundet Bruchteile von Losen auf die nächste ganze Zahl
- Nur aktiv: Wenn UseWholeLotSizing = false
- Beispiel: 2,3 Lose werden zu 2,0, 2,7 werden zu 3,0
________________________________________
📈 Statistische Parameter
StatistischesFenster (Int: 252)
- Zweck: Anzahl der für statistische Berechnungen verwendeten Balken
- Standard: 252 = ~1 Handelsjahr
- Auswirkungen: Größeres Fenster = stabilere Statistiken, längere Initialisierung
- Kritisch: EA wird nicht handeln, bis so viele Balken gesammelt wurden
ZScoreEntry (Double: 2.0)
- Zweck: Z-Score-Schwelle für Handelseinstiegssignale
- Ihre Einstellung: 4.4 (extrem hoch - sehr selektiv)
- Bedeutung: Der Kurs muss 4,4 Standardabweichungen vom Mittelwert entfernt sein
- Effekt: Höhere Werte = weniger, aber hochwertigere Trades
- Standard: 2.0 = ~2.5% Wahrscheinlichkeit, 4.4 = ~0.001% Wahrscheinlichkeit
ZScoreExit (Double: 0.5)
- Zweck: Z-Score-Schwelle für das Schließen von Mean-Reversion-Trades
- Logik: Schließen, wenn sich der Preis zurück zum Mittelwert bewegt
- Konservativ: Höhere Werte halten die Trades länger
Konfidenzniveau (Double: 0.95)
- Zweck: Statistisches Konfidenzniveau (95%)
- Verwendung: Verwendet in VaR und statistischen Berechnungen
- Standard: 0,95 = 95% Konfidenz
________________________________________
🔄 Mean-Reversion-Strategie
MR_Periode (Int: 20)
- Zweck: Zeitraum für die Berechnung der gleitenden durchschnittlichen Basislinie
- Verwendung: Berechnung der Mittellinie der Bollinger Bands
- Wirkung: Längere Perioden = glattere, weniger empfindliche Signale
MR_Threshold (Double: 2.0)
- Zweck: Standardabweichungsmultiplikator für Bollinger Bands
- Berechnung: Bänder = MA ± (Schwellenwert × Standardabweichung)
- Auswirkung: Höhere Werte = breitere Bänder, weniger Signale
MR_UseBollinger (Bool: true)
- Zweck: Aktivieren/Deaktivieren der Berechnung von Bollinger Bands
- Alternative: Verwendet einfache Preisabweichung ohne Bänder
- Leistung: Ihre Optimierung fand bessere Ergebnisse ohne Bollinger
________________________________________
⚡ Momentum-Strategie
MOM_FastPeriod (Int: 12)
- Zweck: Schnelle Periode für Momentum-Berechnung
- Standard: Normalerweise 12-21 für schnelles Momentum
MOM_SlowPeriod (Int: 26)
- Zweck: Langsamer Zeitraum für Momentum-Berechnung
- Ungewöhnlich: Ihr Fast > Slow deutet auf einen konträren Ansatz hin
MOM_Threshold (Double: 0.02)
- Zweck: Minimaler Momentum-Prozentsatz für Signal (2%)
- Wirkung: Nur Trades bei starken Momentum-Bewegungen
________________________________________
📊 Volatilitätsstrategie
VOL_Period (Int: 20)
- Zweck: Zeitraum für Volatilitätsberechnung
- Methode: Verwendet Average True Range (ATR)
VOL_Threshold (Double: 1.5)
- Zweck: Volatilitätsmultiplikator für Ausbruchssignale
- Logik: Handel, wenn aktuelle Volatilität > Durchschnitt × Schwellenwert
VOL_UseGARCH (Bool: false)
- Zweck: Aktivieren der erweiterten GARCH-Volatilitätsmodellierung
- GARCH: Anspruchsvollere, aber komplexe Volatilitätsberechnung
________________________________________
🤖 Maschinelles Lernen
ML_TrainingPeriod (Int: 1000)
- Zweck: Anzahl der Balken für das ML-Modell-Training
- Auswirkung: Mehr Daten = potenziell bessere Vorhersagen, langsamere Anpassung
ML_Features (Int: 10)
- Zweck: Anzahl der Eingangsmerkmale für das ML-Modell
- Merkmale: Renditen, Volatilität, RSI, Momentum, etc.
ML_ConfidenceThreshold (Double: 0.7)
- Zweck: Mindestkonfidenz für ML-Vorhersagen (70%)
- Auswirkung: Niedrigerer Schwellenwert = mehr ML-basierte Trades
________________________________________
⚠️ Risikomanagement
VaR_Konfidenz (Doppelt: 0,05)
- Zweck: Value-at-Risk-Konfidenzniveau (95% = 0,05)
- Verwendung: Berechnet potenzielle Verluste
VaR_Periode (Int: 22)
- Zweck: Lookback-Periode für die VaR-Berechnung
- Standard: 22 = 1 Handelsmonat
EnableDynamicHedging (Bool: true)
- Zweck: Automatische Absicherungsmechanismen einschalten
- Funktion: Kann ausgleichende Positionen für das Risikomanagement erstellen
MaxDrawdown (Doppelt: 0,10)
- Zweck: Maximal zulässiger Drawdown (10%)
- Aktion: Schließt alle Positionen bei Überschreitung
⚖️ Wichtige Haftungsausschlüsse
RECHTLICHER HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND RISIKOWARNUNG
WICHTIG: VOR DEM KAUF ODER DER VERWENDUNG DIESES EXPERT ADVISORS LESEN
RISIKO-OFFENLEGUNG
DER HANDEL BIRGT EIN ERHEBLICHES VERLUSTRISIKO UND IST NICHT FÜR ALLE ANLEGER GEEIGNET.
- Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
- Sie könnten einen Teil oder den gesamten Betrag Ihrer ursprünglichen Investition verlieren.
- Der Handel mit Hebeleffekten vergrößert sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste.
- Die Marktbedingungen können sich schnell und unvorhersehbar ändern.
- Technische Analysen und algorithmische Handelsstrategien können fehlschlagen
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Mit dem Kauf und/oder der Nutzung dieses Expert Advisors (EA) erkennen Sie an und stimmen zu, dass:
-
KEINE GARANTIE FÜR GEWINNE: Diese Software garantiert weder Gewinne noch die Freiheit von Verlusten. Jeder Handel ist mit einem Risiko verbunden.
-
KÄUFER ÜBERNIMMT ALLE VERANTWORTUNG: Sie übernehmen die volle Verantwortung für alle Handelsentscheidungen und alle daraus resultierenden Gewinne oder Verluste, wenn Sie diesen EA verwenden.
-
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG: Der Verkäufer, der Entwickler und alle angeschlossenen Parteien können nicht für direkte, indirekte, zufällige, besondere oder Folgeschäden haftbar gemacht werden, die sich aus der Verwendung dieser Software ergeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
- Handelsverluste
- Entgangene Gewinne
- Datenverlust
- Systemausfälle
- Broker-bezogene Probleme
-
KEINE FINANZIELLE BERATUNG: Dieser EA ist nur ein Software-Tool und stellt keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Sie sollten qualifizierte Finanzberater konsultieren, bevor Sie Handelsentscheidungen treffen.
-
VERANTWORTLICHKEIT DES BENUTZERS: Sie sind verantwortlich für:
- Verstehen, wie der EA funktioniert
- Einstellen geeigneter Risikoparameter
- Überwachung aller Trades
- Sicherstellung der Kompatibilität mit Ihrem Broker
- Einhaltung der lokalen Vorschriften
SOFTWARE-HAFTUNGSAUSSCHLUSS
- Diese Software wird "AS IS" ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt.
- Keine Garantie, dass die Software fehlerfrei oder ununterbrochen funktioniert
- Updates und Support werden nach dem Ermessen des Entwicklers bereitgestellt.
- Die Ergebnisse können zwischen verschiedenen Brokern, Kontotypen und Marktbedingungen variieren.
EINHALTUNG VON VORSCHRIFTEN
- Sie sind für die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land verantwortlich.
- In einigen Ländern kann die Verwendung von automatischen Handelssystemen eingeschränkt oder verboten sein.
- Wenden Sie sich an die örtlichen Finanzbehörden, wenn Sie sich über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen unsicher sind.
GEISTIGES EIGENTUM
Dieser Expert Advisor ist durch das Urheberrecht und die Gesetze über geistiges Eigentum geschützt. Die nicht autorisierte Verbreitung, das Reverse Engineering oder der Weiterverkauf sind strengstens untersagt.
ANNAHME DER BEDINGUNGEN
Mit dem Kauf dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie:
- diesen Haftungsausschluss gelesen und verstanden haben
- alle mit dem Devisenhandel verbundenen Risiken akzeptieren
- Sie stimmen zu, den Verkäufer und Entwickler schadlos zu halten
- keine rechtlichen Schritte für Handelsverluste einleiten werden
- Verstehen, dass die Handelsergebnisse erheblich schwanken können
KONTAKT UND UNTERSTÜTZUNG
Der Support wird nur für technische Probleme im Zusammenhang mit der EA-Installation und den grundlegenden Funktionen angeboten. Handelsleistung, Strategieoptimierung und broker-spezifische Probleme sind nicht Gegenstand des Supports.
⚠️ WARNUNG: Riskieren Sie nur Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Handeln Sie niemals mit Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren.
Durch die Nutzung dieses Expert Advisors bestätigen Sie, dass Sie diesen Haftungsausschluss gelesen und verstanden haben und sich damit einverstanden erklären, an ihn gebunden zu sein.
Dieser Haftungsausschluss gilt ab dem Datum des Kaufs und ersetzt alle früheren Versionen.