Discusión sobre el artículo "El modelo de movimiento de precios y sus principales disposiciones (Parte 2): Ecuación de evolución del campo de probabilidad del precio" - página 9
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El problema es que la media siempre se puede calcular, pero no siempre es una estimación de la expectativa.
Lo primero que apareció en la búsqueda fue "media muestral es":
Lo primero que apareció en la búsqueda fue "muestra media es":
¿Cuál es la conclusión a partir de qué?) También debe dar las condiciones en las que se obtiene esta conclusión (qué variante del ZBF se utiliza).
Al menos, la expectativa debe existir, y esta condición no tiene por qué cumplirse siempre.
Conclusión de qué?) Por favor, indique al mismo tiempo las condiciones en las que se obtiene esta conclusión (qué variante concreta del CMB se utiliza).
Al menos, la expectativa debe existir, y esta condición no tiene por qué cumplirse siempre.
No estoy muy familiarizado con el tema)
Aquí está la fuente : https://sdo.nsuem.ru/mod/resource/view.php?id=74451
No estoy tan metido en esto)
Aquí está la fuente :
https://sdo.nsuem.ru/pluginfile.php/339455/mod_resource/content/2/Лекция%202%20Мат%20статистика%20.pdf#:~:text=Вывод%3A%20выборочное%20среднее%20является%20точечной,смещенные%20точечные%20оценки%20случайной%20величины
Ya veo. Tomemos, por ejemplo, una muestra distribuida según Cauchy, para la que no hay expectativa. Nada te impide calcular la media muestral, pero no converge a nada y no estima nada. En estos casos, en lugar de la media aritmética de la muestra, el matstat utiliza, por ejemplo, la mediana muestral (que es una estimación de la mediana).
Ya veo. Tomemos, por ejemplo, una muestra distribuida según Cauchy, para la que no hay expectativa. Nada impide calcular la media muestral, pero no converge a nada y no estima nada. En estos casos en matstat, en lugar de la media aritmética de la muestra, usamos, por ejemplo, la mediana muestral.
No puedo discutir contigo, soy un practicante con un nivel medio de habilidades)
En muestras de incrementos de series de precios, la media está muy cerca de la mediana, algo alrededor de 0...
Los histogramas de tales muestras tienen un máximo distinto, similar a la normal.
P.D. Ahora he calculado, la mediana difiere de la media en un 8%, la mediana está en la parte superior, la fila de diferencias de logaritmos de precios.
Hay un libro bastante antiguo de Peters "Caos y orden en los mercados de capitales". En él, si no estoy confundido, calculó un atractor para algunos precios. La dimensionalidad del atractor resultó ser bastante grande, lo que lleva a dudar de la significación estadística del resultado (la utilidad práctica está fuera de toda duda).
Sí, me he descargado el libro, gracias por la información, lo leeré.
¿De qué se trata? ¿Hay una nueva estrella emergente en el horizonte, Yusuf 2?
(1) No sólo S al cuadrado, sino módulo S, y sólo entonces al cuadrado.... Qué asombrosa sutileza científica.
(2) ...y ni una línea de código.
(3) La imagen es preciosa, y especialmente impresionante por la profundidad del significado que encierra - la barra naranja en la esquina superior izquierda - no se puede discutir con eso - la probabilidad de que el precio llegue al pasado es mínima.
Así pues.
Bien.
No me has entendido lo del código. Escribir fórmulas que nadie entiende es una cosa (bueno, o que las entiendan 2-3 personas, o que pretendan entenderlas).
Pero ponerlas en código es demostrar de verdad que las entiendes. Si no, te sale un artículo de nada.... como 1000 libros de texto para las universidades.
Y por cierto, estoy familiarizado con los números complejos. Así que tal vez esta pregunta mía no es un problema del lector, sino un problema del escritor?
No me entiendes lo del código. Escribir fórmulas que nadie entiende es una cosa (bueno, o que las entiendan 2-3 personas, o fingir que las entienden).Pero ponerlas en código es demostrar de verdad que las entiendes. De lo contrario se obtiene un artículo sobre nada.... como 1000 libros de texto para universidades. Y por cierto, conozco los números complejos. Así que tal vez esta pregunta mía no sea un problema de lector, sino de escritor.
Dmitry, pues espera un poco, que el autor ya ha hecho una labor titánica)
Espero con interés algunas conclusiones prácticas para el trading...
Volviendo a los grafos, los representamos por un espacio de fases desplegado, superponemos las espirales en el logos (espíritu) de las estratificaciones de Hopf, y obtenemos el resultado.
Se necesita un buen programador.
" Se necesita un buen programador"...
Usted tiene la tarea técnica de desarrollar un indicador/experto/script, para cuya implementación se necesita un buen programador.
¿Le he entendido bien?