Discusión sobre el artículo "El modelo de movimiento de precios y sus principales disposiciones (Parte 2): Ecuación de evolución del campo de probabilidad del precio" - página 3
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Lo que usted llama "campo de probabilidad ondulatoria", yo imagino un campo de inconsciente colectivo, en el espíritu de Pauli - Jung, I.Danilevsky.
"Las ondas de probabilidad de precios que se propagan en su espacio emergente son generadas, en esencia, por toda la superestructura financiera y económica de la civilización humana ...". La superestructura financiera y económica es, en primer lugar, la psique, y la psique tiene una serie de diferencias con la física (aunque muchas leyes son igualmente aplicables).
El campo mental de los participantes en el proceso -desde los comerciantes ordinarios hasta la élite mundial- es extremadamente heterogéneo y muy dinámico. Y al mismo tiempo está unificado, interconectado y es interdependiente.
Es bastante difícil identificar análogos completos del comportamiento de los sistemas mentales y físicos; la ciencia oficial no se ocupa de esto, y los investigadores individuales utilizan varios términos de diferentes campos de la ciencia. Es decir, aunque estemos hablando de algo intuitivamente comprensible, es muy difícil entender el sentido general del razonamiento y, más aún, expresarlo con precisión en forma de problema matemático. Por ejemplo, el concepto de "resonancia" en física puede expresarse mediante una fórmula, pero intente definir con precisión la fórmula de "resonancia pública" para algún acontecimiento.
"campos de fuerza cualitativamente idénticos de diferentes fuentes (si las hay) interfieren, generando un campo único, y no hay cruces de las líneas del campo de fuerza único y no puede ser".
(1) El psicólogo de fama mundial Kurt Lewin tiene un libro titulado Field Theory in the Social Sciences. La esencia de su teoría es que cada persona tiene su propio "espacio vital", que se denomina "campo personal". Estos campos se entrecruzan, creando, de hecho, todo el espacio social (incluido el económico).
Los dibujos del problema son un intento de representar algunas dinámicas de procesos relacionados, por ejemplo, una pelota rueda por un surco ancho con una ligera inclinación, que es atravesado por otro más estrecho y empinado. ¿Cómo calcular la trayectoria del movimiento posterior?
(2) La pregunta no es ociosa, está directamente relacionada con el tema que nos ocupa.
" Tu ecuaciónh = sqrt(R ^2 - (nt)^2)essimplemente la ecuación de un círculo". Es una elipse.
Te adjunto una imagen explicativa.
(2) En realidad no importa. En esta situación elipse o círculo son sólo nombres convencionales de su curva. La cuestión es que los ejes son cualitativamente diferentes, un eje es el tiempo, el otro es el precio. Una elipse se define como un lugar geométrico de puntos para el que la suma de las distancias a sus dos focos es un valor constante. Por lo tanto, para hablar estrictamente del nombre de su curva, primero es necesario introducir una métrica unificada en dicho espacio precio-tiempo, es decir, un algoritmo para determinar las distancias entre cualquiera de sus puntos.
Sólo quería decirte ahí que deberías ser más preciso en la descripción del problema. Al menos deberías haber mencionado que debe ser t << R / n , es decir , que se considera una pequeña sección de la curva, porque tu parametrización no es adecuada para secciones grandes.
Por lo tanto, como señaló correctamente Aleksey Nikolayev , es deseable que estudies un poco de matemáticas y no importa que no exista una teoría matemática exhaustiva que describa el mercado. Las matemáticas son un lenguaje de descripción estricta de la realidad y si quieres calcular algo (y lo haces, porque compones tareas), necesitas saber matemáticas y ser capaz de plantear tareas matemáticamente correctas y ninguna filosofía puede sustituirlo. El razonamiento no estricto con la transferencia de algunas nociones vagas filosóficas a la esfera de la descripción exacta de los fenómenos sólo te confundirá.
(1) Aquí, por ejemplo
Preguntando # :
(1) El psicólogo de renombre mundial Kurt Lewin tiene un libro titulado Field Theory in the Social Sciences. La esencia de su teoría es que cada persona tiene su propio "espacio vital", que se denomina "campo personal". Estos campos se entrecruzan, creando, de hecho, todo el espacio social (incluido el económico).
que usted, como le parece, refuta mi cita sobre la imposibilidad de intersección de las líneas de fuerza del campo (que trivialmente se deduce del hecho de que la fuerza en un punto espacial siempre tiene una dirección, no muchas).
Preguntando :
Lo que usted llama un "campo de probabilidad de onda", me imagino un campo del inconsciente colectivo, en el espíritu de Pauli-Jung, I.Danilevsky.
Introduje el espacio emergente como un continuo en el que se propagan las ondas de precio. Este continuo se introduce formalmente y establecer la forma de su existencia, aunque interesante, no da nada para los cálculos. Es muy posible que su existencia esté relacionada con algunos procesos mentales colectivos, o tal vez no. No es importante para los cálculos y la obtención de resultados concretos.
El planteamiento del autor del artículo es interesante sobre todo por su profundidad, novedad y originalidad en la forma de hacerlo.
Gracias, hago lo que puedo.
Al menos deberías haber mencionado que debería ser t << R / n
Dada esta observación, ¿se puede resolver el problema?
Un razonamiento poco riguroso con la transferencia de algunas vagas nociones filosóficas a la esfera de la descripción precisa de los fenómenos sólo te confundirá.
La suposición estricta de la volatilidad de los precios + 3 sigma sólo conducirá a la fuga de depósitos.
En general, no era mi intención pelearme con nadie. Expresé mi opinión de que la teoría de la probabilidad y la estadística matemática no son aplicables al estudio de los procesos de cambio. La única vía es la dinámica no lineal en campo cuántico.
Theorver con matstat y cómo se utilizan en radiofísica, por ejemplo. Esto permitirá comprender que la incertidumbre, el determinismo y la ciclicidad coexisten bastante en un mismo fenómeno.
Por cierto, el concepto de aleatoriedad no tiene sentido matemático y sólo se utiliza como parte de los términos en theorver.
Sin duda tendré en cuenta tu opinión de que el comercio de acciones es lo mismo que la radiofísica.
Sin duda tendré en cuenta su opinión de que el comercio de acciones es lo mismo que la radiofísica.
Esta no es mi opinión, pero la opinión de aquellos que están buscando ciclos en el mercado) Créame, usted está lejos de ser el primero que está buscando allí) Sugiero sólo para obtener algún beneficio (el estudio de la teorización y matstat) de esta actividad sin sentido.
Teniendo en cuenta esta observación, ¿se puede resolver el problema?
Aquí hay muchas más observaciones. Para que un problema sea resoluble, es necesario que toda su descripción sea correcta. Usted mismo me ha pedido consejo al decir que nadie ha resuelto este problema. Nadie lo resolverá nunca de esta forma. Sólo Iván el Loco resolvió con éxito el problema "Ve allí sin saber el código, encuentra aquello sin saber qué". Tus ideas pueden ser incluso brillantes, pero deben ser expresadas con precisión y correctamente, de lo contrario nadie las distinguirá de las tonterías.
A los modelos de comportamiento de los precios, los campos potenciales, etc.
Hay mucho ruido en el mercado, y su física (estructura física) no suele manifestarse. Hoy ha habido suerte: la subida de los tipos de interés del euro ha provocado un movimiento especulativo de ida y vuelta y la cancelación del resultado.
Si tanto le gusta la física de la radio, destaque esos fragmentos en los que la señal es claramente superior al ruido y se puede estudiar la señal (y también el ruido). Es inútil empezar por otros lugares o por toda la historia de una vez.
Expresé mi opinión de que la teoría de la probabilidad y la estadística matemática no son aplicables al estudio de los procesos bursátiles. La única vía es la dinámica no lineal en el campo cuántico.
Así que escribí sobre lo mismo en el artículo, más precisamente, escribí que no son aplicables para analizar el proceso de formación de precios, pero por supuesto hay muchos otros procesos en la bolsa, para el análisis de los cuales la teoría de la probabilidad y la estadística matemática funcionan bastante correctamente.
y los enfoques modernos de la ciencia económica basados en la teoría de juegos. A diferencia de la incertidumbre probabilística, la incertidumbre de los juegos es poco susceptible de estudio, pero la teoría del equilibrio de Nash permite reducir la segunda al estudio de la primera. Por desgracia, el nivel actual de desarrollo de la teoría de juegos no es lo suficientemente alto como para construir modelos de juego adecuados (desde el punto de vista de la práctica) del mercado, por lo que (a efectos prácticos) se suelen construir modelos probabilísticos basados en consideraciones empíricas.
Comentarios valiosos. Por cierto, el siguiente artículo se basa en parte en representaciones de juegos, de nuevo basadas en un modelo probabilístico.