Discusión sobre el artículo "El modelo de movimiento de precios y sus principales disposiciones (Parte 2): Ecuación de evolución del campo de probabilidad del precio"

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Artículo publicado El modelo de movimiento de precios y sus principales disposiciones (Parte 2): Ecuación de evolución del campo de probabilidad del precio y aparición del paseo aleatorio observado:
En el presente artículo, hemos derivado una ecuación para la evolución del campo probabilístico de precio, hemos encontrado un criterio para acercarnos al salto de precio, y también hemos revelado la esencia de los valores de precio en los gráficos de cotización y el mecanismo para la aparición de un paseo aleatorio de dichos valores.
Actualmente existen dos tipos principales de acceso a la liquidez de divisas.
Los principales proveedores de liquidez tienen información completa sobre las profundidades de mercado que se están formando en ellos, con los precios de compra y venta y sus volúmenes. A partir de la cota inferior de la oferta de venta, el proveedor determina el precio Ask para sus clientes, y a partir de la cota superior de la demanda de compra, el proveedor forma el precio Bid, es decir, el precio reducible es, en general, de dos componentes. Y, por cierto, al hablar del campo de onda del precio, nos referimos a uno de estos componentes.
Además, los precios correspondientes, en esencia, los determinan todos los tráders asociados al proveedor de cotizaciones que forman sus órdenes en base a sus datos de mercado. Todos los participantes del mercado reciben sus datos desde un único espacio de información para todo el mundo, y este proceso de obtención de datos es casi instantáneo. Por lo tanto, en primer lugar, en la reducción de precios por parte de un determinado proveedor de cotizaciones participa no solo este proveedor, sino también muchos de sus clientes, cuyo papel en la formación de los valores de precio es mucho mayor que el papel del propio proveedor. Y en segundo lugar, debido a la unidad del espacio de información y el acceso instantáneo de los clientes a él, los precios reducidos por diferentes proveedores de liquidez resultan muy similares.
Bien, hablemos ahora sobre la ontología de la relación entre precios reducibles y las ondas de precio emergentes. Para revelar esto, elaboraremos un esquema de bloques que presentará los principales elementos de un sistema complejo de relaciones entre lo probabilístico y lo reducible para el mercado.
Autor: Aleksey Ivanov