Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 69
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aspirante a patético
Simba,
He publicado el enlace a la predicción M1 en TRADE2WIN. También he publicado enlaces a los resultados de alguna estrategia que estoy utilizando. Hasta ahora no has publicado nada concreto aquí, excepto un gráfico completamente repintado.
Tengo la sensación de que no tienes nada que publicar y simplemente no te diste cuenta
que SSA estaba cocinando tus resultados
De todas formas, tu filosofía de trading es diferente a la mía, sólo tenía curiosidad
de tus resultados de Goertzel para compararlos con mis resultados de Goertzel a los que añadí algunas funcions.... si no quieres publicar puedo vivir con ello
KrzysztofMi filosofía de trading es diferente a la tuya porque tú no eres un trader, sólo eres un aspirante a patético que ha comprado todos los sistemas comerciales disponibles, incapaz de crear el suyo propio...
Para ser un payaso que utiliza CSSA hiperfitting,hablas con grandes palabras de poca sustancia...
obsesionado
Como he dicho puedo vivir sin tus resultados. No voy a discutir contigo
más porque pierdes los nervios con demasiada facilidad debido a algunas razones.
En cuanto al concurso. No tengo tiempo para tonterías como esta, no tengo que demostrar nada a nadie.
Simplemente concluí los hechos de que no posteas nada concreto aquí,
Si no quieres es tu problema pero no intentes manipular a la gente para sacarle información a los demás porque eso es lo que estás haciendo.
Krzysztof
P.D. ¿En qué universidad están enseñando ese lenguaje y dando MBA al mismo tiempo?El de Barcelona
...supongo que sabes cuál es, o al menos en qué país está Barcelona...
¿A cuál fuiste? ¿A la escuela nocturna de Cracovia para Nerdies Agrios?
post 663 M1 predicción enlace está ahí. Siento mucho decirlo pero ya no eres un compañero de conversación conmigo.....a no ser que publiques aquí el screenschoot de tu diploma de MBA
Editado por Simba,Información no relevante para el hilo
Solo hay que tener cuidado de no repintar el espectro
Krzysztof,
parece que estás obsesionado con el tema del repintado. Supongo que habrás perdido mucho dinero con una interpretación errónea de lo que te decía un filtro no causal.
Cada vez que se analizan datos, al llegar un nuevo tick, todo el análisis cambia. Y puede ser un gran cambio. Si estás haciendo un análisis espectral, sea cual sea el método que estés utilizando, ya sea mesa, fft, goertzel o lo que sea, cada nuevo tick cambia el propio análisis. Es decir, el mundo entero se repinta cada milisegundo, ¿conoces al filósofo griego Heráclito? Él dice "panta rei", todo cambia.
Y eso es el mercado: cambio.
Así que el verdadero problema para un trader es cómo ganar dinero con el cambio de precio a medida que el tiempo fluye. Y creo que lo primero importante es poner el marco adecuado al horizonte temporal, ya que lo que es probable en los próximos 2 segundos es diferente de lo que es probable en los próximos 2 días. Por eso SIMBA acierta al señalar tu "lío de marcos temporales".
Entonces,
si los filtros no causales SSA o Hodrick-Prescott, que no te dicen que compres o vendas, aunque tu software NN lo entienda así, ayudan a conseguir un análisis de picos más nítidos con mesa o goertzel, como lo hacen (ver fotos: a la izquierda 'precios en bruto', a la derecha 'denoising con ssa'), no me asusta usarlos.
Panta rei
Krzysztof,
parece que estás obsesionado con el tema del repintado. Supongo que habrás perdido mucho dinero con una interpretación errónea de lo que te decía un filtro no causal.
Cada vez que se analizan datos, al llegar un nuevo tick, todo el análisis cambia. Y puede ser un gran cambio. Si estás haciendo un análisis espectral, sea cual sea el método que estés utilizando, ya sea mesa, fft, goertzel o lo que sea, cada nuevo tick cambia el propio análisis. Es decir, el mundo entero se repinta cada milisegundo, ¿conoces al filósofo griego Heráclito? Él dice "panta rei", todo cambia.
Y eso es el mercado: cambio.
Así que el verdadero problema para un trader es cómo ganar dinero con el cambio de precio a medida que el tiempo fluye. Y creo que lo primero importante es poner el marco adecuado al horizonte temporal, ya que lo que es probable en los próximos 2 segundos es diferente de lo que es probable en los próximos 2 días. Por eso SIMBA acierta al señalar tu "lío de marcos temporales".
Entonces,
si los filtros no causales SSA o Hodrick-Prescott, que no te dicen que compres o vendas, aunque tu software NN lo entienda así, ayudan a conseguir un análisis de picos más nítido con mesa o goertzel, como hacen (ver fotos: a la izquierda 'precios en bruto', a la derecha 'denoising con ssa'), no me asusta usarlos.Rich,
Felicitaciones por tu análisis tan detallado
Mirando tus gráficos podemos ver que hay 3 o 4 ciclos casi constantes,cada uno de ellos aparentemente con pequeñas variaciones alrededor del eje individual "periodo nominal"/"frecuencia nominal"...¿Es así?
Saludos
Simba
Krzysztof,
parece que estás obsesionado con el tema del repintado. Supongo que habrás perdido mucho dinero con una interpretación errónea de lo que te decía un filtro no causal.
Cada vez que se analizan datos, al llegar un nuevo tick, todo el análisis cambia. Y puede ser un gran cambio. Si estás haciendo un análisis espectral, sea cual sea el método que estés utilizando, ya sea mesa, fft, goertzel o lo que sea, cada nuevo tick cambia el propio análisis. Es decir, el mundo entero se repinta cada milisegundo, ¿conoces al filósofo griego Heráclito? Él dice "panta rei", todo cambia.
Y eso es el mercado: cambio.
Así que el verdadero problema para un trader es cómo ganar dinero con el cambio de precio a medida que el tiempo fluye. Y creo que lo primero importante es poner el marco adecuado al horizonte temporal, ya que lo que es probable en los próximos 2 segundos es diferente de lo que es probable en los próximos 2 días. Por eso SIMBA tiene razón al señalar tu "lío de marcos temporales".
Entonces,
si los filtros no causales SSA o Hodrick-Prescott, que no te dicen que compres o vendas, aunque tu software NN lo entienda así, ayudan a conseguir un análisis de picos más nítido con mesa o goertzel, como hacen (ver fotos: a la izquierda 'precios en bruto', a la derecha 'denoising con ssa'), no me asusta usarlos.Hermosas fotos. No, no estoy obsesionado con el repintado, si sabes lo que haces está bien, debes ser cuidadoso como escribí. Además, publicar esas fotos sin explicación es muy engañoso.
En cuanto al desorden. Aquí no hay ningún desorden. He dado una predicción usando H1/H4 para alinearse con los métodos de Simba y también he puesto el enlace que prueba que los ciclos estables en M1 existen. Dos cosas independientes.
Krzysztof
repintar
Creo que deberías ser más preciso. Cada nuevo tick cambiará el análisis
relacionado con los datos FUTUROS y ACTUALES pero en el caso de SSA/HP cambiará los datos HISTÓRICOS en su sistema. Cómo actuará tu sistema en esto es otra historia. ¿O me equivoco?
Krzysztof
Rico,
Enhorabuena por tu análisis tan detallado
Observando tus gráficos podemos ver que hay 3 o 4 ciclos casi constantes,cada uno de ellos aparentemente con pequeñas variaciones alrededor del eje individual "periodo nominal"/"frecuencia nominal"...¿Es así?
Saludos
SimbaTienes razón. La primera fila de picos desde la izquierda comienza en 54 y se desplaza lentamente hacia 65, como también puedes ver en la imagen sin la elevación 3d. El segundo pico es realmente muy estable cerca de 39-40 para todas las observaciones. Hay que tener en cuenta que estoy utilizando una ventana relativamente corta de 300 barras y que desde la primera observación (fila inferior de la foto 2d) hasta la última (fila superior) hay un desplazamiento de 200 barras, eso significa que el pico se mantiene estable durante un lapso de tiempo del mismo orden de la ventana de observación de barras pasadas.
También adjunto un archivo de texto con todos los picos/valles desde el inicio hasta el final de la simulación.
Gracias Simba.
Buenos días a ti, y me voy con mi nuevo cuchillo. (/lo agita salvajemente en el aire) Por favor, reserve mi plaza de aparcamiento en el club de los multimillonarios, ya que pronto volveré con riquezas incalculables.
Voy a cambiar de
a 
.
/se marcha a caballo
Creo que no has entendido nada. Obviamente los datos pasados no pueden ser cambiados por nuevos datos.
Cualquiera que sea el nombre de la "perspectiva" o como lo llamé "datos de la historia" el resultado es el mismo en ciertas plataformas de comercio - repintado como en el post 633 incluyendo la falsificación de los resultados de la estrategia de negociación debido a la fuga de futuro.
Las ventajas de usar SSA y HP son bien conocidas, pero las versiones especiales se construyen para ser utilizadas en el comercio en tiempo real.
Krzysztof