Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 74
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Bienvenido,
Creo que si no divides el espectro en bloques estás muerto... pero, vale, np... veamos dentro de unos meses lo que piensas.
Me voy de vacaciones por 3 semanas, trataré de mantenerme en contacto una vez por semana.
SaludosEcharé de menos tus respuestas tan rápidas y útiles. Felices vacaciones, vuelve pronto.
No tengo ningún inconveniente en dividir el espectro en bloques con el fin de asignar un solo pico a cada parte. Dices que es útil, y tienes mucha más experiencia que yo en esto, así lo creo. Mi punto era que el cálculo se puede hacer con una sola pasada en la que TODOS los filtros tienen la misma relación de longitud de bloque/periodo. Después de todo en un post anterior dijiste
Eso es exactamente lo que hacen _v2 y _v3. Estoy tratando de averiguar si eso puede ayudar en un sentido comercial.
Creo que puede ser útil a la hora de elegir períodos, porque puede mostrar cuál de dos o más períodos es el más actual. Pero es posible que lo hayas probado y lo hayas desechado.
No deseo interferir en tus vacaciones, mi argumento es largo, y nadie más parece estar rondando este foro, así que esperaré a que vuelvas a postear.
Gracias de nuevo
MadCow
Richcap, gracias por compartir tu código.
¿Conoces esta otra versión de MESA, escrita para Amibroker?
AmiBroker - Biblioteca AFL
Implementa varios preprocesamientos (filtrado, detrending) que no están incluidos en tu código, y de los que te podrías beneficiar ya que deberían permitir mejores resultados en datos reales.
Espero que te sirva de ayuda.Gracias Fle.
De hecho he implementado una facilidad para denoising (con cualquier filtro que pueda tener como indicador) en el post #491.
Funciona con la biblioteca publicada en #486
Ciao ;-)
Interesante enfoque, querida MadCow.
Me gusta la idea de que este hilo tenga su propio ciclo, oscilando de alto a bajo y de nuevo a alto cuando un nuevo miembro aporta nueva vida e ideas.
La única manera sencilla de investigar esto es mirar el espectro de una señal M1 y una señal H1 durante el mismo período (absoluto), por ejemplo, 200 horas más o menos. Esto no se puede hacer con las herramientas R_MESA actualmente disponibles porque la longitud requerida en M1 excede la capacidad del algoritmo tal como está codificado.
Puede elegir la biblioteca en #486 y cambiar MAXIMUMDEGREE al valor que desee (es. 20000) para trazar el espectro y encontrar los picos en un gráfico de 200 horas / M1, dependiendo de la potencia de su PC.
También necesitará el indicadori en #491 (con un eventual filtro de eliminación de ruido).
Si fuera a trazar el espectro de un gráfico M1 de 200 horas, elegiría los siguientes valores para los parámetros externos: grado (=10000?), longitud(=12000?), max_period(=24000.0?);
Eso depende de ti.
;-)
Interesante enfoque, querida MadCow.
Me gusta la idea de que este hilo tenga su propio ciclo, oscilando de alto a bajo y de nuevo a alto cuando un nuevo miembro aporta nueva vida e ideas.
Usted puede elegir la biblioteca en #486 y cambiar MAXIMUMDEGREE al valor que desee (es. 20000) con el fin de trazar el espectro y encontrar los picos en un gráfico de 200 horas / M1, dependiendo de la potencia de su PC.
También necesitará el indicadori en #491 (con un eventual filtro de eliminación de ruido).
Si fuera a trazar el espectro de un gráfico M1 de 200 horas, elegiría los siguientes valores para los parámetros externos: grado (=10000?), longitud(=12000?), max_period(=24000.0?);
Eso depende de ti.
;-)RC.. Es estupendo comprobar que sigues rondando este hilo. Llevo muchos años preguntándome por la aplicación de MESA, y tus excelentes herramientas me dan la posibilidad y la motivación para explorar un poco.
He hecho una estimación espectral usando Goertzel_v2 para comparar el espectro en M1 con el de M30. Los resultados se muestran en la imagen adjunta.
Estos parecen mostrar que los componentes cíclicos están en el lugar adecuado. Es bastante sencillo de hacer. Probaré con el código MESA como has sugerido, pero eso me llevará algún tiempo. ¿Grado 10.000?
Tengo una pregunta para ti. Uno de los problemas de Goertzel es la dificultad para normalizar las amplitudes. El problema surge cuando, por ejemplo, una componente a 100 horas dura 3 ciclos , y una componente de igual amplitud a 30 horas dura 3 ciclos, y ambas terminan con la barra actual. Si calculamos el espectro utilizando el método estándar de Goertzel, o una DFT, normalizado por la longitud del bloque del análisis, con la longitud del bloque seleccionada para ver al menos 3 ciclos de la señal de período más largo, el componente de período más corto tendrá sólo 1/10 de la amplitud, o 1/100 de la energía. Sin embargo, tendrá la misma influencia en el precio filtrado de la barra actual. He sugerido que un conjunto de filtros Goertzel de longitud variable puede ser utilizado para ayudar con este problema, ya que cada uno mirará una ventana diferente, y puede ser normalizado por separado. (Goertzel_v2 y _v3). Esto funciona razonablemente bien, pero todavía tiene algunos defectos.
Mi pregunta: ¿el método MESA sufre el mismo problema, es decir, tiene una longitud de bloque fija, por lo que si la señal más larga está en toda la ventana de análisis, y la señal más corta está sólo en el último 1/10 de la ventana, la amplitud de los picos encontrados por MESA tendrá la relación 1/10?
Una segunda pregunta: El conjunto de filtros G de longitud variable no reaccionará a los componentes que ya no están en la ventana de análisis del filtro. Por otro lado, los filtros G de longitud fija responderán con aproximadamente la misma amplitud a los componentes cortos, independientemente del lugar en el que se encuentren en la ventana. Así que los filtros VLG ayudan a encontrar componentes CORTOS... ¿quién quiere encontrar cosas que han desaparecido? Mi pregunta: ¿responde el MESA sin importar en qué lugar de la ventana se encuentre la componente? Sé que la ventana de MESA puede ser relativamente corta. ¿Puede ser lo suficientemente corta para responder a un rango de señales de duración 10:1? ¿La amplitud estimada mediante MESA representa con precisión la amplitud de los componentes, cuando son de diferente duración?
Mi pregunta: ¿el método MESA sufre el mismo problema, es decir, tiene una longitud de bloque fija, por lo que si la señal más larga está en toda la ventana de análisis, y la señal más corta está sólo en el último 1/10 de la ventana, la amplitud de los picos encontrados por MESA tendrá la relación 1/10?
Tanto Goertzel como MESA son estimadores espectrales "promediados", lo que significa que obtienen la potencia espectral "promediada" en la ventana de observación.
Aunque sean estimadores de densidad de potencia espectral muy diferentes, ambos sufren los mismos problemas de promediación.
Así que definitivamente es una buena idea medir la potencia espectral dentro de diferentes longitudes de ventana de series temporales.
De todos modos, creo que primero tienes que decidir cuál es tu marco temporal y luego lo que quieres negociar:
¿quieres operar con ciclos "medios", estables, mediante la acción del precio u otros indicadores de bajo retardo? ¿O quiere utilizar el resultado del análisis espectral como disparador?
En este último caso, tal vez una pila de filtros de paso de banda (como usted propuso) sea la mejor manera. En el primer caso puedes seguir con goertzel o MESA (o unirte a ellos, como he hecho recientemente para el "Grupo Goertzel" ;-) )
Tanto Goertzel como MESA son estimadores espectrales "promediados", lo que significa que hacen la potencia espectral "promediada" en la ventana de observación.
Aunque son estimadores de la densidad de potencia espectral muy diferentes, ambos sufren los mismos problemas de promediación.
Así que es definitivamente una buena idea para medir la potencia espectral dentro de diferentes longitudes de ventana de series de tiempo.
De todos modos, creo que primero tienes que decidir cuál es tu marco temporal y luego lo que quieres negociar:
¿quieres operar con ciclos "medios", estables, mediante la acción del precio u otros indicadores de bajo retardo? ¿O quiere utilizar la salida del análisis espectral como disparador?
En el segundo caso quizá lo mejor sea una pila de filtros paso banda (como propones). En el primer caso puedes seguir con goertzel o MESA (o unirte a ellos, como he hecho recientemente para el "Grupo Goertzel" ;-) )Estoy de acuerdo en que el TF de negociación debe ser lo primero, y el estilo de negociación lo segundo. Sólo entonces el análisis espectral.
Por cierto, ¿has mirado alguna vez el espectro generado por una serie de paseo aleatorio? Una serie de este tipo puede generar secuencias que son periódicas para términos cortos, por lo tanto el espectro se parece bastante al espectro de una serie de precios, no importa cómo lo analices. La navaja de Occam sugiere que el modelo de paseo aleatorio puede ser una mejor opción que uno que requiera estructuras resonantes con un retraso de retroalimentación poco razonable. Incluso 10 horas es mucho tiempo hoy en día, aunque Simba parece tener alguna explicación para períodos muy largos, y Hurst afirma ver una estructura que debe depender de la fase de la luna. Aun así, a algunos les ha ido bien utilizando la estructura cíclica para operar, y yo no tengo experiencia en ello.
Hurst y la Luna
Estoy de acuerdo en que el TF de trading debe ser lo primero, y el estilo de trading lo segundo. Sólo entonces el análisis espectral. Por cierto, ¿has mirado alguna vez el espectro generado por una serie de paseo aleatorio? Una serie de este tipo puede generar secuencias que son periódicas para términos cortos, por lo tanto el espectro se parece bastante al espectro de una serie de precios, no importa cómo lo analices. La navaja de Occam sugiere que el modelo de paseo aleatorio puede ser una mejor opción que uno que requiera estructuras resonantes con un retraso de retroalimentación poco razonable. Incluso 10 horas es mucho tiempo hoy en día, aunque Simba parece tener alguna explicación para períodos muy largos, y Hurst afirma ver una estructura que debe depender de la fase de la luna. Aun así, a algunos les ha ido bien utilizando la estructura cíclica para operar, y yo no tengo experiencia en ello.
MCow,
No sé acerca de los períodos largos de Simba ... Probablemente estoy equivocado o no entendiste mi significado, ya que "duplicó" mis resultados sobre los mismos ciclos de todos los plazos, de acuerdo, en su caso m1 y m30, pero ya he demostrado que para varios tfs concurrentes (M5.M15, M30, H1) ... Así que ahora, ¿estamos de acuerdo en que hay ciclos que se pueden encontrar en cualquier TF? ... Bueno que se tomó su tiempo para tst mis hallazgos
....Por cierto...Si Hurst afirmó haber encontrado la estructura dependiente de la fase lunar...Estúdialo amigo mío, como si tu vida dependiera de ello, por favor envíame el artículo, libro, boletín,...Nada, absolutamente nada de lo que dijo Hurst era erróneo...¿Te has molestado en revisar mis mensajes en el hilo de discusión general sobre el astro en este foro?...Ellos, probablemente, ampliarán tu modelo del mundo.
Mi querido señor, le abrí los ojos a las realidades cíclicas del mundo, sí, lo crea o no, rompí su modelo de creencia... o no... probablemente necesite gafas si no se ha dado cuenta de que tanto richcap como yo mismo estábamos intentando ayudarle por un sentimiento de aprecio hacia aquellos buscadores que recorren el mismo camino que nosotros recorrimos hace meses
La sugerencia de la navaja de Occam significa que deberías olvidarte de operar con una expectativa positiva, si te lo crees ....entonces ¿qué coño haces posteando aquí?...10 horas es mucho tiempo si te equivocas...y poco tiempo si aciertas...10 horas no es NADA...Porque este nivel de tiempo es irrelevante, el ruido se encarga de ello....
Si no hay expectativas positivas, no hay resultados...así que, pon la navaja de Occam donde hay que ponerla
...En tu bolsillo...Deja de cuestionar todo, todo lo que Richcap y yo te hemos dicho hasta ahora ha sido correcto...o no 
?
Saludos
S
MCow,
No sé si Simba tiene periodos largos...Probablemente me equivoque o no hayas entendido lo que quiero decir,ya que has "duplicado" mis resultados sobre los mismos ciclos en todos los plazos,ok,en tu caso m1 y m30,pero ya he demostrado que para varios tfs concurrentes(M5.M15,M30,H1)...AHORA,¿ESTAMOS DE ACUERDO EN QUE HAY CICLOS QUE SE PUEDEN ENCONTRAR EN CUALQUIER TF?...Que bueno que te hayas tomado tu tiempo para comprobar mis hallazgos
....Por cierto...Si Hurst afirmó haber encontrado la estructura dependiente de la fase lunar...Estúdialo amigo mío, como si tu vida dependiera de ello, por favor envíame el artículo, libro, boletín,...Nada, absolutamente nada de lo que dijo Hurst era erróneo...¿Te has molestado en revisar mis mensajes en el hilo de discusión general sobre el astro en este foro?...Ellos, probablemente, ampliarán tu modelo del mundo.
Mi querido señor, le abrí los ojos a las realidades cíclicas del mundo, sí, lo crea o no, rompí su modelo de creencia... o no... probablemente necesite gafas si no se ha dado cuenta de que tanto richcap como yo mismo estábamos intentando ayudarle por un sentimiento de aprecio hacia aquellos buscadores que recorren el mismo camino que nosotros recorrimos hace meses
La sugerencia de la navaja de Occam significa que deberías olvidarte de operar con una expectativa positiva, si te lo crees ....entonces ¿qué coño haces posteando aquí?...10 horas es mucho tiempo si te equivocas...y poco tiempo si aciertas...10 horas no es NADA...Porque este nivel de tiempo es irrelevante, el ruido se encarga de ello....
Si no hay expectativas positivas, no hay resultados...así que, pon la navaja de Occam donde hay que ponerla
...En tu bolsillo...Deja de cuestionar todo, todo lo que Richcap y yo te hemos dicho hasta ahora ha sido correcto...o no 
?
Saludos
SSimba..
Me alegro de que hayas respondido, pensé que la referencia a un paseo aleatorio despertaría la respuesta de alguien. Espero no haber despertado tu ira. Tal vez otros intervengan con sus argumentos, yo sólo aprenderé de ellos.
Hace un mes, más o menos, seguí su consejo y leí el libro de Hurst. Me parece recordar su referencia a la luna, pero una rápida reexaminación no la encontró. Quizás fue mi proceso de pensamiento inconsciente mientras leía. Leeré tus otros posts cuando el tiempo me lo permita.
Estoy aquí para aprender. Hace mucho tiempo aprendí que no se puede aceptar la palabra de la autoridad sin ponerla a prueba. Mi escepticismo me ha ayudado a evitar muchas trampas a lo largo de los años, y me ha ayudado a aprender desde lo más básico, no sólo en la superficie. No digo que el modelo de paseo aleatorio sea correcto. Sólo digo que puede explicar todos los espectros observados que he visto en este hilo, o que he calculado yo mismo utilizando series FX. Si usted y RichCap están teniendo éxito en el comercio con el modelo cíclico, entonces eso es evidencia de que el modelo de paseo aleatorio no es una explicación suficiente, o posiblemente la evidencia de que usted tiene una experiencia / intuición de los comerciantes. Seguiré probando el modelo cíclico utilizando sus sugerencias.
Sólo para mostrar por qué soy escéptico, permítanme mostrar varias imágenes. Primero una serie de paseo aleatorio, y la misma serie con una onda sinusoidal en el periodo 160.
Ahora el espectro del paseo aleatorio solo, usando longitud de bloque = 3*maxPer = 900, Goertzel estándar con longitud de bloque fija y aplanamiento del punto final.
Finalmente el espectro de la señal con el ruido.
Me resulta difícil distinguir uno de otro. ¿Cómo se sabe cuando una señal está presente?
Ruido
Simba...
Me alegro de que hayas respondido, pensé que la referencia a un paseo aleatorio despertaría una respuesta de alguien. Espero no haber despertado su ira. Tal vez otros intervengan con sus argumentos, yo sólo aprenderé de ellos.
Hace un mes, más o menos, seguí su consejo y leí el libro de Hurst. Me parece recordar su referencia a la luna, pero una rápida reexaminación no la encontró. Quizás fue mi proceso de pensamiento inconsciente mientras leía. Leeré tus otros posts cuando el tiempo me lo permita.
Estoy aquí para aprender. Hace mucho tiempo aprendí que no se puede aceptar la palabra de la autoridad sin ponerla a prueba. Mi escepticismo me ha ayudado a evitar muchas trampas a lo largo de los años, y me ha ayudado a aprender desde lo más básico, no sólo en la superficie. No digo que el modelo de paseo aleatorio sea correcto. Sólo digo que puede explicar todos los espectros observados que he visto en este hilo, o que he calculado yo mismo utilizando series FX. Si usted y RichCap están teniendo éxito en el comercio con el modelo cíclico, entonces eso es evidencia de que el modelo de paseo aleatorio no es una explicación suficiente, o posiblemente la evidencia de que usted tiene una experiencia / intuición de los comerciantes. Seguiré probando el modelo cíclico utilizando sus sugerencias.
Sólo para mostrar por qué soy escéptico, permítanme mostrar varias imágenes. Primero una serie de paseo aleatorio, y la misma serie con una onda sinusoidal en el periodo 160.
Ahora el espectro del paseo aleatorio solo, usando longitud de bloque = 3*maxPer = 900, Goertzel estándar con longitud de bloque fija y aplanamiento del punto final.
Finalmente el espectro de la señal con el ruido.
Me resulta difícil distinguir una de otra. Cómo se sabe cuándo hay una señal?1-¿Cómo se sabe cuándo hay ruido? Si se sabe, se puede extraer la señal.
2-SSA,HPf,TMAs,JMAs...etc...Incluso el denoising de smas centrado filtrará el ruido.
P.D:Mi ira también está de vacaciones,me gustan las buenas discusiones,pero por favor sean claros desde el principio y no jueguen a "convencerme".
S
Pruébalo $
Simba...
Me alegro de que hayas respondido, pensé que la referencia a un paseo aleatorio despertaría una respuesta de alguien. Espero no haber despertado su ira. Tal vez otros intervengan con sus argumentos, yo sólo aprenderé de ellos.
Hace un mes, más o menos, seguí su consejo y leí el libro de Hurst. Me parece recordar su referencia a la luna, pero una rápida reexaminación no la encontró. Quizás fue mi proceso de pensamiento inconsciente mientras leía. Leeré tus otros posts cuando el tiempo me lo permita.
Estoy aquí para aprender. Hace mucho tiempo aprendí que no se puede aceptar la palabra de la autoridad sin ponerla a prueba. Mi escepticismo me ha ayudado a evitar muchas trampas a lo largo de los años, y me ha ayudado a aprender desde lo más básico, no sólo en la superficie. No digo que el modelo de paseo aleatorio sea correcto. Sólo digo que puede explicar todos los espectros observados que he visto en este hilo, o que he calculado yo mismo utilizando series FX. Si usted y RichCap están teniendo éxito en el comercio con el modelo cíclico, entonces eso es evidencia de que el modelo de paseo aleatorio no es una explicación suficiente, o posiblemente la evidencia de que usted tiene una experiencia / intuición de los comerciantes. Continuaré probando el modelo cíclico usando sus sugerencias.
Sólo para mostrar por qué soy escéptico, permítanme mostrar varias imágenes. Primero una serie de paseo aleatorio, y la misma serie con una onda sinusoidal en el periodo 160.
Ahora el espectro del paseo aleatorio solo, usando longitud de bloque = 3*maxPer = 900, Goertzel estándar con longitud de bloque fija y aplanamiento del punto final.
Finalmente el espectro de la señal con el ruido.
Me resulta difícil distinguir una de otra. Cómo se sabe cuándo hay una señal?MadCow,
Entonces, ¿tengo que probarte que los ciclos existen?
...Como te dije antes, si no crees en ellos, simplemente opera con otro método, no tengo problema con eso, mi intención no es persuadir a nadie sobre ningún método de trading...Principalmente,si por casualidad crees que pueden funcionar,puedes encontrar material interesante aquí o en otros hilos relacionados,si no lo crees...no pierdas el tiempo,yo no estoy(richcap tampoco...y es un muy buen amigo,lo conozco muy bien)en el negocio religioso,así que,no tengo ninguna intención de convencerte.
Te dije que los ciclos eran los mismos los mires por donde los mires...tu hiciste tu análisis ,con las herramientas y consejos de richcap ,y llegaste a la misma conclusión (ciclos M30,M1 para 200 barras m30,etc,etc)...Cuando compruebes cada una de mis otras afirmaciones,te darás cuenta de que tenía razón desde el principio,ya te lo dije antes,he estado ahí,lo he hecho,tengo la medalla ....y las cicatrices para demostrarlo.
El modelo de paseo aleatorio nunca se ha demostrado(¿Pero tengo que demostrarte que los ciclos existen?
).Benoit Mandelbrott demostró lo contrario...que a veces tienes ventanas de predictibilidad 
...a veces no... El exponente de Lyapunov puede ayudarte a medir durante cuánto tiempo puede ser "predecible" un mercado...Los ciclos pueden ayudarte a clavar la dirección.
Puedes adjuntar todos los paseos aleatorios que quieras, fastjk hizo lo mismo, de una manera extremadamente profesional, así que, no voy a repetir, si quieres, sólo lee los posts anteriores del hilo, y, cuando lo hagas, mira si estaba claro que la aleatoriedad no era el problema, el problema eran nuestras capacidades de herramientas cíclicas para afinar en el ryhtm del mercado.
MadCow,si eres escéptico,por favor se tan amable de publicar tu argumento en su totalidad,entonces lo rebatiremos o simplemente dejaremos que te des la razón mientras seguimos operando como siempre...como te dije antes,no tenemos ningún interés en convencer a nadie sobre la belleza de los ciclos...todo lo contrario ....pero nos gusta la gente que recorre el mismo camino que nosotros.
Ya sabes, la gente que entra en un hilo de filtros digitales y acaba revelando que no cree en los filtros digitales, es bienvenida, pero, por favor, muestra tu mano al principio, ni richcap ni yo vamos a jugar a "convencerme"... no nos interesa (y conozco muy bien a richcap, como te ha insinuado hace unos cuantos posts, llevamos casi un año trabajando juntos)....pero si tus argumentos son interesantes, puedes convencernos de contrastarlos con los nuestros... o no
Si quieres convencernos de la aleatoriedad...pon el exponente de Hurst del mercado,toma los principales mercados(sp500,eurusd,udjpy,oro,plata,tnotes,tbonds),durante los últimos 15 años...No hay aleatoriedad ahí....nada de nada,y mucha correlación.
Francamente,no se que quieres sacar de este hilo(ya tienes el conocimiento de que los ciclos existen y son los mismos si los mides en diferentes marcos temporales,o al menos tienes un indicio de ello,y las herramientas para decidir si esto es así o no).
S