Econometría: previsión de un paso adelante - página 22
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Si lo supieras, estarías viviendo en Sochi....
Es muy difícil juzgar sobre las previsiones de futuro. Aunque tenía un sistema basado en la apertura o el cierre de bancos, un banco entrega a otro una tasa. Está de acuerdo, por supuesto, pero el tiempo es un poco variable más o menos 5-30 minutos. Este es el problema
El problema es otro. Se ha hecho una predicción. ¿Cómo de fiable es? ¿Sobre qué base se puede confiar?
Existe el error de predicción, que es algo, pero de ninguna manera todo. Mis artículos demuestran que el modelo con el que hacemos las previsiones debe ser estable. No el mercado, sino el modelo. Por aquí en el foro no puedo llegar a esa etapa, porque inesperadamente el modelo que estoy usando predice correctamente. Pero los interrogantes siguen vigentes, ya que el éxito de la previsión en el tiempo no es una prueba del éxito del modelo.
El problema es otro. Se ha hecho una predicción. ¿Cómo de fiable es? ¿Sobre qué base se puede confiar?
Hay un error de predicción: es algo, pero no todo. En mis artículos se demuestra que el modelo por el que predecimos debe ser estable. No el mercado, sino el modelo. Por aquí en el foro no puedo llegar a esa etapa, porque inesperadamente el modelo que estoy usando predice correctamente. Pero los interrogantes siguen vigentes, ya que el éxito de la previsión en el tiempo no es prueba del éxito del modelo.
Ya veo. Pero qué hay de probarlo en el historial de cotizaciones. Por ejemplo, en FoxPro?
Por ejemplo, ¿se puede estimar la probabilidad de la predicción? Si es superior a 0,5, el asesor ya puede escribir
Ya veo. ¿Qué tal si lo pruebas en el historial de cotizaciones? ¿En FoxPro, por ejemplo?
Por ejemplo, ¿para estimar la probabilidad de una previsión? Si es más de 0,5, ya podemos escribir
¿Qué tiene que ver FoxPro con esto?
Hay pruebas disponibles. El código del EA se encuentra en el apéndice del artículo. No creo que sea el momento adecuado. Tenemos que construir el modelo correctamente.
Ahora lo entiendo. No es realmente importante para mí en este momento. Tengo otros problemas que resolver.
No quieres ver el problema causado por el KP utilizado... Pero esto es muy importante.
Mire: cada punto de salida de su filtro se calcula teniendo en cuenta no sólo los valores anteriores, sino también captando, con respecto al periodo de cálculo, el valor futuro. Por eso, se pone tan bien en la BP. Pero este valor futuro no está disponible en el punto final de la serie, y ese punto "futuro" es necesario para calcular la salida del filtro KP. ¿Cómo estar en este caso? - piensan los creadores de este milagro. Sospecho que han tomado el camino más fácil, y en el cálculo de un punto final utilizan el último valor real de BP como valor "futuro", es decir, establecen X(t+1):=X(t)
Para ver el problema con más claridad, haga los cálculos de dos asistentes simples, uno ordinario y el otro utilizando el valor "futuro", es decir, desplazado un paso adelante. Ponerlos en BP... eso sería visual.
No quieres ver el problema causado por el KP utilizado... Pero esto es muy importante.
Mire: cada punto de salida de su filtro se calcula teniendo en cuenta no sólo los valores anteriores, sino también captando, con respecto al periodo de cálculo, el valor futuro. Por eso, se pone tan bien en la BP. Pero este valor futuro no está disponible en el punto final de la serie, y ese punto "futuro" es necesario para calcular la salida del filtro KP. ¿Cómo estar en este caso? - piensan los creadores de este milagro. Sospecho que han tomado el camino más fácil, y en el cálculo de un punto final utilizan el último valor real de BP como valor "futuro", es decir, establecen X(t+1):=X(t)
Para ver el problema con más claridad, haga los cálculos de dos asistentes simples, uno ordinario y el otro utilizando el valor "futuro", es decir, desplazado un paso adelante. Póngalos en el BP... será visual.
y capta, en relación con el período de cálculo, el valor futuro
¿Cómo se pone un valor futuro en una fórmula?
Deja a HP en paz. El filtro ha sido ampliamente utilizado en la economía durante años, nadie se ha dado cuenta y sólo eres tú. ¿No te molesta eso? Me pone tenso.
Una vez más. Sólo necesito el filtro para obtener un residuo de calidad. Nada más que eso. La calidad de la previsión queda enterrada en el residuo tras eliminar la tendencia. En este momento las últimas 4 velas están ocupadas. Previsión. Turno de trabajo. 4 velas. Previsión.....
¿Cómo se relaciona la "baja calidad" de HP con la previsión? ¿A través de un residuo de baja calidad?
Bueno... sigue luchando contra él...
Por cierto, sobre el tema de
... применяется в экономике много лет, никто не заметил и только ты
este problema lo tienen los ingenieros desde hace mucho tiempo, pero los economistas no lo escuchan y llevan años jugueteando con él :)))
Este problema es conocido por los técnicos desde hace mucho tiempo, pero los economistas no lo escuchan y llevan años lidiando con él :)))
No me interesan las opiniones de los técnicos en economía.
Centrémonos en el espacio de estado.
No me interesan las opiniones de los técnicos en economía.
Centrémonos en el espacio de estado.
No me interesan las opiniones de los técnicos en economía.
Centrémonos en el espacio de estado.
De qué hablas... economía... economía...
¡Mierda! ¿Dónde está la economía aquí.... Te encargas de la tensión... ¡eso es todo! ¿Aún no lo entiendes?
No deberías haber hecho eso... si no quieres escuchar lo mismo.
No es para menos. Es una visión del mundo. Eso es lo que me enseñaron en el instituto. Todo el mundo tiene su propio huerto. Eso es lo que escribí en tu post.
Muéstrame el espacio del estado. Discutiremos.