Sobre la desigual probabilidad de que los precios suban o bajen - página 51
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Así que, sólo un recordatorio, comenzó hace una semana con esto:
Aquí hay dos días en el M5 tf. Para ver lo que pasó después, vamos a mostrar otros 7 días, que ya casi ha pasado (ha sido un poco menos de 7 días, pero no es el punto):
El desajuste sigue teniendo el mismo signo, pero como he dicho, pequeño. Empezamos con unos 70 loros, ahora son 23,6.
No. La belleza está en la estabilidad del sistema. Se muestra claramente, una semana entera en el mercado, que los coeficientes fueron elegidos correctamente, en el sentido de que durante toda la semana nada ha ido a ninguna parte.
Hasta ahora se ha demostrado claramente que ha superado el drawdown, el doble del beneficio obtenido. ¿Lo has probado a largo plazo?
Así, se demuestra que 5 trucos son rentables. Aunque el último resultó ser un tiempo de espera borroso. Más cerca de la noche, repetiré el golpe de gracia con una apertura el viernes por la tarde antes del cierre de las operaciones.
Personalmente, no necesito más trucos... Estaría bien ver las fórmulas... :):):)
Estimado khorosh, ¿qué explicación necesitas además de la que he explicado detalladamente? Pura aritmética, simple. Considera los incrementos. Se obtiene una fórmula estricta (!) que vincula los incrementos de delta_EURGBP con los de delta_EURUSD, y los de delta_GBPUSD.
Puedo publicar estos ratios simples un poco más tarde (tal vez mañana). En pocas palabras, cómo descomponer una operación EURGBP en un par de operaciones EUR/algo y GBP/algo (algo puede ser USD).
Por lo tanto, la respuesta a su pregunta es: cuando usted opera con una combinación lineal de EUR/lo que sea y GBP/lo que sea, tiene la posibilidad de gestionar las acciones de EUR y GBP en la operación de forma independiente, mientras que en la operación de EURGBP, la proporción de las acciones de EUR y GBP está predefinida por el valor de EURGBP en el momento de la apertura de la operación (y esta proporción predefinida muy raramente será exactamente la que usted necesita).
Hablemos del objetivo final. La proporción de lotes no será suficiente. Hagamos un experimento mental. Supongamos que hemos entrado en el euro y la libra en una misma sección del mercado en un caso (con alguna relación de lotes calculada de forma óptima), y que hemos entrado en el euro y la libra en el segundo caso, con el lote calculado para obtener exactamente el mismo beneficio que en el primer caso. Los tiempos de entrada y salida son los mismos en ambos casos.
Ahora hagamos algunas suposiciones. ¿Cómo puede ser mejor la primera variante? No hay mucho donde elegir. 1) ¿Tal vez la variante 1 tenga menos reducción máxima? 2) ¿Tal vez sea más fácil encontrar el momento adecuado y más preciso de entrada y salida en la primera variante? ¿Qué otra cosa podría ser mejor en la opción 1? No se me ocurre nada más. Quizá puedas añadir algo más. Lamentablemente, no tengo respuestas a las preguntas planteadas, y mucho menos con pruebas matemáticas.
... En un caso entré en el euro y la libra (con una relación de lote calculada de forma óptima), y en el segundo caso entré en el euro y la libra, con un lote calculado para obtener exactamente el mismo beneficio que en el primer caso. Los tiempos de entrada y salida son los mismos en ambos casos.
Te obstinas en no entender lo que digo. Tal vez escriba fórmulas. Una vez más: si la "hora de salida" y los tipos en la "hora de salida" se desconocen de antemano, entonces no hay manera de "entrar con la libra de euro, el lote calculado para hacer exactamente el mismo beneficio.
La hora de Moscú es 21:25. Hagamos de nuevo el número de la muerte (abierto el viernes por la noche). La disposición es la siguiente:
Obviamente, EURUSD para comprar y GBPUSD para vender, respectivamente. Relación de volumen: 2,706.
El Focus 6 ha comenzado. La divergencia de 65 "loros" no es considerable, por supuesto, hay una probabilidad de que aumente (las operaciones irán en rojo) al principio, y sólo entonces habrá un colapso. Esperemos que esta vez no tarde tanto en derrumbarse.
Grigori.S.B:
... El sintético GBPUSD - 2,8*EURUSD no aumenta las posibilidades de éxito. Pero tampoco las disminuye, como cualquier otra.
Sintético con un coeficiente constante de 2,8 - probablemente. Sintético con las probabilidades calculadas para un momento dado en el tiempo - aumenta. De hecho, puede ser más fácil de predecir, debido a algunas simetrías adicionales.
Saludos.
El acuerdo no debería durar tanto... Para un marco temporal M5. En un marco temporal tan poco profundo, en mi opinión, la duración de la operación debería ser de un día como máximo...
Estoy de acuerdo. Pero hay todo tipo de cosas. Puedes aceptar la pérdida o esperar. Mientras se entienda que la señal de divergencia está en la dirección de la operación abierta, tiene sentido esperar. Pero hay que admitir la pérdida y compensarla con el siguiente movimiento (exitoso). De hecho, ambos enfoques son casi igualmente razonables hasta sobreestimar el volumen de los lotes. Ten en cuenta que hace una semana empecé con 2,795 y ahora mi ratio es de 2,706. Así que la "diferencia acumulada en la estimación de la relación de volumen ideal" es pequeña, 0,089, es decir, 0,089/2,795 = 3 por ciento. Así que tenía sentido esperar, ya que el "nuevo movimiento" sería esencialmente el mismo. En caso de que no lo fuera, habría tenido más sentido hacer un ajuste (cerrando una pequeña parte del comercio, o añadiéndola).
Te obstinas en no entender lo que te estoy explicando. Tal vez escriba fórmulas. Una vez más: si la "hora de salida" y los tipos en la "hora de salida" no se conocen de antemano, entonces no se puede "entrar en el euro, con el lote, calculado para obtener exactamente el mismo beneficio".
No lo entiendo. ¿Qué quieres decir, que en el trading por parejas el beneficio siempre será mayor? Lo que nos impide fijar un lote de este tipo para el euro-libra para que el beneficio no sea menor que cuando se opera con el euro y la libra en cualquier lote.
Todo esto son excusas. ¿Puede decirnos específicamente cuál es la ventaja? Tal vez la calidad de las operaciones, tal vez menos tiempo en el mercado, tal vez una entrada y salida más precisa, tal vez pueda ganar más... No has dicho qué es exactamente mejor, y no creo que lo hagas, porque sospecho que no hay ninguna ventaja. Si puede disuadirme de hacerlo y demostrarlo, lo haré con mucho gusto. Entonces quizás me dedique seriamente a la negociación por parejas.