Sobre la desigual probabilidad de que los precios suban o bajen - página 121
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En general, la cointegración real sólo es posible para los instrumentos cuyos rangos se solapan, de lo contrario, como por ejemplo para la libra y el euro, la cointegración sólo puede observarse para los datos transformados, que es una función de las cotizaciones iniciales. De hecho, para ello es necesario desdramatizar. El hecho de que la cointegración sea estable o no, depende de la calidad de la desfinanciación. Para que la descompensación sea de calidad, debe ser dinámica.
La cointegración puede observarse o no. En monedas, definitivamente no. La cointegración en los pares de divisas es constante, pero las propias divisas son diferentes. Esa es la paradoja.
Este es el comportamiento de las divisas sobre el fondo del gráfico de pares.
En el sótano, el gráfico de la libra es azul y el del yen, blanco.
En general, la verdadera cointegración sólo es posible para los instrumentos cuyos rangos se solapan, de lo contrario, como por ejemplo para la libra y el euro, la cointegración sólo puede observarse para los datos transformados, que es una función de las cotizaciones iniciales. De hecho, esto requiere una desviación. El hecho de que la cointegración sea estable o no, depende de la calidad de la desfinanciación. Para que la descompensación sea de calidad, debe ser dinámica. Pero, por supuesto, ni siquiera la alta calidad de la desindexación garantiza el mantenimiento de la cointegración, esto es principalmente una propiedad de las herramientas. Pero, si la desindexación es deficiente, la cointegración se deteriorará.
Uladzimir Izerski:
Este es el comportamiento de las divisas en el fondo del gráfico de pares.
En el sótano, el gráfico de la libra es azul y el del yen es blanco.
El hombre ha resuelto este problema metrológico crucial. Encontró un punto de referencia, y una forma de comparar con él. Por cierto, no es difícil encontrar un punto de referencia. Puede ser el valor de cualquier moneda en cualquier momento. Pero cómo comparar "el dólar de ahora" con el de "hace un año", que es el punto de referencia, no es una tarea para la mente media... el hombre lo ha resuelto definitivamente... Porque está razonando sobre "el comportamiento de las monedas, pero no de los pares"... sobre lo que yo llamo "tipos absolutos" (he derivado muchas ecuaciones para la relación entre los incrementos relativos y absolutos de los tipos absolutos, así que puedo juzgar)... tal vez uno está resolviendo estos sistemas de ecuaciones subdeterminados por algunos métodos sofisticados... buscando pseudo-soluciones... arreglando descomposiciones singulares... definitivamente es un genio.
¿O no?
El hombre ha resuelto este problema metrológico crucial. Ha encontrado un punto de referencia, y una forma de compararlo con él. El punto de referencia, por cierto, no es difícil de encontrar. Puede ser el valor de cualquier moneda en cualquier momento. Pero cómo comparar "el dólar de ahora" con el de "hace un año", que es el punto de referencia, no es una tarea para la mente media... el hombre lo ha resuelto definitivamente... Porque está razonando sobre "el comportamiento de las monedas, pero no de los pares"... sobre lo que yo llamo "tipos absolutos" (he derivado muchas ecuaciones para la relación entre los incrementos relativos y absolutos de los tipos absolutos, así que puedo juzgar)... tal vez uno está resolviendo estos sistemas de ecuaciones subdeterminados por algunos métodos sofisticados... buscando pseudo-soluciones... arreglando descomposiciones singulares... definitivamente es un genio.
¿O sí?
Gracias por su comprensión. Lo complejo está en lo simple. Todos van en formación bajo una bandera y yo tengo que ir solo. No tengo miedo).
Gracias por su comprensión. Lo difícil está en la sencillez. Todos caminan en formación bajo una bandera y yo tengo que caminar solo. No tengo miedo).
En realidad mi último post era un sarcasmo. Pero si tienes algo que decir sobre el tema de los cursos absolutos, soy todo oídos.
Entonces no lo haré. Estaré atento a este apodo. Cuánto tiempo durará aquí)).
La cointegración puede observarse o no. En monedas, definitivamente no. La correlación en los pares de divisas es constante, pero las propias divisas son diferentes. Esa es la paradoja.
Este es el comportamiento de las divisas sobre el fondo del gráfico de pares.
En el sótano, el gráfico de la libra es azul y el del yen, blanco.
No tienes que inventar nada
Todo se ha hecho ya antes que nosotros.
libra y eva
Tanta gente como meteduras de pata: el fondo del Eur, la parte superior de la libra
Tanta gente como meteduras de pata: abajo de la UE, arriba de la libra
No, no lo es.
Todos los interesados en el comercio de pares tienen miles de estos gráficos.
pero no todo el mundo es bueno en ello